近年來(lái),由于我國(guó)的金融市場(chǎng)尚不發(fā)達(dá),房地產(chǎn)業(yè)的資金來(lái)源幾乎都來(lái)自商業(yè)銀行貸款,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),發(fā)展的速度放緩下來(lái),商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露,而且城市化的推進(jìn)導(dǎo)致我國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展存在很多不合理的地方,政府出臺(tái)了一系列包括限價(jià)令、限購(gòu)令、因城施策等房地產(chǎn)調(diào)控措施,導(dǎo)致部分房地產(chǎn)企業(yè)面臨資金鏈斷裂的危險(xiǎn),商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)增加,因此研究房地產(chǎn)貸款在壓力情景下是否會(huì)威脅商業(yè)銀行的穩(wěn)健性就至關(guān)重要。本文運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行開展壓力測(cè)試,估計(jì)其損失情況的變動(dòng)。在壓力測(cè)試過(guò)程中,首先將商業(yè)銀行房地產(chǎn)不良貸款率進(jìn)行Logit轉(zhuǎn)化為綜合指標(biāo),之后利用VAR模型在綜合指標(biāo)和宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間建立線性回歸,以此為基礎(chǔ)在設(shè)定符合我國(guó)國(guó)情的壓力情景下研究極端不利情況對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力的影響。通過(guò)研究可以發(fā)現(xiàn),首先,不良貸款率隨著輕度、中度和重度壓力情景的加深,而逐漸加大;其次,在不同的壓力情景下,商業(yè)銀行不良貸款率的增長(zhǎng)率會(huì)經(jīng)歷由快到慢的過(guò)程,一般會(huì)在滯后二期或滯后三期時(shí)達(dá)到最大值;最后,隨著滯后期的延長(zhǎng),商業(yè)銀行的損失是越來(lái)越大的,如若準(zhǔn)備金不能覆蓋損...

【文章頁(yè)數(shù)】：59 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 選題背景與研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)綜述
        1.2.3 研究存在的問(wèn)題及發(fā)展趨勢(shì)
    1.3 研究?jī)?nèi)容與研究方法
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
    1.4 本文創(chuàng)新點(diǎn)與不足
        1.4.1 本文的創(chuàng)新點(diǎn)
        1.4.2 本文的不足之處
第2章 房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的相關(guān)概念
    2.1 房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)概述
        2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義
        2.1.2 房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的特征
        2.1.3 房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論
    2.2 壓力測(cè)試介紹
        2.2.1 壓力測(cè)試的定義
        2.2.2 壓力測(cè)試的必要性
        2.2.3 壓力測(cè)試的步驟
        2.2.4 壓力測(cè)試的方法
第3章 我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析
    3.1 我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)當(dāng)前狀況分析
        3.1.1 房地產(chǎn)調(diào)控政策情況
        3.1.2 房地產(chǎn)開發(fā)投資銷售情況
        3.1.3 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況
    3.2 我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
        3.2.1 我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款不良貸款率狀況
        3.2.2 我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)
第4章 我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制分析
    4.1 宏觀經(jīng)濟(jì)影響的傳導(dǎo)路徑
    4.2 國(guó)家調(diào)控政策影響的傳導(dǎo)路徑
    4.3 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況影響的傳導(dǎo)路徑
第5章 我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型構(gòu)建的實(shí)例研究
    5.1 壓力測(cè)試模型構(gòu)建
    5.2 我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的實(shí)例研究
        5.2.1 承壓指標(biāo)和壓力指標(biāo)的選取
        5.2.2 數(shù)據(jù)說(shuō)明及來(lái)源分析
        5.2.3 壓力測(cè)試模型的模型估計(jì)
        5.2.4 壓力測(cè)試情景設(shè)定
        5.2.5 壓力測(cè)試及其結(jié)果分析
第6章 我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理建議
    6.1 關(guān)于壓力測(cè)試的建議
        6.1.1 制定規(guī)范的壓力測(cè)試模型
        6.1.2 加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)
        6.1.3 重視壓力測(cè)試結(jié)果的運(yùn)用
    6.2 房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
        6.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行政府房地產(chǎn)宏觀調(diào)控措施
        6.2.2 控制房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)集中度
        6.2.3 施行差別化定價(jià)策略
        6.2.4 建立房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)
        6.2.5 創(chuàng)新金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)移房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號(hào)：3818330