交易并非以等時(shí)間間隔發(fā)生,因此,所觀測(cè)到的金融超高頻數(shù)據(jù)同樣非等間隔。以往研究大多基于等時(shí)間間隔的方法對(duì)價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣,但由于交易發(fā)生時(shí)間間隔的不規(guī)則性,以等時(shí)間間隔處理數(shù)據(jù)會(huì)丟失重要的價(jià)格變動(dòng),造成數(shù)據(jù)缺失。DC(Directional Change)和區(qū)制變化檢測(cè)是目前分析價(jià)格時(shí)間序列的有效手段。DC是由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的一種金融數(shù)據(jù)采樣方法。DC在價(jià)格變化達(dá)到一定閾值時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣,并將市場(chǎng)分為上升DC趨勢(shì)和下降DC趨勢(shì)。在DC中,閾值θ是生成DC序列的關(guān)鍵,它能夠決定DC事件數(shù)量多少、分布疏密。與等時(shí)間間隔方法相比,DC可以更好捕捉價(jià)格變動(dòng)。然而,傳統(tǒng)主觀選取固定的DC閾值的方式依賴(lài)交易者專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)并且魯棒性差,本文對(duì)DC進(jìn)行了改進(jìn),在下降DC趨勢(shì)的閾值上添加衰減系數(shù)α,使得DC對(duì)于下降趨勢(shì)更加敏感;并且使用貝葉斯優(yōu)化算法,通過(guò)對(duì)目標(biāo)收益函數(shù)的最大化尋找最優(yōu)超參數(shù)組合(θ,α),將其應(yīng)用到之后的交易中。此外,對(duì)于區(qū)制變化檢測(cè)領(lǐng)域而言,通常使用隱馬爾可夫模型進(jìn)行研究,其已被證實(shí)能夠有效發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的變化。然而,以往對(duì)于區(qū)制變化的研究基于等時(shí)間間隔時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行,這會(huì)破壞原始數(shù)據(jù)的內(nèi)部...

【文章頁(yè)數(shù)】：80 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 DC理論研究現(xiàn)狀
        1.2.2 區(qū)制變化檢測(cè)研究現(xiàn)狀
        1.2.3 交易策略研究現(xiàn)狀
        1.2.4 研究評(píng)述
    1.3 研究?jī)?nèi)容及方法
        1.3.1 主要研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技術(shù)路線
第2章 改進(jìn)DC及區(qū)制變化檢測(cè)相關(guān)理論分析
    2.1 DC相關(guān)理論分析
        2.1.1 DC概念
        2.1.2 DC優(yōu)勢(shì)
        2.1.3 AOL定律
    2.2 超參數(shù)優(yōu)化理論分析
    2.3 區(qū)制變化理論分析
        2.3.1 馬爾科夫過(guò)程
        2.3.2 區(qū)制變化檢測(cè)模型
    2.4 本章小結(jié)
第3章 改進(jìn)DC及區(qū)制變化檢測(cè)協(xié)同交易策略設(shè)計(jì)
    3.1 基于改進(jìn)DC解構(gòu)超高頻數(shù)據(jù)
        3.1.1 超參數(shù)的確定
        3.1.2 改進(jìn)DC事件的確認(rèn)流程
        3.1.3 基于DC開(kāi)發(fā)的指標(biāo)
    3.2 區(qū)制變化檢測(cè)模式設(shè)計(jì)
    3.3 交易規(guī)則設(shè)計(jì)
        3.3.1 策略假設(shè)
        3.3.2 交易規(guī)則
    3.4 本章小結(jié)
第4章 改進(jìn)DC及區(qū)制變化檢測(cè)的實(shí)證分析
    4.1 改進(jìn)DC及區(qū)制變化檢測(cè)的實(shí)證設(shè)計(jì)
    4.2 改進(jìn)DC有效性分析
        4.2.1 最優(yōu)超參數(shù)的確定
        4.2.2 改進(jìn)DC應(yīng)用結(jié)果分析
    4.3 區(qū)制變化檢測(cè)有效性分析
        4.3.1 區(qū)制變化檢測(cè)過(guò)程
        4.3.2 區(qū)制變化檢測(cè)應(yīng)用結(jié)果分析
    4.4 基于改進(jìn)DC及區(qū)制變化檢測(cè)的交易策略評(píng)價(jià)
    4.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄
    附錄1 DC與OS事件確定偽代碼
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及其它成果
致謝



本文編號(hào)：3814154