交易并非以等時間間隔發(fā)生,因此,所觀測到的金融超高頻數(shù)據同樣非等間隔。以往研究大多基于等時間間隔的方法對價格數(shù)據進行采樣,但由于交易發(fā)生時間間隔的不規(guī)則性,以等時間間隔處理數(shù)據會丟失重要的價格變動,造成數(shù)據缺失。DC(Directional Change)和區(qū)制變化檢測是目前分析價格時間序列的有效手段。DC是由數(shù)據驅動的一種金融數(shù)據采樣方法。DC在價格變化達到一定閾值時對數(shù)據進行采樣,并將市場分為上升DC趨勢和下降DC趨勢。在DC中,閾值θ是生成DC序列的關鍵,它能夠決定DC事件數(shù)量多少、分布疏密。與等時間間隔方法相比,DC可以更好捕捉價格變動。然而,傳統(tǒng)主觀選取固定的DC閾值的方式依賴交易者專業(yè)經驗并且魯棒性差,本文對DC進行了改進,在下降DC趨勢的閾值上添加衰減系數(shù)α,使得DC對于下降趨勢更加敏感;并且使用貝葉斯優(yōu)化算法,通過對目標收益函數(shù)的最大化尋找最優(yōu)超參數(shù)組合(θ,α),將其應用到之后的交易中。此外,對于區(qū)制變化檢測領域而言,通常使用隱馬爾可夫模型進行研究,其已被證實能夠有效發(fā)現(xiàn)數(shù)據結構的變化。然而,以往對于區(qū)制變化的研究基于等時間間隔時間序列數(shù)據進行,這會破壞原始數(shù)據的內部...

【文章頁數(shù)】：80 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 DC理論研究現(xiàn)狀
        1.2.2 區(qū)制變化檢測研究現(xiàn)狀
        1.2.3 交易策略研究現(xiàn)狀
        1.2.4 研究評述
    1.3 研究內容及方法
        1.3.1 主要研究內容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技術路線
第2章 改進DC及區(qū)制變化檢測相關理論分析
    2.1 DC相關理論分析
        2.1.1 DC概念
        2.1.2 DC優(yōu)勢
        2.1.3 AOL定律
    2.2 超參數(shù)優(yōu)化理論分析
    2.3 區(qū)制變化理論分析
        2.3.1 馬爾科夫過程
        2.3.2 區(qū)制變化檢測模型
    2.4 本章小結
第3章 改進DC及區(qū)制變化檢測協(xié)同交易策略設計
    3.1 基于改進DC解構超高頻數(shù)據
        3.1.1 超參數(shù)的確定
        3.1.2 改進DC事件的確認流程
        3.1.3 基于DC開發(fā)的指標
    3.2 區(qū)制變化檢測模式設計
    3.3 交易規(guī)則設計
        3.3.1 策略假設
        3.3.2 交易規(guī)則
    3.4 本章小結
第4章 改進DC及區(qū)制變化檢測的實證分析
    4.1 改進DC及區(qū)制變化檢測的實證設計
    4.2 改進DC有效性分析
        4.2.1 最優(yōu)超參數(shù)的確定
        4.2.2 改進DC應用結果分析
    4.3 區(qū)制變化檢測有效性分析
        4.3.1 區(qū)制變化檢測過程
        4.3.2 區(qū)制變化檢測應用結果分析
    4.4 基于改進DC及區(qū)制變化檢測的交易策略評價
    4.5 本章小結
結論
參考文獻
附錄
    附錄1 DC與OS事件確定偽代碼
攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文及其它成果
致謝



本文編號：3814154