現(xiàn)代金融市場發(fā)展迅猛,股票價格波動瞬息萬變,準(zhǔn)確把握金融波動的實時信息是金融領(lǐng)域的核心問題之一。本文針對金融混沌序列,引入EEMD分解技術(shù),準(zhǔn)確把握金融市場價格變化規(guī)律,揭示中國金融市場的內(nèi)在發(fā)展變化,通過構(gòu)建金融混沌序列的預(yù)測模型,實現(xiàn)其理論及實踐意義。本文將滬深300指數(shù)日收盤價作為研究對象,研究內(nèi)容如下:1)首先,利用EEMD分解技術(shù),將滬深300指數(shù)分解為10個IMFs和一個趨勢項,利用Zhang提出的方法,將分解后所形成的IMFs重構(gòu),構(gòu)成短期波動,中長期波動以及長期波動分量。接下來,對各個不同周期分量作單分形分析,本文發(fā)現(xiàn)具有不同經(jīng)濟(jì)意義的波動分量具有不同的分形特征。2)其次,在分析單分形特征后,進(jìn)一步地對序列進(jìn)行多重分形特征分析。如果序列的分形特性越明顯則表明其波動的特征越為復(fù)雜。為了進(jìn)一步研究序列的多重分形的成因,將序列的順序打亂,分析其多重分形特征,有助于進(jìn)一步理解和挖掘序列波動的內(nèi)在規(guī)律。3)對序列進(jìn)行分形分析后,對其進(jìn)行混沌識別,來判斷各序列的混沌特征。首先,對序列的非線性及確定性進(jìn)行檢驗,本文所采用的方法是BDS檢驗以及遞歸圖法。確定序列來自于非線性及確定性系統(tǒng)...

【文章頁數(shù)】：69 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 選題背景及研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 金融混沌序列的國內(nèi)外研究進(jìn)展
        1.2.1 金融混沌序列的分形特征研究
        1.2.2 金融混沌序列的混沌特征研究
        1.2.3 金融混沌序列的預(yù)測方法研究
    1.3 研究內(nèi)容和研究思路
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究思路
    1.4 本文創(chuàng)新點
    1.5 本章小結(jié)
第2章 金融市場分形特征研究
    2.1 金融市場分形理論與方法研究
        2.1.1 單分形過程
        2.1.2 重標(biāo)極差(R/S)分析法
    2.2 集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解
        2.2.1 經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解
        2.2.2 集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解
    2.3 金融市場的分形特征實證分析
        2.3.1 數(shù)據(jù)的選取
        2.3.2 滬深300指數(shù)EEMD分解
        2.3.3 金融市場單分形特征研究
    2.4 本章小結(jié)
第3章 金融市場多重分形特征研究
    3.1 金融市場多重分形方法研究
        3.1.1 多重分形過程
        3.1.2 局部H(?)lder指數(shù)
        3.1.3 多重分形譜
        3.1.4 多重分形消除趨勢波動分析
    3.2 金融市場多重分形實證分析
        3.2.1 數(shù)據(jù)描述
        3.2.2 金融市場多重分形特征研究
        3.2.3 多重分形特征的成因
    3.3 本章小結(jié)
第4章 金融市場混沌特性研究
    4.1 混沌的定義及特征
    4.2 金融市場混沌特征理論與方法研究
        4.2.1 金融市場的非線性檢驗
        4.2.2 金融市場的確定性檢驗
        4.2.3 相空間重構(gòu)
    4.3 金融市場混沌特性實證分析
        4.3.1 數(shù)據(jù)的選取
        4.3.2 BDS檢驗
        4.3.3 確定性檢驗
        4.3.4 相空間重構(gòu)
    4.4 本章小結(jié)
第5章 基于SVR的金融市場混沌序列預(yù)測研究
    5.1 混沌序列預(yù)測理論與方法研究
        5.1.1 集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解
        5.1.2 相空間重構(gòu)
        5.1.3 支持向量機(jī)
        5.1.4 粒子群(PSO)優(yōu)化SVR算法
    5.2 EEMD-PSVR預(yù)測模型的建立
    5.3 中國金融市場混沌序列預(yù)測實證分析
        5.3.1 數(shù)據(jù)選取
        5.3.2 EEMD分解
        5.3.3 相空間重構(gòu)
        5.3.4 基于SVR的混沌序列預(yù)測
    5.4 本章小結(jié)
結(jié)論與展望
    1、結(jié)論
    2、展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況



本文編號：3800816