近年來,大宗商品交易市場日漸繁榮,牽涉到的商品種類豐富,且具有交易數(shù)量大、價格波動大、交易風險大等特點,對交易監(jiān)管帶來了巨大的挑戰(zhàn)。尤其是在實際的監(jiān)管過程中,存在監(jiān)管時間范圍設置模糊、隨機選取,以及監(jiān)管商品范圍設置單一、指向不明確等問題,造成了監(jiān)管資源的浪費以及監(jiān)管結(jié)果的偏差。本文對以上問題進行了監(jiān)管時間粒度優(yōu)化和監(jiān)管商品粒度優(yōu)化研究,并開發(fā)對應的系統(tǒng)進行算法的部署和功能模塊的集成。首先,本文研究大宗商品交易市場中的監(jiān)管時間粒度優(yōu)化問題。本文針對商品價格建立時間序列模型,利用PAA降維及標準化方法,處理序列并分析走勢情況,進而計算出商品最近所在的價格波動近似周期,將其作為推薦監(jiān)管時間粒度。實驗結(jié)果表明,本文算法對于價格波動近似周期進行提取時,有效地降低了擬合誤差以保留原序列走勢,并提升了收縮擴張比。然后,本文研究大宗商品交易市場中的監(jiān)管商品粒度優(yōu)化問題。以往的算法研究大多只對商品交易數(shù)據(jù)進行關聯(lián)分析,忽略了對商品行情數(shù)據(jù)的分析,因此得出的關聯(lián)商品可靠性較低。本文首先通過分析不同商品行情數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù),得到價格波動關聯(lián)商品和交易事件關聯(lián)商品,構(gòu)建商品關聯(lián)性表。再根據(jù)監(jiān)管任務要求,從表中選...

【文章頁數(shù)】：88 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景和意義
    1.2 相關研究工作
        1.2.1 時間序列的降維問題
        1.2.2 時間序列相似性度量問題
        1.2.3 時間序列周期檢測問題
        1.2.4 大宗商品關聯(lián)分析問題
    1.3 研究內(nèi)容及創(chuàng)新點
    1.4 論文組織結(jié)構(gòu)
第二章 大宗商品交易監(jiān)管時間粒度優(yōu)化問題
    2.1 引言
    2.2 相關工作
        2.2.1 價格時間序列的降維方法
        2.2.2 價格波動近似周期的提取和檢驗
    2.3 問題描述
    2.4 基于PAA降維的監(jiān)管時間粒度優(yōu)化算法
        2.4.1 時間序列降維及標準化
        2.4.2 零點檢驗及近似周期提取
    2.5 實驗結(jié)果與分析
        2.5.1 實驗設置
        2.5.2 實驗結(jié)果
    2.6 本章小結(jié)
第三章 大宗商品交易監(jiān)管商品粒度優(yōu)化問題
    3.1 引言
    3.2 相關工作
        3.2.1 大宗商品關聯(lián)分析
        3.2.2 價格時間序列相似性度量
    3.3 問題描述
        3.3.1 模型構(gòu)建
        3.3.2 優(yōu)化目標
    3.4 大宗商品交易監(jiān)管商品粒度優(yōu)化算法
        3.4.1 基于相似性度量的價格波動關聯(lián)商品發(fā)現(xiàn)算法
        3.4.2 基于關聯(lián)規(guī)則的交易事件關聯(lián)商品發(fā)現(xiàn)算法
        3.4.3 監(jiān)管商品粒度組合優(yōu)化推薦算法
    3.5 實驗結(jié)果與分析
        3.5.1 實驗設置
        3.5.2 價格波動關聯(lián)商品發(fā)現(xiàn)算法實驗結(jié)果
        3.5.3 交易事件關聯(lián)商品發(fā)現(xiàn)算法實驗結(jié)果
        3.5.4 監(jiān)管商品粒度組合優(yōu)化推薦算法實驗結(jié)果
    3.6 本章小結(jié)
第四章 大宗商品交易監(jiān)管時間和商品粒度優(yōu)化系統(tǒng)開發(fā)
    4.1 概述
        4.1.1 系統(tǒng)實現(xiàn)概述
        4.1.2 系統(tǒng)運行環(huán)境
    4.2 系統(tǒng)設計
        4.2.1 系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
        4.2.2 系統(tǒng)的類圖設計
    4.3 系統(tǒng)的具體實現(xiàn)
        4.3.1 商品基本信息維護模塊
        4.3.2 商品交易數(shù)據(jù)和行情數(shù)據(jù)處理模塊
        4.3.3 監(jiān)管時間粒度優(yōu)化模塊
        4.3.4 監(jiān)管商品粒度優(yōu)化模塊
    4.4 系統(tǒng)測試與分析
        4.4.1 測試概要
        4.4.2 功能測試與分析
        4.4.3 性能測試與分析
        4.4.4 測試結(jié)論
    4.5 本章小結(jié)
第五章 總結(jié)和展望
    5.1 論文工作總結(jié)
    5.2 未來工作展望
致謝
參考文獻
作者簡介



本文編號：3775234