針對大豆期貨價格波動的復(fù)雜性及影響因素的多元性,本文將動態(tài)模型平均理論引入大豆期貨價格分析與預(yù)測研究中,通過動態(tài)選擇解釋變量和系數(shù)時變程度,在有效控制模型和系數(shù)不確定性的同時,最大限度綜合利用大豆期貨市場內(nèi)外部信息,以提高大豆期貨價格預(yù)測準(zhǔn)確度。具體的,本文提出一套基于動態(tài)模型平均理論的大豆期貨價格影響因素與預(yù)測分析框架,從期貨市場和經(jīng)濟環(huán)境等兩方面準(zhǔn)確地識別出大豆期貨價格影響因素的時變特征,進而構(gòu)建大豆期貨價格預(yù)測模型,并通過預(yù)測誤差指標(biāo)和Diebold-Mariano檢驗法評估其與基準(zhǔn)模型的預(yù)測能力。研究結(jié)果表明,動態(tài)模型平均理論在有效剖析大豆期貨價格影響因素的時變特征的同時,能明顯提升大豆期貨價格預(yù)測準(zhǔn)確度。 

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
1 引言
2 模型設(shè)定與數(shù)據(jù)描述
    2.1 模型設(shè)定
    2.2 變量描述及預(yù)測誤差評價
        (1)變量描述
        (2)預(yù)測誤差評價
3 實證分析
    3.1 大豆期貨價格影響因素的時變特征
    3.2 大豆期貨價格預(yù)測
4 結(jié)語


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3728013