考慮到影響金融業(yè)的客觀因素日益增多,使得保險公司的運行環(huán)境在逐漸發(fā)生變化,經(jīng)典破產(chǎn)論已無法滿足現(xiàn)狀,因此學(xué)者們對經(jīng)典模型從不同方面進(jìn)行推廣.該文在已有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上對索賠為復(fù)合Poisson-Geometric雙險種風(fēng)險模型做進(jìn)一步研究,全文的主要內(nèi)容如下:1.建立隨機保費服從復(fù)合Poisson過程,索賠為復(fù)合Poisson-Geometric過程的雙險種帶干擾的風(fēng)險模型,在此模型下研究了調(diào)節(jié)系數(shù)的存在性,破產(chǎn)概率;在運用全期望公式及盈余過程的馬氏性的基礎(chǔ)上,得到破產(chǎn)時刻常紅利邊界下的期望現(xiàn)值、矩母函數(shù)和n-階矩滿足的積分微分方程.2.進(jìn)一步研究了同時收取固定保費和隨機保費時,索賠為復(fù)合Poisson-Geometric過程的帶干擾的雙險種風(fēng)險模型的折現(xiàn)懲罰函數(shù)所滿足的更新方程以及積分微分方程. 

【文章來源】：延安大學(xué)陜西省

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的研究內(nèi)容
第二章 基礎(chǔ)知識
    2.1 概率論相關(guān)知識
    2.2 隨機過程
第三章 隨機保費下的雙險種風(fēng)險模型
    3.1 建立模型
    3.2 預(yù)備引理
    3.3 主要結(jié)論及證明
第四章 同時收取固定保費和隨機保費時的雙險種風(fēng)險模型
    4.1 建立模型
    4.2 相關(guān)引理
    4.3 折現(xiàn)懲罰函數(shù)
總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間已發(fā)表論文



本文編號：3569678