房地產(chǎn)市場作為資本市場與實體經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系點(diǎn),長期以來一直是研究者重點(diǎn)關(guān)注的對象。房地產(chǎn)市場的波動不僅在宏觀層面影響著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,而且在微觀層面也影響到投資者和住房剛需者的經(jīng)濟(jì)利益。在關(guān)于房地產(chǎn)市場的研究中,風(fēng)險作為其中最關(guān)鍵的因素,又是監(jiān)管者和市場參與者最為關(guān)心的。我國作為一個發(fā)展中國家,經(jīng)濟(jì)拉動的主要動能來自于房地產(chǎn)業(yè),保持房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)運(yùn)行是經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的必要條件。對于房地產(chǎn)市場風(fēng)險的研究切入角度很多,多數(shù)集中在測度風(fēng)險與定性分析風(fēng)險上,目前該領(lǐng)域中對于房地產(chǎn)市場風(fēng)險持續(xù)效應(yīng)的研究較少,因此有必要將注意力放到對風(fēng)險持續(xù)效應(yīng)的研究上�？坍嬞Y本市場的模型眾多,其中分形市場理論對于現(xiàn)實情形的模擬較好,并且由于分形市場理論可以刻畫時間序列的長記憶性,因此采用分形市場理論來分析房地產(chǎn)市場的風(fēng)險持續(xù)效應(yīng)具有理論意義和現(xiàn)實基礎(chǔ)。研究房地產(chǎn)市場風(fēng)險持續(xù)效應(yīng),有助于深入了解市場風(fēng)險的不同存在特征,有助于對房地產(chǎn)市場系統(tǒng)性風(fēng)險的跟蹤、預(yù)警與防范,豐富理論界在這一研究領(lǐng)域的成果,為我國房地產(chǎn)市場風(fēng)險的宏觀審慎監(jiān)督提供借鑒。首先,本文從房地產(chǎn)市場風(fēng)險、分形市場理論以及研究房地產(chǎn)市場時的指數(shù)選取三個角度... 

【文章來源】：山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 論文的研究背景
    1.2 問題的提出及研究意義
        1.2.1 問題的提出
        1.2.2 研究意義
    1.3 文獻(xiàn)綜述
        1.3.1 關(guān)于房地產(chǎn)市場風(fēng)險的研究
        1.3.2 關(guān)于分形市場理論的研究
        1.3.3 關(guān)于房地產(chǎn)市場指數(shù)的選取
    1.4 論文的結(jié)構(gòu)
    1.5 論文的創(chuàng)新點(diǎn)及不足
        1.5.1 論文的創(chuàng)新點(diǎn)
        1.5.2 論文的不足
第2章 房地產(chǎn)市場概述及相關(guān)分析
    2.1 房地產(chǎn)相關(guān)理論
    2.2 我國房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀分析
    2.3 我國房地產(chǎn)市場風(fēng)險分析
第3章 分形市場相關(guān)理論及模型
    3.1 分形市場相關(guān)理論
        3.1.1 分形理論
        3.1.2 分形市場理論
    3.2 分形市場分析方法介紹
        3.2.1 重標(biāo)極差分析(Rescaled range analysis)
        3.2.2 Lo方法
        3.2.3 V-統(tǒng)計量
        3.2.4 Hurst-指數(shù)
    3.3 ARFIMA模型及Whittle算法
        3.3.1 ARFIMA模型
        3.3.2 Whittle算法
        3.3.3 建模過程
第4章 基于分形理論的房地產(chǎn)市場風(fēng)險持續(xù)效應(yīng)研究
    4.1 數(shù)據(jù)來源及說明
    4.2 房地產(chǎn)市場風(fēng)險持續(xù)效應(yīng)實證分析
        4.2.1 典型化事實
        4.2.2 描述性統(tǒng)計分析
        4.2.3 赫斯特指數(shù)估計
第5章 基于移動時間窗口技術(shù)的風(fēng)險持續(xù)效應(yīng)分析
    5.1 基于ARFIMA模型的風(fēng)險持續(xù)效應(yīng)分析
    5.2 基于移動時間窗口的時變特征分析
第6章 結(jié)論與建議
    6.1 主要結(jié)論
    6.2 對策建議
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
學(xué)位論文評閱及答辯情況表


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于多重分形的原油和天然氣市場風(fēng)險研究[J]. 王仲君,李俊.  武漢理工大學(xué)學(xué)報(信息與管理工程版). 2018(01)
[2]基于去庫存視角的中小城市房地產(chǎn)市場風(fēng)險研究——以江蘇省淮安市為例[J]. 張洪波,金巍.  淮陰師范學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2017(03)
[3]基于R/S分析的我國外匯市場分形特征研究[J]. 成佩.  時代金融. 2017(23)
[4]中國債券市場多重分形特征及其成因問題分析[J]. 薛冰,劉喜華,李聰.  青島大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2017(03)
[5]有色金屬期貨市場分形特征研究[J]. 林杰,龔正.  湖南大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2017(03)
[6]中國房地產(chǎn)市場風(fēng)險:現(xiàn)狀與未來[J]. 鄧永恒.  清華金融評論. 2017(02)
[7]我國房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀、問題以及供給側(cè)改革重點(diǎn)[J]. 范唯.  中國市場. 2016(09)
[8]房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)對中國國民經(jīng)濟(jì)增長的作用研究[J]. 許憲春,賈海,李皎,李俊波.  中國社會科學(xué). 2015(01)
[9]用分形理論探討中國大陸房地產(chǎn)市場波動性[J]. 譚峻,朱傳梅.  中國房地產(chǎn). 2014(02)
[10]房地產(chǎn)價格波動對宏觀經(jīng)濟(jì)波動的微觀作用機(jī)制探究[J]. 楊俊杰.  經(jīng)濟(jì)研究. 2012(S1)

碩士論文
[1]基于蒙特卡洛模擬的VaR方法在房地產(chǎn)市場風(fēng)險度量中的應(yīng)用[D]. 趙麗麗.山東大學(xué) 2008
[2]基于分形市場理論和Copula函數(shù)理論的中國資本市場實證研究[D]. 宋加旺.天津大學(xué) 2005



本文編號：3548701