房地產市場作為資本市場與實體經(jīng)濟的聯(lián)系點,長期以來一直是研究者重點關注的對象。房地產市場的波動不僅在宏觀層面影響著國家經(jīng)濟的發(fā)展,而且在微觀層面也影響到投資者和住房剛需者的經(jīng)濟利益。在關于房地產市場的研究中,風險作為其中最關鍵的因素,又是監(jiān)管者和市場參與者最為關心的。我國作為一個發(fā)展中國家,經(jīng)濟拉動的主要動能來自于房地產業(yè),保持房地產市場的平穩(wěn)運行是經(jīng)濟健康發(fā)展的必要條件。對于房地產市場風險的研究切入角度很多,多數(shù)集中在測度風險與定性分析風險上,目前該領域中對于房地產市場風險持續(xù)效應的研究較少,因此有必要將注意力放到對風險持續(xù)效應的研究上�？坍嬞Y本市場的模型眾多,其中分形市場理論對于現(xiàn)實情形的模擬較好,并且由于分形市場理論可以刻畫時間序列的長記憶性,因此采用分形市場理論來分析房地產市場的風險持續(xù)效應具有理論意義和現(xiàn)實基礎。研究房地產市場風險持續(xù)效應,有助于深入了解市場風險的不同存在特征,有助于對房地產市場系統(tǒng)性風險的跟蹤、預警與防范,豐富理論界在這一研究領域的成果,為我國房地產市場風險的宏觀審慎監(jiān)督提供借鑒。首先,本文從房地產市場風險、分形市場理論以及研究房地產市場時的指數(shù)選取三個角度... 

【文章來源】：山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 論文的研究背景
    1.2 問題的提出及研究意義
        1.2.1 問題的提出
        1.2.2 研究意義
    1.3 文獻綜述
        1.3.1 關于房地產市場風險的研究
        1.3.2 關于分形市場理論的研究
        1.3.3 關于房地產市場指數(shù)的選取
    1.4 論文的結構
    1.5 論文的創(chuàng)新點及不足
        1.5.1 論文的創(chuàng)新點
        1.5.2 論文的不足
第2章 房地產市場概述及相關分析
    2.1 房地產相關理論
    2.2 我國房地產市場現(xiàn)狀分析
    2.3 我國房地產市場風險分析
第3章 分形市場相關理論及模型
    3.1 分形市場相關理論
        3.1.1 分形理論
        3.1.2 分形市場理論
    3.2 分形市場分析方法介紹
        3.2.1 重標極差分析(Rescaled range analysis)
        3.2.2 Lo方法
        3.2.3 V-統(tǒng)計量
        3.2.4 Hurst-指數(shù)
    3.3 ARFIMA模型及Whittle算法
        3.3.1 ARFIMA模型
        3.3.2 Whittle算法
        3.3.3 建模過程
第4章 基于分形理論的房地產市場風險持續(xù)效應研究
    4.1 數(shù)據(jù)來源及說明
    4.2 房地產市場風險持續(xù)效應實證分析
        4.2.1 典型化事實
        4.2.2 描述性統(tǒng)計分析
        4.2.3 赫斯特指數(shù)估計
第5章 基于移動時間窗口技術的風險持續(xù)效應分析
    5.1 基于ARFIMA模型的風險持續(xù)效應分析
    5.2 基于移動時間窗口的時變特征分析
第6章 結論與建議
    6.1 主要結論
    6.2 對策建議
參考文獻
致謝
攻讀學位期間發(fā)表的學術論文
學位論文評閱及答辯情況表


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于多重分形的原油和天然氣市場風險研究[J]. 王仲君,李俊.  武漢理工大學學報(信息與管理工程版). 2018(01)
[2]基于去庫存視角的中小城市房地產市場風險研究——以江蘇省淮安市為例[J]. 張洪波,金巍.  淮陰師范學院學報(自然科學版). 2017(03)
[3]基于R/S分析的我國外匯市場分形特征研究[J]. 成佩.  時代金融. 2017(23)
[4]中國債券市場多重分形特征及其成因問題分析[J]. 薛冰,劉喜華,李聰.  青島大學學報(自然科學版). 2017(03)
[5]有色金屬期貨市場分形特征研究[J]. 林杰,龔正.  湖南大學學報(社會科學版). 2017(03)
[6]中國房地產市場風險:現(xiàn)狀與未來[J]. 鄧永恒.  清華金融評論. 2017(02)
[7]我國房地產市場現(xiàn)狀、問題以及供給側改革重點[J]. 范唯.  中國市場. 2016(09)
[8]房地產經(jīng)濟對中國國民經(jīng)濟增長的作用研究[J]. 許憲春,賈海,李皎,李俊波.  中國社會科學. 2015(01)
[9]用分形理論探討中國大陸房地產市場波動性[J]. 譚峻,朱傳梅.  中國房地產. 2014(02)
[10]房地產價格波動對宏觀經(jīng)濟波動的微觀作用機制探究[J]. 楊俊杰.  經(jīng)濟研究. 2012(S1)

碩士論文
[1]基于蒙特卡洛模擬的VaR方法在房地產市場風險度量中的應用[D]. 趙麗麗.山東大學 2008
[2]基于分形市場理論和Copula函數(shù)理論的中國資本市場實證研究[D]. 宋加旺.天津大學 2005



本文編號：3548701