發(fā)布時(shí)間：2021-10-07 19:50

　　在金融保險(xiǎn)中,風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)和防范是一個(gè)重要問題。而破產(chǎn)概率很好的刻化了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。本文則重點(diǎn)討論了帶有金融風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率,重點(diǎn)討論了如下三個(gè)問題。第一,為了給風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的估計(jì)做好準(zhǔn)備,本文首先討論了具有不同分布的寬相依隨機(jī)變量部分和的精致大偏差。相比已有結(jié)果,本文在一些較容易驗(yàn)證的條件下,得到寬相依隨機(jī)變量部分和的精致大偏差的上下界。第二,在帶有金融風(fēng)險(xiǎn)的離散時(shí)風(fēng)險(xiǎn)模型中,在金融風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)之間具有二元Sarmanov分布時(shí),討論了保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)具有輕尾分布時(shí),上述風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)。第三,在帶有金融風(fēng)險(xiǎn)的連續(xù)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)模型中,討論了投資回報(bào)為隨機(jī)的情形,重點(diǎn)討論了投資組合的價(jià)格過程為一個(gè)幾何Lévy過程的情況。對(duì)于索賠額具有次指數(shù)分布的情況下,本文討論了上述風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)破產(chǎn)概率。進(jìn)一步驗(yàn)證重尾索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)破產(chǎn)概率不產(chǎn)生影響。 

【文章來源】：蘇州科技大學(xué)江蘇省

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    一、選題的背景及意義
    二、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及本文主要研究?jī)?nèi)容
    三、論文的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 相關(guān)分布族
    2.2 相依結(jié)構(gòu)
        2.2.1 寬相依結(jié)構(gòu)
        2.2.2 二元Sarmanov分布
第三章 具有不同分布相依隨機(jī)變量的精致大偏差
    3.1 主要結(jié)果
    3.2 主要結(jié)果的證明
        3.2.1 若干引理
        3.2.2 定理 3.1.1 的證明
        3.2.3 定理 3.1.2 的證明
        3.2.4 定理 3.1.3 的證明
第四章 帶有金融風(fēng)險(xiǎn)的離散時(shí)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率
    4.1 風(fēng)險(xiǎn)模型及已有結(jié)果回顧
    4.2 輕尾保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)下的有限時(shí)破產(chǎn)概率
        4.2.1 主要結(jié)果
        4.2.2 主要結(jié)果的證明
第五章 帶有金融風(fēng)險(xiǎn)的連續(xù)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率
    5.1 帶有隨機(jī)回報(bào)和擾動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)模型
    5.2 風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)破產(chǎn)概率估計(jì)
        5.2.1 若干引理
        5.2.2 定理 5.2.1 的證明
第六章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡(jiǎn)歷
研究生學(xué)位論文詳細(xì)摘要


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]Estimates for the Finite-time Ruin Probability with Insurance and Financial Risks[J]. Min ZHOU,Kai-yong WANG,Yue-bao WANG.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica（English Series）. 2012(04)
[2]Precise Large Deviations for Sums of Negatively Associated Random Variables with Common Dominatedly Varying Tails[J]. Yue Bao WANG School of Mathematics Science,Soochow University,Suzhou 215006,P.R.ChinaKai Yong WANG Department of Applied Mathematics,University of Science and Technology of Suzhou,Suzhou 215009,P.R.ChinaDong Ya CHENG School of Mathematics Science,Soochow University,Suzhou 215006,P.R.China.  Acta Mathematica Sinica（English Series）. 2006(06)
[3]The Finite-time Ruin Probability for the Jump-Diffusion Model with Constant Interest Force[J]. Tao Jiang Hai-feng Yan School of Finance,Nanjing University of Finance and Economics,Nanjing 210003,China.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica（English Series）. 2006(01)



本文編號(hào)：3422665