文章運(yùn)用信息熵相關(guān)原理構(gòu)建銀行間市場雙邊風(fēng)險(xiǎn)暴露矩陣,在信用違約沖擊、流動性沖擊的基礎(chǔ)上新加入銀行擠兌沖擊,通過聯(lián)合此三種沖擊考察我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染效應(yīng)。研究表明:我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)呈先增長后減小的趨勢,新增考慮銀行擠兌沖擊時(shí),傳染效應(yīng)將增強(qiáng),各銀行更易發(fā)生資不抵債的破產(chǎn)行為;銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)敞口越大,資產(chǎn)實(shí)力越弱,受到?jīng)_擊而發(fā)生倒閉的可能性就越強(qiáng),郵政儲蓄銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力較弱,需引起重視。 

【文章來源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2020,36(02)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究——從隱性擔(dān)保到優(yōu)勝劣汰[J]. 陸軍,林澍.  南方經(jīng)濟(jì). 2016(08)
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碩士論文
[1]我國銀行間市場的同業(yè)傳染實(shí)證研究[D]. 胡婧.廈門大學(xué) 2014
[2]浦發(fā)銀行公司貸款違約損失率實(shí)證研究[D]. 鹿剛.大連理工大學(xué) 2009



本文編號：3386682