貨幣供給與物價波動之間的關(guān)系一直是宏觀經(jīng)濟研究領(lǐng)域的熱點，對其二者關(guān)系的把握有利于宏觀經(jīng)濟政策的選擇與實施。特別是近幾年來，貨幣供給變動與物價波動之間的關(guān)系呈現(xiàn)一定的不確定性，考慮到貨幣與物價關(guān)系可能存在的時變特征，細致地刻畫貨幣供給與物價波動之間的相互作用是有意義的。居民消費物價指數(shù)（CPI）一般被用來作為物價水平的衡量指標，但是僅僅根據(jù)CPI刻畫總體物價水平存在局限性，本文采用Stock和Watson的動態(tài)因子模型提取CPI、PPI以及RPI中的共同波動成份來刻畫我國物價水平的變動情況。通過對比，發(fā)現(xiàn)由該模型提取的價格指數(shù)綜合反映了我國生產(chǎn)、消費以及零售環(huán)節(jié)的整體物價波動態(tài)勢，在后面的實證研究中，本文一直利用該價格指數(shù)作為我國物價總體水平的代理變量，對貨幣供給與物價波動的動態(tài)關(guān)聯(lián)性進行研究。我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整可能會對貨幣供給與物價波動之間的關(guān)系產(chǎn)生一定的影響，基于這樣的考慮，本文選擇滾動相關(guān)系數(shù)及其拓展形式，分別計算了M1、M2及M1/M2同物價變動之間的相關(guān)關(guān)系。發(fā)現(xiàn)三者同物價之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系具有時變性，并且，狹義貨幣供給變動與物價波動之間的相關(guān)性較高。通過滾動格蘭杰因果關(guān)系檢... 

【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 文獻回顧及述評
    1.3 本文的研究意義
    1.4 研究方法與論文框架
第2章 我國總體物價水平衡量指標的構(gòu)建
    2.1 動態(tài)因子模型
    2.2 價格指數(shù)的計算
    2.3 價格指數(shù)的波動特征分析
第3章 貨幣與物價波動的相關(guān)性及因果關(guān)系的研究
    3.1 滾動相關(guān)系數(shù)的基本原理
    3.2 基于滾動相關(guān)系數(shù)的分析
    3.3 滾動格蘭杰因果關(guān)系檢驗
第4章 時變參數(shù) VAR 模型框架下貨幣與物價的動態(tài)關(guān)系
    4.1 時變參數(shù) VAR 模型
    4.2 模型的估計方法以及時變脈沖響應(yīng)函數(shù)
    4.3 基于 TVP-VAR 模型的分析
    4.4 基于 TVP-VAR-SV 模型的實證分析
結(jié)論
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國貨幣供給與物價波動的動態(tài)關(guān)聯(lián)研究[J]. 王金明.  南京社會科學. 2013(09)
[2]貨幣供應(yīng)量與物價之間永久性、暫時性成分變動關(guān)系研究[J]. 張五六.  統(tǒng)計與決策. 2013(12)
[3]我國貨幣供給、資產(chǎn)價格與通貨膨脹關(guān)系的實證分析[J]. 趙海華.  山東社會科學. 2013(05)
[4]物價波動影響因素敏感性比較:貨幣流通速度與貨幣量——基于1979-2008年中國物價波動的歷史[J]. 劉巍.  財經(jīng)研究. 2012(10)
[5]通貨膨脹、經(jīng)濟增長與貨幣供應(yīng):回歸貨幣主義?[J]. 張成思.  世界經(jīng)濟. 2012(08)
[6]貨幣增長是否導致了通貨膨脹?——基于因果關(guān)系的動態(tài)視角[J]. 費兆奇.  國際金融研究. 2012(07)
[7]全球化與中國通貨膨脹動態(tài)機制模型[J]. 張成思.  經(jīng)濟研究. 2012(06)
[8]我國通貨膨脹決定因素的計量分析[J]. 王金明.  統(tǒng)計研究. 2012(04)
[9]持續(xù)性加權(quán)核心通貨膨脹的測度及其貨幣政策涵義[J]. 王宇,李季.  國際金融研究. 2012(04)
[10]中國的物價上漲是貨幣超發(fā)引發(fā)的嗎?[J]. 謝家智,張明.  經(jīng)濟管理. 2012(02)

博士論文
[1]中國貨幣政策有效性的實證分析[D]. 劉玉紅.吉林大學 2007

碩士論文
[1]基于TVP-VAR模型的貨幣政策宏觀調(diào)控效應(yīng)與外溢效應(yīng)研究[D]. 席旭文.吉林大學 2013
[2]貨幣政策與通貨膨脹間時變現(xiàn)象的實證研究[D]. 楊玉明.東北財經(jīng)大學 2012



本文編號：3242725