討論了帶跳的隨機波動模型中的參數(shù)估計問題,假設(shè)跳過程服從雙指數(shù)跳,波動項服從Heston模型.首先借助Lee-Myland方法識別跳躍部分,運用極大似然估計方法對跳躍部分的參數(shù)進行估計.然后將擴散部分離散化之后用極大似然估計方法對擴散項的參數(shù)進行估計.最后,利用上證綜合指數(shù)2015-2018年的歷史數(shù)據(jù)進行實證分析,實驗結(jié)果表明使用該方法能有效估計帶跳的隨機波動率模型的參數(shù). 

【文章來源】：河南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2020,48(03)北大核心

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
1 模型建立
2 跳的識別
3 參數(shù)估計
    3.1 跳躍部分參數(shù)估計
        3.1.1 跳躍頻率的估計
        3.1.2 跳躍幅度的估計
    3.2 擴散過程的參數(shù)估計
4 實證分析
5 結(jié)束語


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3162592