發(fā)布時(shí)間：2021-02-04 07:25

　　貸款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù),其利息收入是商業(yè)銀行最重要的利潤(rùn)來(lái)源,而貸款利息收入水平取決于商業(yè)銀行貸款配置的合理性.本文針對(duì)貸款收益率具有的偏態(tài)、過(guò)度峰態(tài)及厚尾特性,建立了基于穩(wěn)定分布的多目標(biāo)全部貸款組合優(yōu)化模型.本文的創(chuàng)新與特色一是在穩(wěn)定分布情況下考慮收益和尺度參數(shù)的基礎(chǔ)上,通過(guò)追求貸款組合的偏斜指數(shù)最大使分布向大于收益率均值方向偏斜來(lái)提高貸款組合的超額收益,彌補(bǔ)了現(xiàn)有研究忽略偏度的弊端.二是同時(shí)考慮了包括"存量"與"增量"在內(nèi)的全部貸款組合的風(fēng)險(xiǎn),改變了流行的現(xiàn)有研究對(duì)于巨額"存量"貸款風(fēng)險(xiǎn)缺少控制可能引發(fā)重大損失的弊端.三是將現(xiàn)有研究在主觀給定貸款組合收益下單純地控制貸款組合風(fēng)險(xiǎn)完善為同時(shí)控制貸款組合風(fēng)險(xiǎn)和收益的"均值-尺度參數(shù)-偏斜指數(shù)"多目標(biāo)全部貸款組合優(yōu)化模型,滿(mǎn)足了銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的不同偏好,達(dá)到了既控制風(fēng)險(xiǎn)、又追求效益的風(fēng)險(xiǎn)與收益兼顧的目的. 

【文章來(lái)源】：系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2020,40(04)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：10 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3017959