貸款業(yè)務是商業(yè)銀行最主要的資產(chǎn)業(yè)務,其利息收入是商業(yè)銀行最重要的利潤來源,而貸款利息收入水平取決于商業(yè)銀行貸款配置的合理性.本文針對貸款收益率具有的偏態(tài)、過度峰態(tài)及厚尾特性,建立了基于穩(wěn)定分布的多目標全部貸款組合優(yōu)化模型.本文的創(chuàng)新與特色一是在穩(wěn)定分布情況下考慮收益和尺度參數(shù)的基礎上,通過追求貸款組合的偏斜指數(shù)最大使分布向大于收益率均值方向偏斜來提高貸款組合的超額收益,彌補了現(xiàn)有研究忽略偏度的弊端.二是同時考慮了包括"存量"與"增量"在內的全部貸款組合的風險,改變了流行的現(xiàn)有研究對于巨額"存量"貸款風險缺少控制可能引發(fā)重大損失的弊端.三是將現(xiàn)有研究在主觀給定貸款組合收益下單純地控制貸款組合風險完善為同時控制貸款組合風險和收益的"均值-尺度參數(shù)-偏斜指數(shù)"多目標全部貸款組合優(yōu)化模型,滿足了銀行對風險和收益的不同偏好,達到了既控制風險、又追求效益的風險與收益兼顧的目的. 

【文章來源】：系統(tǒng)工程理論與實踐. 2020,40(04)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：10 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3017959