在常方差彈性（constant elasticity of variance,CEV）模型下考慮了時滯最優(yōu)投資與比例再保險問題.假設(shè)保險公司通過購買比例再保險對保險索賠風(fēng)險進行管理,并將其財富投資于一個無風(fēng)險資產(chǎn)和一個風(fēng)險資產(chǎn)組成的金融市場,其中風(fēng)險資產(chǎn)的價格過程服從常方差彈性模型.考慮與歷史業(yè)績相關(guān)的現(xiàn)金流量,保險公司的財富過程由一個時滯隨機微分方程刻畫,在負指數(shù)效用最大化的目標下求解了時滯最優(yōu)投資與再保險控制問題,分別在投資與再保險和純投資兩種情形下得到最優(yōu)策略和值函數(shù)的解析表達式.最后通過數(shù)值算例進一步說明主要參數(shù)對最優(yōu)策略和值函數(shù)的影響. 

【文章來源】：運籌學(xué)學(xué)報. 2020,24(01)北大核心

【文章頁數(shù)】：15 頁

【部分圖文】：

圖３值函數(shù)￥⑷隨財富的變化過程??

【參考文獻】：
期刊論文
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