本文以滬深300指數(shù)為研究對象,應(yīng)用LASSO變量選擇方法與多因子模型來研究增強(qiáng)型指數(shù)基金的構(gòu)造。實(shí)證結(jié)果表明,在樣本數(shù)據(jù)內(nèi),基于LASSO變量選擇方法與多因子模型所構(gòu)造的增強(qiáng)型指數(shù)基金均能夠在追蹤基準(zhǔn)指數(shù)的同時(shí)獲取超額收益。并且發(fā)現(xiàn)基于LASSO變量選擇方法構(gòu)造的增強(qiáng)型指數(shù)基金優(yōu)于多因子模型構(gòu)造的增強(qiáng)型指數(shù)基金。 

【文章來源】：數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2020年03期 第417-428頁 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：12 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號：2908504