【摘要】：隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,各國之間的交流與日俱增,匯率作為維系國與國之間經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來的橋梁,對各國之間的經(jīng)濟(jì)來往起著至關(guān)重要的作用,匯率的變動直接影響到世界的貿(mào)易經(jīng)濟(jì)。因此,正確分析和預(yù)測匯率對國家制定經(jīng)濟(jì)政策和規(guī)避風(fēng)險具有重要的意義。目前,對匯率預(yù)測問題的研究大致遵循兩種思路,一種是采用單一模型進(jìn)行預(yù)測,另一種則是采用多個模型組合預(yù)測。很多學(xué)者常使用傳統(tǒng)時間序列模型與線性模型來預(yù)測未來匯率值的波動,但實證分析表明,匯率的波動不僅存在線性規(guī)律,還呈現(xiàn)出一定的非線性特征,單純地使用線性或非線性模型來預(yù)測匯率,必然會產(chǎn)生較大的誤差�；诖�,本文選取適當(dāng)?shù)木�性模型與非線性模型進(jìn)行組合,并利用組合后的模型對人民幣/美元的即期匯率值進(jìn)行擬合及預(yù)測。首先,利用單一的時間序列ARIMA模型預(yù)測,考慮模型中的殘差分布問題,對不服從正態(tài)分布的殘差采用逆變換的方法對其進(jìn)行插值擬合,發(fā)現(xiàn)擬合之后的殘差對模型的預(yù)測誤差精度有一定的改進(jìn)。其次,對灰色GM模型和利用二次插值法與辛普森_8~3公式進(jìn)行組合對GM模型的背景值進(jìn)行改進(jìn)并預(yù)測;同時采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對匯率進(jìn)行了預(yù)測。模擬結(jié)果表明,針對匯率的預(yù)測,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的預(yù)測結(jié)果優(yōu)于其他模型的預(yù)測。再次,分別利用ARIMA模型、改進(jìn)的ARIMA模型、改進(jìn)的灰色GM模型與非線性BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型組合來對匯率進(jìn)行預(yù)測,研究表明組合模型的預(yù)測誤差比單一模型的預(yù)測誤差要小很多,組合模型中逆變換ARIMA模型與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型組合效果優(yōu)于其他組合模型。最后,通過實證分析對匯率進(jìn)行預(yù)測并驗證本文提出的方法,研究表明逆變換擬合模型殘差的方法能改進(jìn)模型的預(yù)測精度,其結(jié)果對匯率的走勢進(jìn)行預(yù)測分析有一定的研究意義。
【學(xué)位授予單位】：貴州民族大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：F224;F832.6

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本文編號：2719877