【摘要】：本文主要研究帶有個(gè)體效應(yīng)的單指標(biāo)面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)問(wèn)題.通過(guò)將個(gè)體效應(yīng)轉(zhuǎn)換成協(xié)變量的線性方程的方法,我們將單指標(biāo)面板數(shù)據(jù)模型中的估計(jì)問(wèn)題轉(zhuǎn)換為部分線性單指標(biāo)模型中的估計(jì)問(wèn)題.并且無(wú)論個(gè)體效應(yīng)是隨機(jī)的還是固定的,轉(zhuǎn)換都是有效的.我們?cè)诘谌驴紤]了同方差模型的估計(jì),提出了一個(gè)profile-GEE的方法估計(jì)未知的回歸參數(shù).在估計(jì)非參數(shù)函數(shù)的帶寬范圍內(nèi),即使協(xié)方差結(jié)構(gòu)錯(cuò)誤指定,profile-GE估計(jì)也是一致且漸近正態(tài)的.而且,如果協(xié)方差結(jié)構(gòu)被正確指定,則半?yún)?shù)效率可以在異方差條件下得到,且不要求協(xié)變量的分布假設(shè).在整個(gè)估計(jì)過(guò)程中,我們分為兩步進(jìn)行,首先我們對(duì)單指標(biāo)函數(shù)進(jìn)行估計(jì),然后將單指標(biāo)函數(shù)的估計(jì)結(jié)果帶入GEE估計(jì)方程,并對(duì)參數(shù)進(jìn)行估計(jì).在第四章,我們考慮了異方差條件下怎樣指定正確的協(xié)方差結(jié)構(gòu),并且我們考慮了如何估計(jì)參數(shù).首先我們將協(xié)方差轉(zhuǎn)換成一個(gè)二元半正定函數(shù),并將二元半正定函數(shù)分解成兩個(gè)獨(dú)立的分量.在整個(gè)參數(shù)估計(jì)過(guò)程中,我們最新穎的地方在于對(duì)協(xié)方差矩陣的構(gòu)建,并且我們可以通過(guò)對(duì)二元函數(shù)分解的獨(dú)立分量進(jìn)行估計(jì),最后將估計(jì)結(jié)果作為協(xié)方差矩陣.最后,我們展示了數(shù)值分析的結(jié)果.
【學(xué)位授予單位】：東南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F224

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本文編號(hào)：2656646