【摘要】：近年來,隨著金融數學學科的快速發(fā)展,隨機過程、隨機分析等學科被廣泛應用到期權定價、利率模型當中。通過偏微分方程和等價鞅測度來求解一系列跳擴散模型的數值解,從B-S模型到Merton的跳擴散模型、隨機波動率模型以及本文要研究的SVJ模型,都在一定程度上對金融市場的定量分析起到了至關重要的作用。本文主要討論了Bates的SVJ模型下的歐式期權定價的離散化方法,同時給出了美式期權相關的線性互補問題。根據無套利原則,我們首先得出一個偏微分方程,利用隱式顯式向后差分法和時間半離散化方法對該方程進行數值求解。為了說明該方法的有效性,本文還通過證明來說明了其時間半離散格式的穩(wěn)定性。最后,我們用一個仿真例子說明了該方法的有效性。
【圖文】：

資產價格與期權價格關系圖像

滿足對數雙指數分布期權價格誤差圖（n=20）
【學位授予單位】：暨南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

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本文編號：2595242