【摘要】：近年來,分紅策略逐漸成為風(fēng)險(xiǎn)理論中的研究熱點(diǎn),常見的有障礙分紅,閾值分紅以及脈沖分紅,特別是脈沖分紅的研究越發(fā)深入。但是目前研究的脈沖分紅都是建立在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型上的,因此將其擴(kuò)展到對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型是十分有必要的,且對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型在現(xiàn)實(shí)中有巨大的應(yīng)用,如石油公司,對(duì)石油公司而言,石油是逐年消耗的,而又時(shí)常突發(fā)勘測(cè)到新油田。另外,在現(xiàn)實(shí)中,索賠額與索賠間隔時(shí)間往往不是獨(dú)立的,所以對(duì)相依模型下的脈沖分紅的研究也是十分有必要的。本文共分為以下五章:第一章,回顧保險(xiǎn)的起源與發(fā)展,風(fēng)險(xiǎn)理論的研究現(xiàn)狀,同時(shí)介紹本文的研究背景以及主要工作。第二章,對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型,脈沖分紅,對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型以及Farlie-Gumbel-Morgenstern-copula(FGM-copula)相依等本文需要用到的基礎(chǔ)知識(shí)做簡(jiǎn)要的介紹。第三章,研究了對(duì)偶模型下的脈沖分紅,得到一個(gè)關(guān)于Gerber-Shiu函數(shù)的積分微分方程,并在索賠為指數(shù)分布的時(shí)候?qū)Ψe分微分方程進(jìn)行分析,同時(shí)求得破產(chǎn)前的分紅次數(shù)以及破產(chǎn)前分紅總量的折現(xiàn)期望值。第四章,考慮FGM-copula相依模型下的脈沖分紅,并且研究該模型下的Gerber-Shiu函數(shù)。第五章,對(duì)本文進(jìn)行總結(jié),并對(duì)可能的研究方向進(jìn)行展望。
【學(xué)位授予單位】：湖南師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F840;F224

【參考文獻(xiàn)】

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3 何慶國;何傳江;;閾值分紅策略下帶常利率的對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2012年04期

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2 劉風(fēng)云;對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型中若干問題的研究[D];湖南師范大學(xué);2013年

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本文編號(hào)：2590652