【摘要】：自1992年改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步建立，生產(chǎn)力水平逐步提高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入全新的高速增長(zhǎng)時(shí)期，通貨膨脹問(wèn)題亦隨之出現(xiàn)。從1978年到2012年間，中國(guó)GDP總量翻了六十幾倍，人均GDP翻了四十幾倍，商品房住宅平均價(jià)格從1990年的每平米703元增加到2012年的每平米5791元，住宿和餐飲業(yè)增加值從1990年的584.6億元增長(zhǎng)到2012年的10464.2億元。物價(jià)水平的大幅上漲使得通貨膨脹率及其預(yù)期的測(cè)度問(wèn)題成為經(jīng)濟(jì)學(xué)界熱切討論的焦點(diǎn)問(wèn)題之一，因此，正確預(yù)測(cè)通貨膨脹率對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。 本文主要研究我國(guó)通貨膨脹預(yù)期的度量及其通貨膨脹率預(yù)測(cè)問(wèn)題。目前國(guó)際上主要采用新凱恩斯菲利普斯曲線研究通貨膨脹率預(yù)測(cè)問(wèn)題，因此，本文以新凱恩斯菲利普斯曲線為基準(zhǔn)模型，結(jié)合時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)我國(guó)通貨膨脹率。此外，考慮到通貨膨脹預(yù)期及產(chǎn)出缺口對(duì)于通貨膨脹率預(yù)測(cè)的重要影響，本文在預(yù)測(cè)我國(guó)通貨膨脹率之前，對(duì)通貨膨脹預(yù)期進(jìn)行度量并研究通貨膨脹率與產(chǎn)出缺口的非線性因果關(guān)系。 首先度量通貨膨脹率預(yù)期，考慮到我國(guó)政府對(duì)于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的控制力度以及斟酌性財(cái)政政策的使用，發(fā)現(xiàn)在進(jìn)行通脹預(yù)期度量時(shí)對(duì)通貨膨脹趨勢(shì)選擇合理的目標(biāo)區(qū)間具有重要意義。由于加入這一限定條件，一般的狀態(tài)空間模型難以很好地發(fā)揮作用，因此，主要采用非線性狀態(tài)空間模型方法和馬爾科夫蒙特卡洛模擬方法對(duì)我國(guó)通貨膨脹預(yù)期進(jìn)行度量，結(jié)果表明非線性狀態(tài)空間模型能夠很好的度量我國(guó)通貨膨脹率預(yù)期。 其次，主要采用非線性格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)研究產(chǎn)出缺口與通貨膨脹率之間的非線性關(guān)系。通過(guò)BDS統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)通貨膨脹率與產(chǎn)出缺口是否具有非線性結(jié)構(gòu)特征，結(jié)果顯示兩組數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出明顯的非線性結(jié)構(gòu)特征。接著運(yùn)用非參數(shù)方法研究通貨膨脹率與產(chǎn)出缺口的非線性格蘭杰因果關(guān)系，結(jié)果表明當(dāng)滯后階數(shù)大于7時(shí)，通貨膨脹率與產(chǎn)出缺口之間具有單向的非線性格蘭杰因果關(guān)系，通貨膨脹率不影響產(chǎn)出缺口，產(chǎn)出缺口非線性格蘭杰影響通貨膨脹率，因此，在構(gòu)建通脹預(yù)測(cè)模型時(shí)可以使用基于產(chǎn)出缺口的線性模型形式進(jìn)行研究。 最后，以新凱恩斯菲利普斯曲線為基準(zhǔn)模型，，結(jié)合時(shí)間序列數(shù)據(jù)特征構(gòu)建半結(jié)構(gòu)模型預(yù)測(cè)我國(guó)通貨膨脹率。本文選取開(kāi)放經(jīng)濟(jì)下的混合新凱恩斯菲利普斯曲線作為半結(jié)構(gòu)模型的基準(zhǔn)模型，在模型中引入國(guó)際原油供給沖擊和人民幣兌美元實(shí)際匯率兩個(gè)影響因素。此外，考慮到通貨膨脹預(yù)期及通脹慣性對(duì)通貨膨脹率預(yù)測(cè)的重要影響，本文利用前文估算的通脹預(yù)期，構(gòu)建包括國(guó)際原油供給沖擊、需求沖擊、通貨膨脹預(yù)期及通脹慣性的四因素半結(jié)構(gòu)模型預(yù)測(cè)我國(guó)通貨膨脹率，并采用GMM估計(jì)方法進(jìn)行模型估計(jì)，結(jié)果表明半結(jié)構(gòu)模型同時(shí)具備了結(jié)構(gòu)式模型的微觀基礎(chǔ)和非結(jié)構(gòu)式模型的優(yōu)點(diǎn)，在進(jìn)行短期通貨膨脹率預(yù)測(cè)時(shí)更加符合我國(guó)實(shí)際。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F822.5

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2388122