本文選題：信用風險 + Credit��； 參考：《武漢科技大學》2014年碩士論文

【摘要】：自2007年美國次貸危機以來，無論是實業(yè)界還是監(jiān)管當局都把信用風險的評估與管理放到首要位置，信用風險已經成為金融機構及監(jiān)管部門最關心的問題之一。在這樣的金融大背景下，了解信用風險度量方法的發(fā)展歷程和趨勢、借鑒世界先進的信用風險度量方法，有效地防范風險，特別是信用風險，將成為我國銀行業(yè)面臨的重大課題之一。對研究開發(fā)適合我國國情的信用風險度量方法、提高銀行等金融機構的信用風險管理水平，，具有重要的理論意義和現(xiàn)實意義。 本文在考察我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀的基礎上，結合銀行信用風險管理的實際情況，在信用風險度量中引入基于VaR方法的Credit Metrics模型，且對VaR方法進行優(yōu)化，引入非對稱拉普拉斯分布，用非對稱拉普拉斯分布VaR來量化和表示風險，構建了基于非對稱拉普拉斯分布VaR的Credit Metrics模型。并且通過對非對稱拉普拉斯分布VaR的Credit Metrics模型應用中的若干個關鍵問題進行實證研究，提出該模型應用于我國商業(yè)銀行信用風險管理的思路，對我國商業(yè)銀行提高信用風險管理水平有一定現(xiàn)實意義。
[Abstract]:Since the subprime mortgage crisis in 2007, the assessment and management of credit risk have been put in the primary position by both the industry and the regulatory authorities, and credit risk has become one of the most concerned issues for financial institutions and regulators. In such a financial background, understand the development process and trend of credit risk measurement, learn from the world's advanced credit risk measurement methods, effectively guard against risk, especially credit risk, It will become one of the major issues facing our banking industry. It is of great theoretical and practical significance to study and develop credit risk measurement methods suitable for China's national conditions and to improve the level of credit risk management of financial institutions such as banks. On the basis of investigating the present situation of credit risk management of commercial banks in China, this paper introduces the Credit Metrics model based on VaR method in the credit risk measurement, and optimizes the VaR method. This paper introduces asymmetric Laplace distribution, quantifies and represents risk with asymmetric Laplace distribution VaR, and constructs a Credit Metrics model based on asymmetric Laplace distribution VaR. Through the empirical research on some key problems in the application of Credit Metrics model of asymmetric Laplacian distribution VaR, this paper puts forward the idea of applying this model to the credit risk management of commercial banks in China. It is of practical significance for China's commercial banks to improve the level of credit risk management.
【學位授予單位】：武漢科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F832.33

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本文編號：1843869