本文選題：創(chuàng)業(yè)投資　切入點：VaR模型　出處：《河南工業(yè)大學學報(社會科學版)》2015年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：創(chuàng)業(yè)投資運作過程中面臨的風險問題要求其對風險進行測量與評估。選取2014年1月1日至2014年12月31日我國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)日收益率和股票收盤價格作為樣本,對其進行實證研究,建立VaR模型來測量其風險。實證結(jié)果表明:目前我國高新技術(shù)企業(yè)和中小企業(yè)的股票價格波動較大,風險較高,創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)面臨的風險比較高。只有反復(fù)和分階段地去評價投資對象,在投資過程中采取組合投資、投資后監(jiān)管和增值管理等,才能分散和控制風險。
[Abstract]:The risk problem in the process of venture capital operation requires it to measure and evaluate the risk. From January 1st 2014 to December 31st 2014, the daily return rate of gem and the closing price of stock are selected as samples, and the empirical study is carried out. The empirical results show that the stock price of high-tech enterprises and small and medium-sized enterprises in China fluctuates greatly and the risk is high. The risk faced by venture capital institutions is relatively high. Only by evaluating investment objects repeatedly and in stages, adopting portfolio investment, post-investment supervision and value-added management, can risk be dispersed and controlled.
【作者單位】： 民生銀行鄭州心怡路支行;河南工業(yè)大學經(jīng)濟貿(mào)易學院;
【基金】：2013年國家社會科學基金資助項目(13BJY085)
【分類號】：F832.51;F224

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本文編號：1577377