本文關(guān)鍵詞： 狀態(tài)空間模型 季節(jié)調(diào)整 均方根信息濾波　出處：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2015年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：近年我國(guó)消費(fèi)率持續(xù)下降,在我國(guó)消費(fèi)社會(huì)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期,投資與消費(fèi)的失衡是當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)中最嚴(yán)重的問題之一。本文在基于傳統(tǒng)的Kalman濾波狀態(tài)空間季節(jié)調(diào)整模型的基礎(chǔ)上,用均方根信息濾波的方法對(duì)狀態(tài)空間季節(jié)調(diào)整模型進(jìn)行改進(jìn),充分利用R軟件中DECOMP程序包的優(yōu)勢(shì)將2000年1月至2010年12月我國(guó)居民消費(fèi)非平穩(wěn)序列進(jìn)行分解。所得結(jié)論:(1)二階AR成分模型最優(yōu)。交易日對(duì)我國(guó)消費(fèi)品零售額影響不顯著。(2)我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售額有兩階段指數(shù)發(fā)展趨勢(shì)特征,2003年是趨勢(shì)變化轉(zhuǎn)折點(diǎn),后期比前期增長(zhǎng)快。具有中間低、兩頭高的U型季節(jié)特征。(3)得到非常平滑的月環(huán)比增長(zhǎng)率,為經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)提供了更穩(wěn)定的依據(jù)。
[Abstract]:In recent years, the consumption rate of our country has been declining continuously, and the consumption society in our country is in an important period of transformation and upgrading. The imbalance between investment and consumption is one of the most serious problems in the current macro economy. This paper is based on the traditional seasonal adjustment model of Kalman filtering state space. The method of root-mean-square information filtering is used to improve the seasonal adjustment model of state space. The non-stationary sequence of Chinese residents' consumption from January 2000 to December 2010 is decomposed by making full use of the advantage of DECOMP package in R software. A conclusion is drawn that the second-order AR component model is optimal. The influence of trading day on the retail sales of consumer goods in China is obtained. The retail sales of consumer goods in China are characterized by a two-stage exponential trend. 2003 was the turning point of trend change. In the later period, the growth rate is faster than that in the early period. The U-shaped seasonal feature with low middle and high ends of U-type. 3) A very smooth monthly specific growth rate is obtained, which provides a more stable basis for economic monitoring.
【作者單位】： 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)系;
【基金】：國(guó)家哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金(10BJY050) 廣東省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金(09E-04) 教育部人文社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目(13YJC910004) 中國(guó)博士后科學(xué)基金(2012M520509)資助 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金
【分類號(hào)】：F224;F126.1

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1553560