發(fā)布時(shí)間：2018-01-14 08:14

  本文關(guān)鍵詞：逆向選擇與最優(yōu)保險(xiǎn)問(wèn)題研究　出處：《西南財(cái)經(jīng)大學(xué)》2014年碩士論文　論文類(lèi)型：學(xué)位論文

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【摘要】：信息是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)交易中的一個(gè)關(guān)鍵因素,誰(shuí)掌握了信息,誰(shuí)就掌握了交易的主動(dòng)權(quán)。同時(shí)信息優(yōu)勢(shì)方會(huì)利用信息匱乏方的缺點(diǎn)來(lái)為自己牟利。引申到保險(xiǎn)市場(chǎng),投保人對(duì)于投保標(biāo)的的私人信息要比保險(xiǎn)人多,這時(shí)他就掌握了交易的主動(dòng)權(quán),可以通過(guò)制度設(shè)計(jì)的漏洞來(lái)為自己牟利,這種信息不對(duì)稱(chēng)的現(xiàn)象導(dǎo)致了保險(xiǎn)市場(chǎng)資源的扭曲配置,市場(chǎng)機(jī)制就不能有效的運(yùn)轉(zhuǎn),危害到我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。 筆者認(rèn)為我國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)還存在一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期,基于以下三個(gè)理由：(1)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步由制造業(yè)為主的第一產(chǎn)業(yè)向以服務(wù)業(yè)為主的第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,保險(xiǎn)作為金融服務(wù)業(yè)的一部分,將迎來(lái)戰(zhàn)略機(jī)遇。(2)保監(jiān)會(huì)對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)采用“放權(quán)”和“松綁”的方式,給予保險(xiǎn)公司更多的創(chuàng)新發(fā)展權(quán)力,保險(xiǎn)行業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力開(kāi)始顯現(xiàn)。(3)我國(guó)的保險(xiǎn)密度和深度還有非常大的潛力可以挖。在我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展的大背景下,逆向選擇問(wèn)題作為危害保險(xiǎn)市場(chǎng)的主要問(wèn)題之一,必須給與重大關(guān)注,本文從信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度出發(fā),運(yùn)用數(shù)學(xué)建模和模擬實(shí)證的方法,對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的逆向選擇問(wèn)題和最優(yōu)保險(xiǎn)作了研究。 逆向選擇問(wèn)題首先是Akerkof(1970)研究二手車(chē)市場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn),由于買(mǎi)方和賣(mài)方的信息不對(duì)稱(chēng),導(dǎo)致了劣質(zhì)車(chē)會(huì)驅(qū)逐好車(chē)的現(xiàn)象。RothschildStiglitz(1976)對(duì)不完全信息下的保險(xiǎn)市場(chǎng)均衡作了一個(gè)經(jīng)典分析,對(duì)于兩種類(lèi)型的投保人,得出了混同均衡不存在,分離均衡可能存在,也可能不存在的觀點(diǎn)。還從福利經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度,認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型投保人的存在對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型投保人施加了一個(gè)負(fù)的外部性。Russell CooperBeth Hayes(1987)在多期間保險(xiǎn)合約一文中,考察了投保人事故發(fā)生概率信息不對(duì)稱(chēng)情況下的保險(xiǎn)合約形式。提出了在多期間情況下,經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率是區(qū)分投保人風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的一種方法,保險(xiǎn)人可以將未來(lái)的合同條款與過(guò)去經(jīng)驗(yàn)聯(lián)系起來(lái),以此來(lái)遏制高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型投保人聲稱(chēng)自己是低風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型投保人的動(dòng)機(jī)。Amy FinkelsteinJames Poterba (2004)在逆向選擇和統(tǒng)計(jì)歧視-以加拿大汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)為例一文中,對(duì)于逆向選擇導(dǎo)致的保險(xiǎn)公司采用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的方式,會(huì)引起統(tǒng)計(jì)歧視的問(wèn)題,利用加拿大私人汽車(chē)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn),驗(yàn)證了汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)逆向選擇的存在性。 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)中劉喜華,吳育華(2003)闡釋了道德風(fēng)險(xiǎn)與逆向選擇的概念及其產(chǎn)生機(jī)理,并從一般意義上給出了逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避策略。在此基礎(chǔ)上,闡述了不對(duì)稱(chēng)信息條件下最優(yōu)保險(xiǎn)契約設(shè)計(jì)的基本思想。 筆者在眾多研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)下,研究了逆向選擇下的最優(yōu)保險(xiǎn)問(wèn)題,本文分為6個(gè)部分,每部分都與后一部分有一定聯(lián)系,文章的結(jié)構(gòu)為分-分-總的形式,先介紹了保險(xiǎn)市場(chǎng)逆向選擇問(wèn)題,再介紹最優(yōu)保險(xiǎn)問(wèn)題,然后將兩者結(jié)合在一起分析,最后對(duì)逆向選擇下最優(yōu)保險(xiǎn)合同設(shè)計(jì)的思想和模擬驗(yàn)證進(jìn)行了闡述。 第一章緒論部分,從逆向選擇和最優(yōu)保險(xiǎn)的研究背景出發(fā),從我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿湍嫦蜻x擇對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的危害性?xún)蓚�(gè)發(fā)面闡述了本文的研究意義,同時(shí)介紹了國(guó)內(nèi)外相關(guān)問(wèn)題的研究現(xiàn)狀、研究成果,有最早介紹逆向選擇的舊車(chē)模型和經(jīng)典的分析保險(xiǎn)市場(chǎng)逆向選擇問(wèn)題相關(guān)文獻(xiàn),最后介紹了本文的研究?jī)?nèi)容、創(chuàng)新點(diǎn)、不足。 第二章對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的逆向選擇作了深入淺出的分析,先從信息不對(duì)稱(chēng)的理論基礎(chǔ)入手,分析了信息不對(duì)稱(chēng)的成因。再?gòu)奈腥撕痛砣说慕嵌葘?duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)逆向選擇作了一個(gè)全新的詮釋,從勞動(dòng)力市場(chǎng)和保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)逆向選擇作了介紹,然后從根本原因、客觀原因、國(guó)家環(huán)境、保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)模式四個(gè)方面分析了逆向選擇存在的原因,最后分析了保險(xiǎn)市場(chǎng)逆向選擇的不良影響。 第三章是介紹最優(yōu)保險(xiǎn)合同,首先從對(duì)稱(chēng)信息下和非對(duì)稱(chēng)信息下,對(duì)保險(xiǎn)合同中的最優(yōu)概念作了明確界定,在非對(duì)稱(chēng)信息下,從投保人效用最大化和保險(xiǎn)人利潤(rùn)最大化來(lái)設(shè)計(jì)最優(yōu)保險(xiǎn)。其次對(duì)期望效用意義下的最優(yōu)保險(xiǎn)作了足額承保和不足額承保兩方面分析,不足額承保中考察了賠付額與損失相關(guān)、保費(fèi)與免賠額相關(guān)的兩種情形。最后從無(wú)隱藏信息下的風(fēng)險(xiǎn)同質(zhì)、無(wú)隱藏信息下的風(fēng)險(xiǎn)不同質(zhì)、有隱藏信息下的風(fēng)險(xiǎn)不同質(zhì)三個(gè)角度,對(duì)達(dá)到保險(xiǎn)市場(chǎng)的均衡作了簡(jiǎn)要分析。 第四章是結(jié)合逆向選擇與最優(yōu)保險(xiǎn)進(jìn)行分析,首先對(duì)存在逆向選擇的最優(yōu)保險(xiǎn)設(shè)計(jì)的思想進(jìn)行了闡述,其次根據(jù)RothschildStigl itz(1976)的研究結(jié)論,出售保單采用混同和分離兩種形式,采用數(shù)學(xué)證明的方式,試圖從高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和低風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的比重來(lái)判斷哪種出售保單的形式是合適的和投保人是否能獲得足額保險(xiǎn)。最后從保險(xiǎn)人利潤(rùn)最大化的角度出發(fā),采用伽馬分布和指數(shù)分布來(lái)分別擬合投保人的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型分布和效用函數(shù),試圖構(gòu)造一個(gè)以風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型為變量的最優(yōu)保險(xiǎn)合同。 第五章在參考了國(guó)外經(jīng)典文獻(xiàn)下,總結(jié)了減輕逆向選擇達(dá)到最優(yōu)保險(xiǎn)設(shè)計(jì)的五種思想,分別對(duì)該思想的主要含義、在實(shí)務(wù)中應(yīng)用舉例和它們的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了深入淺出的分析。希望能給保險(xiǎn)公司在實(shí)務(wù)中減輕逆向選擇做一些參考。 第六章在介紹減輕逆向選擇達(dá)到最優(yōu)保險(xiǎn)設(shè)計(jì)五種思想的基礎(chǔ)上,選中多期合同方法進(jìn)行效果驗(yàn)證,因?yàn)檐?chē)險(xiǎn)BMS系統(tǒng)屬于多期合同的一種,先對(duì)BIMS的定義和優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行了介紹,然后借鑒傳統(tǒng)的負(fù)二項(xiàng)索賠頻率模型,從風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的劃分能力和保費(fèi)水平的變化趨勢(shì)對(duì)車(chē)險(xiǎn)的BMS系統(tǒng)做仿真檢驗(yàn)。得到了BMS系統(tǒng)對(duì)于投保人的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型有較好的區(qū)分能力,但對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的投保人區(qū)分能力會(huì)減弱的結(jié)論。 國(guó)內(nèi)研究逆向選擇下的最優(yōu)保險(xiǎn)的文章比較少,大多數(shù)研究保險(xiǎn)市場(chǎng)逆向選擇的文章都是定性分析,定量的比較少,本文的研究特色是：(1)從對(duì)稱(chēng)信息和非對(duì)稱(chēng)信息,明確界定了最優(yōu)保險(xiǎn)的含義。(2)把逆向選擇和最優(yōu)保險(xiǎn)結(jié)合起來(lái)進(jìn)行分析,并將各個(gè)變量進(jìn)行量化,從投保人效用最大化和保險(xiǎn)人利潤(rùn)最大化的角度進(jìn)行分析。(3)采用計(jì)算機(jī)模擬的辦法對(duì)車(chē)險(xiǎn)BMS系統(tǒng)是否減輕逆向選擇進(jìn)行驗(yàn)證。 本文的不足有：(1)本文涵蓋了最優(yōu)保險(xiǎn)和逆向選擇的各個(gè)方面,但由于作者水平有限,對(duì)于某些問(wèn)題的討論僅停留在初步探討階段。(2)與實(shí)務(wù)的接觸不深,導(dǎo)致對(duì)保險(xiǎn)公司在實(shí)務(wù)中,如何減輕逆向選擇達(dá)到最優(yōu)保險(xiǎn)設(shè)計(jì)了解不夠。這樣文章與實(shí)務(wù)結(jié)合就沒(méi)有那么緊密。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F842;F224

【參考文獻(xiàn)】

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1 丁煌;李曉飛;;逆向選擇、利益博弈與政策執(zhí)行阻滯[J];北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2010年01期

2 丁大巍;王s，

本文編號(hào)：1422749