本文關鍵詞：固定效應模型空間相關性的Bootstrap LM-error檢驗　出處：《數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究》2015年08期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： Bootstrap抽樣 LM-error檢驗 空間誤差 蒙特卡洛

【摘要】：基于Lee和Yu(2010)的正交轉換消除固定效應,將FDB方法用于空間固定效應模型誤差自相關的LM-error檢驗。在不同的誤差結構、樣本量、空間權重矩陣、序列相關系數(shù)和固定效應大小條件下,比較漸近LM-error檢驗和Bootstrap LM-error檢驗的水平扭曲和功效。蒙特卡洛模擬實驗表明,當誤差項為標準正態(tài)分布時,兩者檢驗均具有較好的水平扭曲和功效表現(xiàn)。當誤差項為異方差或者序列相關時,漸近LM-error檢驗存在嚴重的水平扭曲,而Bootstrap LM-error檢驗能夠有效地校正其水平扭曲,且其檢驗功效與漸近LM-error檢驗功效近似相等,Bootstrap LM-error檢驗是更為理想的檢驗方法。
[Abstract]:Based on Lee and Yu (2010) orthogonal transformation to eliminate the fixed effects, the FDB method is used to model spatial fixed effect error from LM-error related to the test. In the error structure, different sample size, spatial weight matrix, correlation coefficient and fixed effect size conditions, comparison of horizontal distortion asymptotic LM-error test and Bootstrap LM-error test and effect. Monte Carlo simulation experiments show that when the error is the standard normal distribution, the test has good effect and level distortion performance. When the error for heteroskedasticity or serial correlation, the asymptotic LM-error test there is a serious level of distortion, while the Bootstrap LM-error test can effectively correct the horizontal distortion, and the the power of the test and the asymptotic LM-error test efficacy is approximately the same, Bootstrap LM-error test is a more ideal inspection method.

【作者單位】： 華南理工大學工商管理學院;華南理工大學經(jīng)濟與貿(mào)易學院;廣東南方廣播影視傳媒集團有限公司;
【基金】：國家自然科學基金“空間面板數(shù)據(jù)模型LM檢驗的Bootstrap方法有效性研究”(71271088)的資助
【分類號】：F224
【正文快照】： 引言空間計量經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的一個分支,側重研究在橫截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)模型中處理空間相互作用和空間結構等問題。近30年來,隨著計算機技術和空間統(tǒng)計學不斷發(fā)展,以及人們對空間相互作用認識的加深,空間計量經(jīng)濟學得到快速發(fā)展,并且在實際經(jīng)濟管理工作中得到廣泛的應用

【參考文獻】

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本文編號：1401602