發(fā)布時(shí)間：2018-01-09 13:29

  本文關(guān)鍵詞：固定效應(yīng)模型空間相關(guān)性的Bootstrap LM-error檢驗(yàn)　出處：《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2015年08期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： Bootstrap抽樣 LM-error檢驗(yàn) 空間誤差 蒙特卡洛

【摘要】：基于Lee和Yu(2010)的正交轉(zhuǎn)換消除固定效應(yīng),將FDB方法用于空間固定效應(yīng)模型誤差自相關(guān)的LM-error檢驗(yàn)。在不同的誤差結(jié)構(gòu)、樣本量、空間權(quán)重矩陣、序列相關(guān)系數(shù)和固定效應(yīng)大小條件下,比較漸近LM-error檢驗(yàn)和Bootstrap LM-error檢驗(yàn)的水平扭曲和功效。蒙特卡洛模擬實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)誤差項(xiàng)為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布時(shí),兩者檢驗(yàn)均具有較好的水平扭曲和功效表現(xiàn)。當(dāng)誤差項(xiàng)為異方差或者序列相關(guān)時(shí),漸近LM-error檢驗(yàn)存在嚴(yán)重的水平扭曲,而Bootstrap LM-error檢驗(yàn)?zāi)軌蛴行У匦Ｕ渌脚で?且其檢驗(yàn)功效與漸近LM-error檢驗(yàn)功效近似相等,Bootstrap LM-error檢驗(yàn)是更為理想的檢驗(yàn)方法。
[Abstract]:Based on Lee and Yu (2010) orthogonal transformation to eliminate the fixed effects, the FDB method is used to model spatial fixed effect error from LM-error related to the test. In the error structure, different sample size, spatial weight matrix, correlation coefficient and fixed effect size conditions, comparison of horizontal distortion asymptotic LM-error test and Bootstrap LM-error test and effect. Monte Carlo simulation experiments show that when the error is the standard normal distribution, the test has good effect and level distortion performance. When the error for heteroskedasticity or serial correlation, the asymptotic LM-error test there is a serious level of distortion, while the Bootstrap LM-error test can effectively correct the horizontal distortion, and the the power of the test and the asymptotic LM-error test efficacy is approximately the same, Bootstrap LM-error test is a more ideal inspection method.

【作者單位】： 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;廣東南方廣播影視傳媒集團(tuán)有限公司;
【基金】：國家自然科學(xué)基金“空間面板數(shù)據(jù)模型LM檢驗(yàn)的Bootstrap方法有效性研究”(71271088)的資助
【分類號】：F224
【正文快照】： 引言空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支,側(cè)重研究在橫截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)模型中處理空間相互作用和空間結(jié)構(gòu)等問題。近30年來,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和空間統(tǒng)計(jì)學(xué)不斷發(fā)展,以及人們對空間相互作用認(rèn)識的加深,空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)得到快速發(fā)展,并且在實(shí)際經(jīng)濟(jì)管理工作中得到廣泛的應(yīng)用

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1401602