本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì)校準(zhǔn)模型的擬合優(yōu)度研究　出處：《南京大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

  更多相關(guān)文章： 校準(zhǔn) RBC模型 擬合優(yōu)度 頻譜分析 政府支出沖擊

【摘要】：自從龔剛和Willi Semmler(2003)首次在國(guó)內(nèi)期刊上介紹RBC模型及校準(zhǔn)方法之后,我國(guó)學(xué)者就開(kāi)始將此方法運(yùn)用于研究中國(guó)經(jīng)濟(jì),并且基本側(cè)重于進(jìn)行關(guān)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)特征事實(shí)的實(shí)證研究。而對(duì)于RBC模型中所使用的校準(zhǔn)方法則研究較少,本文通過(guò)首次引入新的擬合優(yōu)度測(cè)量工具對(duì)RBC模型的校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量,試圖彌補(bǔ)RBC模型校準(zhǔn)結(jié)果檢驗(yàn)不正規(guī)的缺陷、填補(bǔ)國(guó)內(nèi)關(guān)于RBC校準(zhǔn)結(jié)果的檢驗(yàn)這方面的研究的空白。本文著重介紹了一種不同于常規(guī)的Kydland-Prenscott比率的擬合優(yōu)度測(cè)量工具—一相對(duì)平均近似誤差(RMSAE)。本文中并沒(méi)有以假定模型準(zhǔn)確模擬實(shí)際經(jīng)濟(jì)中數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)；相反,經(jīng)濟(jì)模型被視為是產(chǎn)生實(shí)際數(shù)據(jù)的隨機(jī)過(guò)程的近似,而擬合優(yōu)度則衡量了近似程度。在計(jì)算擬合優(yōu)度時(shí)使用了隨機(jī)誤差這一標(biāo)準(zhǔn)工具。這些測(cè)量方法表明應(yīng)在模型生成數(shù)據(jù)中引入多少隨機(jī)誤差使其自協(xié)方差等于觀察數(shù)據(jù)的自協(xié)方差。隨后,本文通過(guò)建立基本RBC模型來(lái)擬合中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí),通過(guò)頻譜分析、擬合優(yōu)度測(cè)量工具RMSAE來(lái)與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行比較。結(jié)合中國(guó)實(shí)際經(jīng)濟(jì)特色以及前人的研究可知,基本RBC模型無(wú)法出色地?cái)M合實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況,引入了政府支出沖擊之后的RBC模型表現(xiàn)必將更為理想。而模型運(yùn)行的結(jié)果顯示,引入了政府支出沖擊的RBC模型的RMSAE確實(shí)比基本RBC模型小,這證明了RMSAE確實(shí)能夠表現(xiàn)模型的擬合優(yōu)度。另外,RMSAE的大小表明,本文模型對(duì)于就業(yè)的擬合仍然不夠理想。這與模型的設(shè)定有關(guān),未來(lái)的研究可將就業(yè)外部性、閑暇的跨期替代性引入RBC模型,以便更好地?cái)M合就業(yè)指標(biāo)。
[Abstract]:Since Gong Gang and Willi Semmlern introduced the RBC model and calibration method in the domestic journals for the first time, Chinese scholars have applied this method to the study of Chinese economy. And basically focus on the empirical study on the facts of China's economic characteristics. But the calibration methods used in the RBC model are less studied. In this paper, the calibration results of RBC model are measured for the first time by introducing a new goodness of fit measurement tool, in order to make up for the defect of RBC model calibration result test. To fill the gaps in the domestic research on the test of RBC calibration results, this paper focuses on the introduction of a good fit measurement tool, which is different from the conventional Kydland-Prenscott ratio. A relative average approximate error (. RMSAE. This paper is not based on the assumption that the model accurately simulates the data in the real economy. Instead, the economic model is seen as an approximation of the stochastic process that produces the actual data. The standard tool of random error is used to calculate the goodness of fit. These measurement methods show how many random errors should be introduced into the data generated by the model so that the self-covariance is equal to the observation. Look at the autocovariance of the data. In this paper, the basic RBC model is established to fit the economic reality of China, and the spectrum analysis is used. Combining with the characteristics of China's real economy and previous studies, the basic RBC model can not fit the actual economic situation well. The performance of RBC model after introducing government expenditure shock will be more ideal, and the result of model operation shows that the RMSAE of RBC model with government expenditure shock is indeed smaller than that of basic RBC model. In addition, the size of RMSAE shows that the model is still not good enough to fit employment, which is related to the setting of the model. The future research can introduce the intertemporal substitution of employment externality and leisure into RBC model in order to fit the employment index better.
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F124;F224

【共引文獻(xiàn)】

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3 吳德q，

本文編號(hào)：1377729