本文關鍵詞：非平穩(wěn)面板數據的非線性共同周期檢驗　出處：《數量經濟技術經濟研究》2015年09期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 面板數據 非線性 共同周期 檢驗方法

【摘要】：經濟變量的協(xié)同波動是學術界、宏觀政策制定者長期關注的重要問題,本文將時間序列數據的共同周期檢驗方法擴展至面板數據,提出非平穩(wěn)面板數據的非線性共同周期檢驗方法。本文根據數據特征,將共同周期劃分為強降秩結構共同周期和弱降秩結構共同周期,分別在強降秩結構數據和弱降秩結構數據中提出共同周期檢驗統(tǒng)計量,并提出區(qū)分強降秩結構數據和弱降秩結構數據的統(tǒng)計量。研究結果表明,本文檢驗統(tǒng)計量的極限分布都是卡方分布,并且各檢驗統(tǒng)計量都表現(xiàn)出良好的有限樣本性質,因此,本文提出的非平穩(wěn)面板數據的非線性共同周期檢驗方法具有較高的實用性。
[Abstract]:The cooperative fluctuation of economic variables is an important issue concerned by academics and macropolicy makers. This paper extends the common period test method of time series data to panel data, and proposes a nonlinear common periodic test method for non-stationary panel data. According to the data characteristics, the common cycle into the common cycle rank structure and weak drop down to common cycle rank structure, reduced rank data structure and weak structure data presented in the reduced rank common cycle test statistics respectively in the strong, and puts forward the distinguish between strong and weak data structure reduced rank rank structure data statistics. The results show that the limit distribution of test statistics is chi square distribution, and all test statistics show good finite sample properties. Therefore, the nonlinear periodic test method of non-stationary panel data presented in this paper has high practicability.
【作者單位】： 華東交通大學;中南財經政法大學;
【基金】：國家自然科學基金項目(71371189,71161010) 全國優(yōu)秀博士論文基金項目(201305) 江西省“贛鄱英才555”領軍人才項目的資助
【分類號】：F113;F224
【正文快照】： 在經濟學的研究中,一項令人感興趣的事情就是檢驗一組時間序列變量是否存在共同波動特征。經濟變量的共同波動具有深厚的經濟理論基礎,例如,由于國際經濟一體化,美國發(fā)生的次貸危機向不同國家傳導,使得其余國家的經濟增長速度與美國經濟增長速度具有相似的波動特征,都出現(xiàn)了一

【參考文獻】

相關期刊論文 前2條

1 歐陽志剛;;面板數據非線性閾值協(xié)整的檢驗方法[J];數量經濟技術經濟研究;2012年03期

2 歐陽志剛;;協(xié)整向量、調節(jié)參數同為非線性的閾值協(xié)整檢驗[J];數量經濟技術經濟研究;2014年09期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 肖小勇;章勝勇;;交易成本視角下國內外糧食市場整合研究[J];財貿研究;2014年06期

2 余大杭;蔡經漢;;福建省生產性服務業(yè)與制造業(yè)的景氣互動分析[J];沈陽工程學院學報(社會科學版);2013年04期

3 史煥平;歐陽志剛;;中國通貨膨脹成因的非線性分解及隨機沖擊效應[J];金融經濟學研究;2013年06期

4 黃春全;司偉;;國際甘蔗燃料乙醇與食糖市場間的非對稱價格傳導效應[J];經濟問題探索;2014年02期

5 王晶晶;錢小平;陳永福;;我國生豬產業(yè)鏈價格傳遞的非對稱性研究——基于門限誤差修正模型的實證分析[J];農業(yè)技術經濟;2014年02期

6 焦娜;;開放經濟條件下我國農產品價格動態(tài)調整的門限協(xié)整研究[J];經濟經緯;2014年02期

7 連飛;;金融開放條件下中美兩國匯率與利率的聯(lián)動效應——基于兩區(qū)制門限協(xié)整的實證檢驗[J];金融發(fā)展評論;2014年04期

8 連飛;;開放經濟條件下中美兩國匯率與利率的聯(lián)動效應——基于VECM的兩區(qū)制門限協(xié)整檢驗[J];經濟問題探索;2014年04期

9 郭佳;;城鎮(zhèn)化與生態(tài)環(huán)境關系初析——以鄱陽湖生態(tài)經濟區(qū)為例[J];科技廣場;2014年07期

10 王志強;熊海芳;;利率期限溢價與股權溢價:基于區(qū)制轉移的非線性檢驗[J];金融學季刊;2011年02期

相關會議論文 前6條

1 姚遠;龐曉波;;人民幣有效匯率與物價的閾值協(xié)整關系實證[A];21世紀數量經濟學（第12卷）[C];2011年

2 吳洋;葛翔宇;;基于門限協(xié)整理論的股指期貨跨市場套利研究[A];21世紀數量經濟學（第12卷）[C];2011年

3 陳守東;楊東亮;;利率期限結構預期理論的中國檢驗[A];21世紀數量經濟學（第11卷）[C];2010年

4 陳燕武;吳承業(yè);;澳門房價與經濟發(fā)展關系研究[A];21世紀數量經濟學（第11卷）[C];2010年

5 劉金全;張小宇;;我國名義利率與通貨膨脹率非線性及非對稱性機制的識別——基于TVECM模型的實證檢驗[A];21世紀數量經濟學（第10卷）[C];2009年

6 馮穎杰;;“裁厘改統(tǒng)”與民國時期市場整合——基于上海、蕪湖、天津三地糧價的探討[A];經濟學（季刊）第11卷第1期[C];2011年

相關博士學位論文 前10條

1 陳瓊;中國肉雞生產的成本收益與效率研究[D];中國農業(yè)科學院;2013年

2 喬高秀;滬深300股指期貨價格發(fā)現(xiàn)、定價偏差及波動率研究[D];西南財經大學;2012年

3 孫曉濤;趨勢周期分解理論與我國經濟的周期[D];華中科技大學;2013年

4 趙辛;鮮活農產品供應鏈價格風險生成機理與管理機制研究[D];西南大學;2013年

5 郝景芳;基于面板數據引力模型的中國對外貿易研究[D];清華大學;2012年

6 熊海芳;基于學習機制的利率行為特征與貨幣政策效果：中國的證據[D];東北財經大學;2013年

7 王晶晶;生豬產業(yè)鏈價格傳導機制研究[D];中國農業(yè)大學;2014年

8 黃春全;石油、甘蔗乙醇與中國食糖市場[D];中國農業(yè)大學;2014年

9 蘇鵬;城鎮(zhèn)居民收入分布變遷的消費市場效應研究[D];吉林大學;2014年

10 胡友;水果價格形成、波動及調控政策研究[D];華中農業(yè)大學;2014年

相關碩士學位論文 前10條

1 薛景;基于結構突變和截面相關的面板協(xié)整檢驗方法研究[D];東北財經大學;2012年

2 黃日廷;可控損失的股指期貨套利研究[D];華南理工大學;2013年

3 楊華林;滬深300指數期貨與股指間的錯誤定價比率的門限效應實證分析[D];西南財經大學;2013年

4 鄔瓊;貨幣供給量與通貨膨脹率關系的再認識[D];北京工商大學;2012年

5 馬e，

本文編號：1339532