本文關(guān)鍵詞：非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)的非線性共同周期檢驗　出處：《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》2015年09期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 面板數(shù)據(jù) 非線性 共同周期 檢驗方法

【摘要】：經(jīng)濟變量的協(xié)同波動是學(xué)術(shù)界、宏觀政策制定者長期關(guān)注的重要問題,本文將時間序列數(shù)據(jù)的共同周期檢驗方法擴展至面板數(shù)據(jù),提出非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)的非線性共同周期檢驗方法。本文根據(jù)數(shù)據(jù)特征,將共同周期劃分為強降秩結(jié)構(gòu)共同周期和弱降秩結(jié)構(gòu)共同周期,分別在強降秩結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和弱降秩結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)中提出共同周期檢驗統(tǒng)計量,并提出區(qū)分強降秩結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和弱降秩結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計量。研究結(jié)果表明,本文檢驗統(tǒng)計量的極限分布都是卡方分布,并且各檢驗統(tǒng)計量都表現(xiàn)出良好的有限樣本性質(zhì),因此,本文提出的非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)的非線性共同周期檢驗方法具有較高的實用性。
[Abstract]:The cooperative fluctuation of economic variables is an important issue concerned by academics and macropolicy makers. This paper extends the common period test method of time series data to panel data, and proposes a nonlinear common periodic test method for non-stationary panel data. According to the data characteristics, the common cycle into the common cycle rank structure and weak drop down to common cycle rank structure, reduced rank data structure and weak structure data presented in the reduced rank common cycle test statistics respectively in the strong, and puts forward the distinguish between strong and weak data structure reduced rank rank structure data statistics. The results show that the limit distribution of test statistics is chi square distribution, and all test statistics show good finite sample properties. Therefore, the nonlinear periodic test method of non-stationary panel data presented in this paper has high practicability.
【作者單位】： 華東交通大學(xué);中南財經(jīng)政法大學(xué);
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71371189,71161010) 全國優(yōu)秀博士論文基金項目(201305) 江西省“贛鄱英才555”領(lǐng)軍人才項目的資助
【分類號】：F113;F224
【正文快照】： 在經(jīng)濟學(xué)的研究中,一項令人感興趣的事情就是檢驗一組時間序列變量是否存在共同波動特征。經(jīng)濟變量的共同波動具有深厚的經(jīng)濟理論基礎(chǔ),例如,由于國際經(jīng)濟一體化,美國發(fā)生的次貸危機向不同國家傳導(dǎo),使得其余國家的經(jīng)濟增長速度與美國經(jīng)濟增長速度具有相似的波動特征,都出現(xiàn)了一

【參考文獻】

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【共引文獻】

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5 馬e，

本文編號：1339532