本文關(guān)鍵詞：農(nóng)村商業(yè)銀行非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)建模　出處：《西南財(cái)經(jīng)大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：銀行作為服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融中介機(jī)構(gòu),發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,由于銀行基于信用經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的特點(diǎn),導(dǎo)致其自身與生俱來(lái)的高風(fēng)險(xiǎn)特質(zhì)。如何對(duì)銀行進(jìn)行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防控一直是各國(guó)政府和學(xué)者關(guān)注的問(wèn)題。外部監(jiān)管是防范銀行風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)有效措施,然而僅僅依靠外部監(jiān)管會(huì)造成信息不對(duì)稱以及道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。有鑒于此,監(jiān)管的思路從外部轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)外結(jié)合的方式,鼓勵(lì)銀行從內(nèi)部建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防范手段和技術(shù)。并在資本充足率要求上給予一定的激勵(lì)。這是巴塞爾資本協(xié)議系列文件的相關(guān)監(jiān)管思路。信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),利用內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和有效防范也是巴塞爾資本協(xié)議的核心內(nèi)容。商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)自身情況建立科學(xué)的內(nèi)評(píng)法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。我國(guó)監(jiān)管層緊隨世界步伐,以巴塞爾資本協(xié)議為參照,制定了符合我國(guó)實(shí)際的更加嚴(yán)格的監(jiān)管文件,即《商業(yè)銀行資本管理辦法》,并且分梯度擬定了各銀行監(jiān)管達(dá)標(biāo)時(shí)間表。本文主要從某新資本協(xié)議試點(diǎn)行C非零售內(nèi)部評(píng)模型構(gòu)建為切入點(diǎn),從監(jiān)管的視角出發(fā),對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行如何基于自身數(shù)據(jù),系統(tǒng)以及組織架構(gòu)的特點(diǎn)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的方法建立非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)模型進(jìn)行了討論。 首先圍繞商業(yè)銀行非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)模型建立的相關(guān)內(nèi)容做了文獻(xiàn)綜述,從時(shí)間維度對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型發(fā)展歷史進(jìn)行了梳理,主要可以分成四個(gè)階段：即專家判斷階段,打分卡階段,統(tǒng)計(jì)模型以及非參數(shù)模型階段。分別對(duì)各個(gè)階段所處的歷史背景,各個(gè)方法的優(yōu)缺點(diǎn)以及其實(shí)用性進(jìn)行了分析。接著對(duì)現(xiàn)階段世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理所使用的模型進(jìn)行了分析和對(duì)比。對(duì)比角度主要包括模型建模理論以及模型類型兩方面。隨后針對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行非零售內(nèi)評(píng)建模的相關(guān)理論進(jìn)行了綜述。以及在世界上其他農(nóng)村商業(yè)機(jī)構(gòu)如何應(yīng)用相關(guān)技術(shù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理工作。通過(guò)分析我們可以知道,并沒有完美的模型可以用來(lái)解決信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作,總需要在正確性和實(shí)用性上進(jìn)行平衡處理�，F(xiàn)今的研究工作多數(shù)是從理論層面對(duì)模型的正確性進(jìn)行研究,且研究對(duì)象針對(duì)中大型銀行,所使用的數(shù)據(jù)多從公開市場(chǎng)獲得。對(duì)于農(nóng)村商業(yè)銀行而言,并不能達(dá)到如同大銀行一般的建模要求,可借鑒性不強(qiáng)。農(nóng)村商業(yè)銀行非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)模型與大銀行有著顯著的差異,包括數(shù)據(jù)基礎(chǔ),管理架構(gòu),業(yè)務(wù)系統(tǒng)等多方面。 第三章主要對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行非零售內(nèi)評(píng)模型建立的相關(guān)理論進(jìn)行了分析,主要關(guān)于打分卡開發(fā)的具體方法和流程。指標(biāo)的選取主要通過(guò)借鑒業(yè)內(nèi)實(shí)踐,確定指標(biāo)因素長(zhǎng)名單,再組織專家進(jìn)行打分。根據(jù)行內(nèi)數(shù)據(jù),對(duì)指標(biāo)進(jìn)行有效性和相關(guān)性分析。最終得到指標(biāo)因素短名單。因素選取之后利用AHP層次分析法確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。AHP層次分析法主要有三大步驟,首先需要構(gòu)建層次分析結(jié)構(gòu)模型,這些層次大體可以分為最高層,中間層和最底層。然后對(duì)定量和定性中的因素構(gòu)建兩兩比較矩陣。最后一步是進(jìn)行權(quán)重的計(jì)算。判斷矩陣的最大特征值所對(duì)應(yīng)的單位化的特征向量即為本層次因素相對(duì)于上層次某一因素的相對(duì)重要性權(quán)重值。最后是利用聚類分析的方法對(duì)定量指標(biāo)進(jìn)行分段。聚類分析本質(zhì)上是將研究的對(duì)象進(jìn)行分類,以確定個(gè)體在群體意見中所占權(quán)重的方法。.其基本思想是通過(guò)定義樣本之間的距離,將相近的樣本歸為一類,直至所有類之間的距離滿足某種條件。聚類分析方法對(duì)于定量指標(biāo)進(jìn)行分段(默認(rèn)都是5段),對(duì)于已經(jīng)知道聚類個(gè)數(shù)的聚類分析,我們使用快速聚類法,該方法適用于樣本量大,已知分類個(gè)數(shù),而且處理速度快。一共包括兩步,首先是利用快速聚類法進(jìn)行聚點(diǎn)選擇,第二步是快速聚類法的計(jì)算。計(jì)算過(guò)程結(jié)束。銀行業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)部門、審批部門等授信相關(guān)部門對(duì)評(píng)分模型初稿進(jìn)行最終討論,根據(jù)銀行實(shí)際業(yè)務(wù)需要對(duì)模型進(jìn)行微調(diào),確定評(píng)分模型終稿。通過(guò)對(duì)農(nóng)村信用社授信對(duì)象的因子分析和聚類分析,有效地避免了現(xiàn)有農(nóng)村信用社信用評(píng)級(jí)體系中各指標(biāo)的人為選擇與人為打分,減少了指標(biāo)賦值的主觀性及指標(biāo)選用標(biāo)準(zhǔn)性等方面對(duì)評(píng)估結(jié)果構(gòu)成的偏差。模型構(gòu)建之后,最后需要對(duì)模型的科學(xué)有效性進(jìn)行檢驗(yàn),驗(yàn)證方法是通過(guò)把模型得分與專家打分進(jìn)行對(duì)比分析。包括結(jié)果的相關(guān)性分析,以及結(jié)果是否符合風(fēng)險(xiǎn)分布要求的分析。 第四章根據(jù)前述理論對(duì)C銀行非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)模型構(gòu)建的實(shí)證分析。系統(tǒng)全面的梳理了模型開發(fā)的整個(gè)過(guò)程,包括模型選取的理論依據(jù),敞口劃分的規(guī)則,違約具體定義,數(shù)據(jù)收集和清洗的具體方案和規(guī)則。以及指標(biāo)選取,權(quán)重劃分,定量指標(biāo)分段的具體過(guò)程。給出了工業(yè)企業(yè)最后的打分卡。最后每張打分卡分別選取100個(gè)樣本進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)果顯示工業(yè)評(píng)分模型通過(guò)了所有四種驗(yàn)證,而擔(dān)保公司、建筑業(yè)、一般公司和商貿(mào)服務(wù)業(yè)模型亦通過(guò)了三種驗(yàn)證,故建議使用(但需注意的是擔(dān)保公司模型的測(cè)試數(shù)據(jù)量較少,在決定是否實(shí)際運(yùn)用該模型時(shí)應(yīng)將該情況考慮在內(nèi))；小微企業(yè)和房地產(chǎn)模型僅通過(guò)了兩項(xiàng)檢驗(yàn),故建議可審慎使用；對(duì)于未通過(guò)驗(yàn)證的事業(yè)單位評(píng)分模型,不建議使用。 文章最后一章對(duì)整個(gè)模型開發(fā)過(guò)程進(jìn)行了總結(jié)并且給出了農(nóng)村商業(yè)銀行非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)建模的建議。首先需要從數(shù)據(jù)和系統(tǒng)著手,構(gòu)建內(nèi)評(píng)法建模的基礎(chǔ)。其次需要進(jìn)行相關(guān)專業(yè)人才的培養(yǎng),自行研發(fā)相關(guān)的建模技術(shù)。在全行建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化。根據(jù)調(diào)查,銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)也是內(nèi)評(píng)法建設(shè)中的一大難點(diǎn)。最后是從組織架構(gòu)和政策制度上,這也是內(nèi)評(píng)法監(jiān)管達(dá)標(biāo)的重點(diǎn)考察內(nèi)容,把內(nèi)部評(píng)級(jí)組織架構(gòu)有機(jī)的融入整體風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu),要注重機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置的可行性,一定要避免崗位職責(zé)不明確或者相關(guān)職責(zé)沒有設(shè)立相關(guān)崗位。
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.35;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1337320