本文關(guān)鍵詞：基于量化投資模型的股指期貨市場(chǎng)有效性檢驗(yàn)——基于改進(jìn)的BOLL通道系統(tǒng)

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【摘要】：量化投資是一種新型的投資方式,在國(guó)外,詹姆斯·西蒙斯是量化投資界最杰出的代表人物,其管理的著名的大獎(jiǎng)?wù)禄皤@得了舉世矚目的業(yè)績(jī)。量化投資以其紀(jì)律性、系統(tǒng)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、分散化的特點(diǎn),可以克服投資者的心理弱點(diǎn),通過(guò)大概率取勝。若量化投資模型可以為投資者提供超額收益,那么在一定程度上,我國(guó)的期貨市場(chǎng)并非有效的市場(chǎng)。本文以BOLL通道系統(tǒng)為基礎(chǔ),通過(guò)構(gòu)建適合股指期貨主力合約的量化投資模型,經(jīng)歷史數(shù)據(jù)回測(cè)、調(diào)整最優(yōu)參數(shù)、模擬實(shí)盤檢驗(yàn),從而對(duì)我國(guó)股指期貨市場(chǎng)的有效性提出檢驗(yàn),并對(duì)量化投資的價(jià)值進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。
【作者單位】： 中國(guó)工商銀行廈門鷺江支行;
【分類號(hào)】：F830.51;F224
【正文快照】： j 梙r — ■■■■A/^ f/\ 匕 SM Wm mm h曬澴mi m__" 14' ’"'l^fllHS榋t_ ' ■卞[，

本文編號(hào)：1291336