【摘要】：本文運(yùn)用保險(xiǎn)精算思想,建立了經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型,并闡述了經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型在銀行確定貸款組合風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用。本模型對(duì)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型作了三點(diǎn)改進(jìn)。其創(chuàng)新與特色一是對(duì)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)進(jìn)行分段,在每一頻段上分別確定風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)分布,進(jìn)而可以更準(zhǔn)確的描述各筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)。二是在確定風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)分布時(shí),用Γ分布替代了傳統(tǒng)的正態(tài)分布,解決了貸款違約的風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)分布的厚尾問(wèn)題,進(jìn)而解決了大宗貸款違約的風(fēng)險(xiǎn)度量問(wèn)題。三是確定違約頻率時(shí),用負(fù)二項(xiàng)分布來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的泊松分布,解決了違約頻率的方差通常要大于其均值的分布擬合問(wèn)題。這樣,改進(jìn)后的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型在實(shí)務(wù)中可以更加貼切的度量銀行貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:In this paper, an econometric model of economic capital is established by using the idea of actuarial insurance, and the application of economic capital measurement model in determining the risk of loan portfolio by banks is expounded. This model has made three improvements to the econometric model of economic capital. Its innovation and characteristic is that the risk exposure number of loan portfolio is segmented, and the distribution of risk exposure number can be determined separately in each frequency band, and then the risk exposure number of each loan can be described more accurately. Secondly, in determining the distribution of risk exposure number, 螕 distribution is used to replace the traditional normal distribution, which solves the problem of thick tail of risk exposure distribution of loan default, and then solves the risk measurement problem of large loan default. The third is to replace the traditional Poisson distribution with the negative binomial distribution when determining the default frequency, which solves the problem that the variance of the default frequency is usually larger than its mean value. In this way, the improved economic capital measurement model can measure the risk of bank loan portfolio more appropriately in practice.
【作者單位】： 大連理工大學(xué)管理學(xué)院 天津商學(xué)院理學(xué)院 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司質(zhì)量效率管理部
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70471055) 高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)科研基金資助項(xiàng)目(20040141026)。
【分類(lèi)號(hào)】：F830.5;F224

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2312369