本文關(guān)鍵詞：非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模方法論的特征分析與比較研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

第２８卷第１期金玉國(guó)ｔ非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模方法論的特征分析與比較研究

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無(wú)參數(shù)回歸模型適用于變量的分布情況、變量之間的結(jié)構(gòu)未知情況下的建模，是對(duì)參數(shù)模型建模理念和方法的一種革命，它通過(guò)挖掘數(shù)據(jù)自身所包含的信息建立模型，因而更具有靈活性和穩(wěn)健性。但是，無(wú)參數(shù)模型也有它的局限性，它要求的數(shù)據(jù)量較參數(shù)模型為大；通常估計(jì)值收斂的速度較慢；回歸方程不能用作樣本之外的預(yù)測(cè)；估計(jì)值也很難做經(jīng)濟(jì)上的解釋?zhuān)坏鹊取Ｋ�，無(wú)參數(shù)模型在經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究中的應(yīng)用領(lǐng)域受到很大的限制。

（三）半?yún)?shù)形式

由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模中的參數(shù)形式和無(wú)參數(shù)形式互有優(yōu)劣，人們?cè)噲D將二者結(jié)合起來(lái)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，于是在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模中出現(xiàn)了半?yún)?shù)形式。

例如，將影響ｌ，的因素（即解釋變量向量）分為兩部分：ｘ和Ｚ。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為Ｘ是主要的因素，而且ｙ與ｘ具有明確的關(guān)系形式；而ｚ與ｙ的關(guān)系形式是完全未知的，但是又不能將其完全歸入誤差干擾項(xiàng)。此時(shí)，如果用無(wú)參數(shù)回歸模型加以處理，實(shí)際上Ｘ與ｙ之間已經(jīng)明確的經(jīng)濟(jì)關(guān)系沒(méi)有體現(xiàn)在建模過(guò)程之中，會(huì)失去太多的已知信息；若僅采用參數(shù)回歸模型，ｚ對(duì)ｙ的效應(yīng)又體現(xiàn)不出來(lái)，，降低擬合效果。這時(shí)兩者的混合模型即半?yún)?shù)回歸模型便可以解決這個(gè)難題。其思路是，令

Ｆ＝Ｘｉ口＋ｇ（Ｚｉ）＋Ⅱｉ

其中ｇ（?）是未知函數(shù)，ｎ。（ｉ＝１，…，ｎ）是滿足古典假定（零均值，常數(shù)方差）的隨機(jī)誤差序列。該所代表的變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，把握被解釋變量的發(fā)展大勢(shì)；無(wú)參數(shù)分量ｇ（Ｚ；）可以對(duì)被解釋變量作局部調(diào)整，使得模型更好地?cái)M合樣本觀測(cè)值。

可見(jiàn)，半?yún)?shù)回歸模型結(jié)合了線性回歸模型和無(wú)參數(shù)回歸模型，吸收了各自的優(yōu)點(diǎn)，參數(shù)分量用于對(duì)確定性影響因素進(jìn)行分析，而無(wú)參數(shù)分量部分用于對(duì)隨機(jī)干擾部分的刻畫(huà)，能夠更好地描述現(xiàn)實(shí)。定，減少了設(shè)定誤差，優(yōu)于參數(shù)模型；對(duì)樣本規(guī)模的五、建模思路

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展在建模思想（理念）和建模

萬(wàn)方數(shù)據(jù)

技術(shù)（方法）兩個(gè)層面上展開(kāi)。其中建模思想是更宏觀的層面，因?yàn)榻＜夹g(shù)是從屬于建模思想的。每一種建模思想都出于自己對(duì)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的不同理解，有著不盡相同的建模思路，在不同時(shí)期對(duì)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展產(chǎn)生了程度不同的影響，形成了各具特色的建模流派。非經(jīng)典建模理論提出了與經(jīng)典建模法完全不同的建模思路，有力地推動(dòng)了最近４０年非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展壯大。

（一）“從簡(jiǎn)單到一般”

廣義的經(jīng)典建模理論包括結(jié)構(gòu)建模理論和時(shí)序建模理論，而狹義的經(jīng)典建模理論就是結(jié)構(gòu)建模理論。成熟于上世紀(jì)４０年代的結(jié)構(gòu)建模法被稱為“從簡(jiǎn)單到一般”（Ｓｉｍｐｌｅ

ｔｏ

Ｇｅｎｅｒａｌ）的建模法。其

基本建模思路是：以先驗(yàn)給定的經(jīng)濟(jì)理論模型為建模的基礎(chǔ)（即理論導(dǎo)向），根據(jù)已有的經(jīng)濟(jì)理論分析變量之間的因果關(guān)系，選擇盡可能少的原因變量來(lái)解釋結(jié)果變量，用隨機(jī)方程描述其因果關(guān)系，即建立一個(gè)“簡(jiǎn)單”模型。以概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)為方法論基礎(chǔ)對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯?duì)樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度，如果達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，則增加解釋變量，最后得到一個(gè)符合要求的“一般”模型。

結(jié)構(gòu)建模理論作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展早期的指導(dǎo)思想，為構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科大廈發(fā)揮了重要的基礎(chǔ)性作用。但結(jié)構(gòu)建模理論屬于“理論驅(qū)動(dòng)”型。它過(guò)于直接或簡(jiǎn)單地將經(jīng)濟(jì)理論與應(yīng)用模型等同起來(lái)，對(duì)樣本數(shù)據(jù)的特征不夠重視，從而產(chǎn)生了諸如模型設(shè)定依賴于先驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)理論、隨意選擇模型中包括的變量、隨意假定誤差項(xiàng)的性質(zhì)等問(wèn)題。

由于結(jié)構(gòu)模型的計(jì)量結(jié)果通常會(huì)有這樣或那樣的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)問(wèn)題（如檢驗(yàn)不能通過(guò)、偽回歸等問(wèn)題），一些人因而主張摒棄結(jié)構(gòu)模型，以充分描述數(shù)據(jù)特征的移動(dòng)平均模型（ＡＲＭＡ）或向量自回歸模型（ＶＡＲ）為計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本形式。這就是在１９７０年代初形成的時(shí)序建模理論的基本思想。這種理論盡管克服了結(jié)構(gòu)建模法“理論驅(qū)動(dòng)”的某些缺點(diǎn)，但也有其先天不足：第一，計(jì)量模型與經(jīng)濟(jì)理論脫節(jié)，降低了經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用價(jià)值；第二，時(shí)序建模法實(shí)際上是一種“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”的建模法，對(duì)于特定樣本信息過(guò)分依賴。數(shù)據(jù)所含信息中，有許多僅僅反映特定樣本期內(nèi)的特殊事件（包括異常點(diǎn)），這在時(shí)序樣本數(shù)據(jù)較少時(shí)，時(shí)序建模法便難免將這些本來(lái)屬于特定樣本期內(nèi)的特定數(shù)據(jù)特征錯(cuò)誤地推

模型中有參數(shù)分量ｘ毋，可以較好地描述經(jīng)濟(jì)理論半?yún)?shù)模型對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系做出部分設(shè)要求又不再那么嚴(yán)格，適合于解釋變量數(shù)量較多的情形，因此又優(yōu)于無(wú)參數(shù)模型。但其理論上過(guò)于復(fù)雜，實(shí)際應(yīng)用難度較大，這是半?yún)?shù)模型有待克服的一個(gè)缺陷。

?９８?統(tǒng)計(jì)研究２０１１年１月

廣至一般，干擾了對(duì)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的認(rèn)識(shí)，降低了模型的預(yù)測(cè)效能。

（二）“從一般到簡(jiǎn)單”

在對(duì)傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)建模和時(shí)序建模理論的不斷反思的基礎(chǔ)上，１９７０年代末１９８０年代初，Ｄ．Ｆ．Ｈｅｎｄｒｙ、Ｄ．Ｓａｒｇａｎ等人提出了約化建模理論，又稱動(dòng)態(tài)建模理論或“從一般到簡(jiǎn)單”（Ｇｅｎｅｒａｌ

ｔｏ

Ｓｉｍｐｌｅ）

的建模法。他們認(rèn)為，簡(jiǎn)單模型不是經(jīng)濟(jì)計(jì)量工作的合適的起點(diǎn)。在進(jìn)行估計(jì)之前，應(yīng)該用簡(jiǎn)單模型中包含的變量（包括因變量和自變量）的多階滯后變量來(lái)擴(kuò)充模型，使它變成一個(gè)一般的、動(dòng)態(tài)的自回歸分布滯后（ＡｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ—ｌａｇ）模型。后來(lái)，Ｈｅｎｄｒｙ將自回歸分布滯后模型同數(shù)據(jù)生成過(guò)

程（ＤａｔａＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＰｒｏｃｅｓｓ）聯(lián)系起來(lái)，認(rèn)為現(xiàn)實(shí)經(jīng)

濟(jì)活動(dòng)中存在著某種具有規(guī)律性的機(jī)制，而現(xiàn)實(shí)觀察到的數(shù)據(jù)正是這一機(jī)制的反映，這一機(jī)制就是數(shù)據(jù)生成過(guò)程�？梢酝ㄟ^(guò)數(shù)據(jù)所反映出來(lái)的信息，將數(shù)據(jù)生成過(guò)程以結(jié)構(gòu)模型的形式表達(dá)出來(lái)。建模過(guò)程應(yīng)該是先建立一個(gè)能夠代表數(shù)據(jù)生成過(guò)程的自回歸分布滯后模型，再將其逐步約化為一個(gè)變量和參數(shù)都很少的節(jié)儉（Ｐａｒｓｉｍｏｎｙ）模型，求出模型中內(nèi)含的長(zhǎng)期穩(wěn)態(tài)解，用于檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論、評(píng)價(jià)政策和預(yù)測(cè)未來(lái)等。

這種約化建模理論克服了經(jīng)典建模方法的缺陷，既不同于結(jié)構(gòu)建模單純的“理論驅(qū)動(dòng)”，也不同于時(shí)序建模單純的“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”，而是綜合二者的長(zhǎng)處，理論與數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)，將建模過(guò)程視為循序漸進(jìn)的認(rèn)識(shí)過(guò)程，在建模過(guò)程中交替運(yùn)用經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)所提供的信息，以能充分反映數(shù)據(jù)生成過(guò)程的廣義無(wú)約束模型為建模出發(fā)點(diǎn)，以信息損失最小化為標(biāo)準(zhǔn)向最終模型進(jìn)行約化。這樣，一方面可以部分克服特定樣本的特定信息向一般規(guī)律的錯(cuò)誤推廣，另一方面，模型具有經(jīng)濟(jì)理論意義，使得利用其進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析和政策分析成為可能，而且這種理論結(jié)構(gòu)是經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的，而不是先驗(yàn)設(shè)定的，從而理順了建模的邏輯順序。

由于“從一般到簡(jiǎn)單”的約化建模理論與經(jīng)典模型“從簡(jiǎn)單到一般”的建模思路不同，它們?cè)趯?duì)外生變量、模型的誤差項(xiàng)、多重共線性、時(shí)間序列的單整性、理論變量與觀測(cè)數(shù)據(jù)的關(guān)系等方面有著不同的理解和處理方法，在建模方向、建模起點(diǎn)、修改建

萬(wàn)方數(shù)據(jù)

模方法等方面有著明顯的改進(jìn)，為非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的發(fā)展提供了理論指導(dǎo)。

非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模方法論是經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模方法論的發(fā)展和延伸。通過(guò)上述分析，可以發(fā)現(xiàn)，在這一過(guò)程中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模方法論的基本發(fā)展演化規(guī)律是：建模過(guò)程中應(yīng)用的數(shù)據(jù)類(lèi)型越來(lái)越多，變量屬性越來(lái)越復(fù)雜，模型描述的變量特征越來(lái)越多，參數(shù)形式日趨多樣化，模型設(shè)定越來(lái)越靈活，建模理念越來(lái)越先進(jìn)，模型應(yīng)用范圍越來(lái)越廣泛。本文研究只是從幾個(gè)大的方面構(gòu)建了對(duì)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模方法論特征進(jìn)行理論分析和比較研究的框架。實(shí)際上，除了以上特征外，非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模方法論在模型參數(shù)的估計(jì)方法和檢驗(yàn)方法、模型評(píng)價(jià)和選擇的標(biāo)準(zhǔn)、模型修正和模型應(yīng)用等方面，與經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模方法論也有許多不同之處，限于篇幅，本文沒(méi)有展開(kāi)進(jìn)行研究，對(duì)這些問(wèn)題的分析將專(zhuān)文進(jìn)行討論。

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作者簡(jiǎn)介

金玉國(guó)，男，１９６４年生，山東青州人，１９８５年畢業(yè)于山西財(cái)經(jīng)學(xué)院計(jì)劃統(tǒng)計(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位�，F(xiàn)為山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究所所長(zhǎng)，教授。研究方向：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

（責(zé)任編輯：程唏）

非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模方法論的特征分析與比較研究

作者：作者單位：刊名：英文刊名：年，卷(期)：

金玉國(guó)， Jin Yuguo

山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究所統(tǒng)計(jì)研究

STATISTICAL RESEARCH2011,28(1)

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