本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行經(jīng)濟資本計量與管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《西南大學(xué)》 2011年

商業(yè)銀行經(jīng)濟資本計量與管理研究

胡朝陽  

【摘要】：經(jīng)濟資本直接源于國際先進銀行的管理實踐,基于對銀行資本與風(fēng)險之間關(guān)系的深刻理解,在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理領(lǐng)域出現(xiàn)了經(jīng)濟資本的概念,并逐漸發(fā)展成為一種新的管理方法。經(jīng)濟資本管理是一個系統(tǒng)的管理體系,主要包括經(jīng)濟資本計量和經(jīng)濟資本應(yīng)用。 本文首先介紹了經(jīng)濟資本的概念和作用,以及與賬面資本和監(jiān)管資本的區(qū)別,簡要介紹經(jīng)濟資本管理體系：經(jīng)濟資本計量和經(jīng)濟資本應(yīng)用。在給定的置信度和期限下,經(jīng)濟資本的計量就是對某個特定對象的損失分布進行估計,計量最上面的緯度是風(fēng)險類型。為此,本文分別介紹了三大風(fēng)險的經(jīng)濟資本計量：信用風(fēng)險經(jīng)濟資本計量、市場風(fēng)險經(jīng)濟資本計量和操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量。論文主要介紹了國際先進銀行的經(jīng)濟資本計量的主要模型與方法,包括：以KMV模型為例的信用風(fēng)險VaR模型,市場風(fēng)險VaR方法—歷史模擬法、蒙特卡羅模擬法和方差—協(xié)方差法,操作風(fēng)險的量化方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、記分卡法分、內(nèi)部模型法、損失分布法。在經(jīng)濟資本應(yīng)用部分,本文主要介紹了RAROC概念和基于RAROC上的資本分配和績效評估。實證部分,本文以信用風(fēng)險為例進行經(jīng)濟資本風(fēng)險計量的實證研究,利用我國資本市場價格信息和財務(wù)信息,通過對KMV模型框架進行模型參數(shù)的設(shè)計,采用違約距離作為核心指標(biāo),計算出DD值。通過ST公司和配對非ST公司的違約距離的對比分析來檢驗這一指標(biāo)對于“好的”和“壞的”上市公司的信用風(fēng)險是否具有區(qū)分能力。研究發(fā)現(xiàn)提高對違約距離的估計精度的關(guān)鍵,是精確地估計股票收益的標(biāo)準(zhǔn)差。研究發(fā)現(xiàn)的問題是：ST公司DD值的均值大于配對非ST公司DD值的均值,而從理論上講,ST公司DD值的均值應(yīng)當(dāng)小于配對非ST公司DD值的均值。本文得出研究結(jié)論為：商業(yè)銀行在經(jīng)濟資本計量中,在引進、使用國外的計量模型和方法或者設(shè)計國內(nèi)自己的模型和方法時,重點應(yīng)當(dāng)研究和考慮模型里的參數(shù)和變量,這些參數(shù)、變量甚至整個模型的適用性往往與一定條件的外部環(huán)境相關(guān),如本文所涉及的資本市場條件和資本市場外商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立從DD到EDF映射的實際違約事件的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。就本文實證研究而言,商業(yè)銀行在研究和使用KMV模型直接應(yīng)用上市公司的數(shù)據(jù)對信用風(fēng)險進行評估時,應(yīng)當(dāng)重點考慮影響我國商業(yè)銀行違約概率估計的主要因素有： 第一,非流通股股權(quán)價值的確定問題。由于我國證券市場發(fā)展的特殊性,上市公司股票被人為地分割為流通股和非流通股兩部分,而非流通股的價值不易估算。因此,解決非流通股定價問題將是今后進行大樣本研究的一項基礎(chǔ)性工作。第二,股票收益的波動率。研究表明,影響計算違約距離最重要的因素是股票收益的波動率,導(dǎo)致ST公司DD值相對于非ST公司較大的原因主要是其股票收益波動率較小。因此,完善的退市機制今后將會使得股票波動率真正反映其本身所應(yīng)該具有的波動率。第三,求解模型中最關(guān)鍵的兩個變量VA和σA時所使用的兩個方程的選擇問題。期權(quán)定價模型發(fā)展到現(xiàn)在已有很多種形式,如何選擇最能適應(yīng)中國市場特征的那一種模型,這需要做進一步的理論研究和探討。σA/σE函數(shù)關(guān)系會隨著市場的不同而不同,這就需要研究符合我國市場特征的σA/σE函數(shù)關(guān)系。第四,DP與μ值的實證研究。研究我國企業(yè)的違約點并得出DP的實證結(jié)論是今后研究的一項基礎(chǔ)性工作。另外,本文采用VA替代E(VA),即假設(shè)公司資產(chǎn)價值的預(yù)期增長率為0,今后在實際應(yīng)用中應(yīng)當(dāng)引入μ到模型中。第五,從DD到EDF的映射。KMV模型最后是把違約距離映射到由實際統(tǒng)計數(shù)據(jù)得到的某個違約概率即“經(jīng)驗的預(yù)期違約概率”從而提高了預(yù)測能力,對我國而言,需要獲取大量的實際違約事件的統(tǒng)計數(shù)據(jù)建立從DD到EDF的映射,這是一項長期的基礎(chǔ)性工作。最后,基于本文發(fā)現(xiàn)的問題和研究結(jié)論,本文提出以下建議：商業(yè)銀行在研究和使用KMV模型直接應(yīng)用上市公司的數(shù)據(jù)對信用風(fēng)險進行評估時,應(yīng)當(dāng)考慮模型本身要求資本市場必須完善,上市公司必須按照規(guī)章操作,其公布的任何信息必須及時、準(zhǔn)確、真實可靠,只有這樣才能真正發(fā)揮KMV模型的優(yōu)勢。就我國而言,權(quán)分置改革的最終完成,進一步完善我國股市退市機制,解決上市公司“殼資源”的稀缺性問題,使得股票價格和波動率真正反映其本身所擁有的內(nèi)在價值和應(yīng)該具有的波動率將是商業(yè)銀行重點考慮的因素。除資本市場環(huán)境外,研究我國企業(yè)的違約點并得出DP的實證結(jié)論,引入公司資產(chǎn)價值的預(yù)期增長率μ,建立從DD到EDF映射的實際違約事件的統(tǒng)計數(shù)據(jù),將是商業(yè)銀行自己本身今后研究的一項基礎(chǔ)性工作。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：西南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832.33;F224
【目錄】：

中文摘要5-7

Abstract7-10

文獻綜述10-14

第1章 緒論14-18

1.1 選題意義和價值14-15

1.2 研究思路和目標(biāo)15

1.3 研究方法和主要創(chuàng)新點15-16

1.4 研究的數(shù)據(jù)資料16-18

第2章 經(jīng)濟資本的理論分析18-24

2.1 經(jīng)濟資本的內(nèi)涵18-20

2.1.1 預(yù)期損失和非預(yù)期損失18-19

2.1.2 經(jīng)濟資本與非預(yù)期損失19

2.1.3 置信水平19-20

2.1.4 極端損失20

2.2 經(jīng)濟資本的作用20-21

2.3 經(jīng)濟資本和賬面資本、監(jiān)管資本的區(qū)別21

2.4 經(jīng)濟資本管理體系21-24

2.4.1 全面的風(fēng)險估計21

2.4.2 資本分配和績效評估21-24

第3章 經(jīng)濟資本計量概述24-26

3.1 風(fēng)險類型24

3.2 不同類型風(fēng)險的相關(guān)性24-25

3.3 經(jīng)濟資本計量的步驟25-26

3.3.1 確定經(jīng)濟資本的匯總結(jié)構(gòu)25

3.3.2 估計計量對象的損失分布25

3.3.3 經(jīng)濟資本匯總25-26

第4章 經(jīng)濟資本計量的模型與方法26-50

4.1 信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本計量26-35

4.1.1 經(jīng)濟資本計量模型26-28

4.1.2 違約概率模型—以KMV模型為例的信用風(fēng)險VaR模型28-35

4.2 市場風(fēng)險的經(jīng)濟資本計量35-41

4.2.1 市場風(fēng)險VaR方法36-41

4.2.2 基于VaR的經(jīng)濟資本計量41

4.3 操作風(fēng)險的經(jīng)濟資本計量41-50

4.3.1 操作風(fēng)險的內(nèi)涵41-43

4.3.2 操作風(fēng)險經(jīng)濟資本量化方法43-50

第5章 經(jīng)濟資本的運用50-52

5.1 RAROC50

5.2 資本分配50-51

5.3 績效評估51-52

第6章 信用風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的實證研究:以違約概率為例52-66

6.1 樣本選擇和數(shù)據(jù)采集53

6.2 模型參數(shù)的設(shè)計53-54

6.2.1 上市公司股權(quán)市場價值波動率σ_E的估計53-54

6.2.2 上市公司股權(quán)市場價值V_E的計算方法54

6.2.3 期限T54

6.2.4 違約點DP的確定54

6.2.5 無風(fēng)險利率r54

6.3 計算DD值54-57

6.3.1 求DP值54

6.3.2 求股權(quán)市場價值54

6.3.3 上市公司股權(quán)市場價值波動率σ_E的估計54-56

6.3.4 隱含的資產(chǎn)價值和隱含的資產(chǎn)價值波動率的計算56-57

6.3.5 求DD值57

6.4 ST公司與非ST公司DD值分析57-62

6.4.1 基本財務(wù)數(shù)據(jù)、收盤價、流通股數(shù)量57-58

6.4.2 求解資產(chǎn)價值、資產(chǎn)波動率和DD值58-59

6.4.3 對實證結(jié)果的分析59-62

6.5 問題發(fā)現(xiàn)和研究結(jié)論62-63

6.6 政策建議63-66

參考文獻66-68

致謝68-70

在學(xué)校期間所發(fā)表的文章70

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10 劉春林;李友;;博弈風(fēng)險與收益——國外商業(yè)銀行業(yè)績管理架構(gòu)[J];金融電子化;2006年06期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李祝用;王慶松;金笑權(quán);;保險金融集團經(jīng)濟資本方法應(yīng)用問題研究——基于綜合經(jīng)營形勢下風(fēng)險管控的視角[A];深化改革，穩(wěn)中求進：保險與社會保障的視角——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2012[C];2012年

2 詹原瑞;葉鋒;;基于Merton資產(chǎn)定價模型確定銀行經(jīng)濟資本[A];西部開發(fā)與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學(xué)會第12屆年會論文集[C];2002年

3 中國建設(shè)銀行總行計劃財務(wù)部課題組;王貴亞;;商業(yè)銀行經(jīng)濟資本與經(jīng)濟增加值指標(biāo)管理機制研究[A];銀行與投資——中國投資學(xué)會2005—2006年度獲獎科研課題選編[C];2005年

4 郭叢斌;閔維方;;家庭經(jīng)濟和文化資本對子女教育機會獲得的影響[A];2005年中國教育經(jīng)濟學(xué)年會會議論文集[C];2005年

5 馮治;;江蘇統(tǒng)籌城鄉(xiāng),增加“農(nóng)民致富的經(jīng)濟資本”的探索[A];統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展研究——中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學(xué)會2004年學(xué)術(shù)年會論文集[C];2004年

6 邢啟順;;鄉(xiāng)土文化遺產(chǎn):從“保護”到“產(chǎn)業(yè)化”[A];《民族遺產(chǎn)》（第一輯）[C];2008年

7 利群;;淺談“博鰲亞洲論壇”與人才平臺搭建[A];亞洲人才戰(zhàn)略與海南人才高地——海南省人才戰(zhàn)略論壇文庫[C];2001年

8 傅春;張明林;;資源稟賦對農(nóng)民創(chuàng)業(yè)行為影響的實證分析——以江西省為例[A];2008年南昌大學(xué)中國中部經(jīng)濟發(fā)展研究中心學(xué)術(shù)年會暨中部區(qū)域發(fā)展與理論創(chuàng)新研討會論文集[C];2008年

9 許曉東;謝元態(tài);;統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展中的資本支持[A];統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展研究——中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學(xué)會2004年學(xué)術(shù)年會論文集[C];2004年

10 建設(shè)銀行湖北省分行課題組;崔濱洲;張進;;股改國有商業(yè)銀行現(xiàn)代財務(wù)管理模式研究[A];中國投資學(xué)會獲獎科研課題評獎會論文集（2004—2005年度）[C];2005年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 韋柏康（作者系香港金融管理局副總裁）;[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2006年

2 記者 蔡瑰;[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2006年

3 張曉平;[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2006年

4 記者 韋延思 通訊員 林清;[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2005年

5 本報記者 水保澤 朱沙;[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2006年

6 本報記者 吳德立 夏水夫;[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2007年

7 林忠 繆文林;[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2007年

8 記者　 溫躍 通訊員　 水保澤 朱沙;[N];金融時報;2006年

9 記者　 楊光明;[N];金融時報;2006年

10 一泓;[N];金融時報;2006年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 姜美華;商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2010年

2 梁雷;基于內(nèi)部控制評價的商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理研究[D];中國海洋大學(xué);2012年

3 韓鎮(zhèn);中小銀行風(fēng)險管理研究[D];天津大學(xué);2010年

4 陳戈;壽險公司經(jīng)濟資本問題研究[D];南開大學(xué);2009年

5 周群;經(jīng)濟資本約束與商業(yè)銀行精細化管理研究[D];天津大學(xué);2004年

6 鄧凱成;資本約束下的銀行經(jīng)濟資本管理與經(jīng)營轉(zhuǎn)型[D];中央財經(jīng)大學(xué);2008年

7 潘建國;基于非直接損失性的商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2007年

8 鄧學(xué)衷;中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2005年

9 鄒志明;商業(yè)銀行風(fēng)險管理與價值創(chuàng)造[D];廈門大學(xué);2007年

10 周行健;基于價值創(chuàng)造的商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理研究[D];湖南大學(xué);2009年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張至昊;論文化資本[D];福建師范大學(xué);2007年

2 黃璽;商業(yè)銀行零售貸款信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本計量研究[D];湖南大學(xué);2010年

3 張帆;經(jīng)濟資本：保險公司管理新框架[D];東北財經(jīng)大學(xué);2007年

4 黃高翔;我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理研究[D];廈門大學(xué);2007年

5 趙人毓;商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理研究[D];重慶大學(xué);2008年

6 張人之;商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理體系應(yīng)用研究[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2008年

7 郭錦揚;我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本與價值管理初探[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

8 李挺;商業(yè)銀行經(jīng)濟資本體系研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2006年

9 陳福根;經(jīng)濟資本在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的應(yīng)用[D];鄭州大學(xué);2006年

10 陳鳳鳴;基于經(jīng)濟資本的商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究[D];廣西大學(xué);2006年

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行經(jīng)濟資本計量與管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：201981