本文選題：違約損失率 + 評級��； 參考：《山東大學》2013年碩士論文

【摘要】：通過多年的探索和完善,歷經(jīng)多次經(jīng)濟危機和金融風暴,國際銀行業(yè)形成了巴塞爾新協(xié)議(BASEL ⅡⅢ),成為銀行業(yè)安全穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的必要條件。該協(xié)議風險計量的核心是內(nèi)部評級法(IRB),貸款違約損失率(LGD)、違約率(PD)和違約暴露(EAD)組成IRB的三大核心參數(shù),同時三個參數(shù)的計量問題貫穿了BASEL ⅡⅢ三大支柱始終。 一方面,我國銀行業(yè)的現(xiàn)狀是三個核心參數(shù)尤其是LGD(違約損失率)嚴重缺失。原因一是我國銀行業(yè)在信貸數(shù)據(jù)積累方面缺少統(tǒng)一的規(guī)范且起步較晚,二是由于四大國有銀行股改上市前的不良貸款商業(yè)化出售或剝離,LGD建模需要的數(shù)據(jù)嚴重缺乏,更為嚴重的是真實性不足,導致PD、LGD的模型估算結(jié)果偏差較大,因此,迅速開展我國商業(yè)銀行違約損失率(LGD)的研究,盡快落實我國銀行業(yè)的較為完整有效的LGD數(shù)據(jù)積累,建立科學有效的LGD模型,能夠提升我國銀行業(yè)風險管理水平,夯實我國銀行業(yè)實施BASEL ⅡⅢ的的基礎。 另一方面,隨著中國經(jīng)濟多年的快速發(fā)展,總體經(jīng)濟規(guī)模已超越日本,位列全球經(jīng)濟體第二位,但由于中國金融業(yè)的國際信用評級決定了其在世界上的話語權(quán)和定價權(quán),而標準普爾、穆迪和惠譽三大公司在國際信用評級市場上占據(jù)了主導地位,成為世界金融業(yè)信用評級市場的壟斷者。中國金融機構(gòu)實施“走出去”戰(zhàn)略,減少國際化道路上的成本和代價,較為現(xiàn)實的做法就是必須密切與國際信用評級組織之間LGD計量的合作,強化在量化和預測企業(yè)違約損失方面LGD數(shù)據(jù)庫的引導作用,創(chuàng)造條件來提高評級模型精確度。 我國2013年實施的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》以及國際巴塞爾資本協(xié)定將違約概率(PD)和違約損失率(LGD)納入監(jiān)管資本衡量的基本框架,國內(nèi)外銀行業(yè)在前期研究PD的基礎上,進入了PD和LGD研究并重的時期,且日益呈現(xiàn)出更加關注LGD的趨勢。 本文通過對國內(nèi)外LGD理論與實證研究成果的回顧,對國內(nèi)某商業(yè)銀行公司貸款業(yè)務LGD進行了實證研究,取得了一些結(jié)論并提出了相關建議。第一部分是違約損失率的綜述,主要是通過借鑒文獻中違約損失率的研究,闡述其定義及特征,通過分析信用風險內(nèi)部評級法的實施要求,提出國內(nèi)銀行建立債項評級模型的必要性和緊迫性。第二部分介紹違約損失率模型介紹。重點在于內(nèi)部評級法下,LGD測算的要素和要求,然后,簡要介紹幾種LGD估算方法及其優(yōu)缺點。第三部分是利用某銀行公司貸款的實際數(shù)據(jù),進行LGD測算。在介紹幾種具體計量方法的基礎上,具體展現(xiàn)了在實際工作中,商業(yè)銀行公司貸款LGD的計量步驟、要求和計量結(jié)果。第四部分是通過對國內(nèi)貸款違約損失率計量的研究,得出結(jié)論并提出自己的建議。
[Abstract]:After many years of exploration and perfection, after many economic crises and financial storms, the international banking industry has formed the Basel New Accord, Basel 鈪，

本文編號：1903758