本文選題：數(shù)據(jù)生成過程 + 單位根檢驗(yàn)��； 參考：《電腦知識(shí)與技術(shù)》2008年13期

【摘要】：對(duì)于一個(gè)實(shí)際的時(shí)間序列數(shù)據(jù),我們并不知道其真正的數(shù)據(jù)生成過程,只能通過假設(shè)和基于假設(shè)的統(tǒng)計(jì)推斷來確定。本文利用蒙特卡羅模擬進(jìn)行有限樣本的ADF檢驗(yàn)。結(jié)果表明,當(dāng)原假設(shè)是存在單位根,備擇假設(shè)是趨勢(shì)穩(wěn)定時(shí),ADF檢驗(yàn)的勢(shì)很低。這意味著,我國GNP存在單位根是不確定的。
[Abstract]:For a real time series data, we do not know that the real data generation process can only be determined by hypothesis and hypothesis based statistical inference. In this paper, we use Monte Carlo simulation to carry out a finite sample ADF test. The results show that when the original hypothesis is the existence of a unit root and the alternative hypothesis is the trend stable, the ADF test potential is stable. Very low. This means that the unit roots of GNP in China are uncertain.

【作者單位】： 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)信息工程學(xué)院
【基金】：安徽省高校自然科學(xué)資金資助(KJ2008B138) 安徽省高校青年教師社科項(xiàng)目科研資助(2006jqw075)
【分類號(hào)】：F222.3

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1845540