本文關(guān)鍵詞：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中擾動(dòng)項(xiàng)異方差性的一種檢驗(yàn)方法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《云南財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2014年

高維面板數(shù)據(jù)模型中協(xié)變量選擇和異方差檢驗(yàn)

劉欣  

【摘要】：面板數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)等領(lǐng)域中一種重要的數(shù)據(jù)類(lèi)型。所謂面板數(shù)據(jù)，是指對(duì)多個(gè)個(gè)體在多個(gè)時(shí)間點(diǎn)上進(jìn)行觀測(cè)而形成的數(shù)據(jù)集。由于來(lái)自同一個(gè)個(gè)體的不同時(shí)間點(diǎn)上的觀測(cè)往往可能具有某些共同的特征且具有某種關(guān)聯(lián)，因此，將面板數(shù)據(jù)視為來(lái)自某一個(gè)總體的簡(jiǎn)單隨機(jī)樣本通常是不合適的。對(duì)于面板數(shù)據(jù)的刻畫(huà)，較為常見(jiàn)的模型是含隨機(jī)效應(yīng)的混合模型，這其中，又以含隨機(jī)效應(yīng)的線(xiàn)性混合模型最為常用。通過(guò)引入混合效應(yīng)，此類(lèi)模型往往能夠較好地詮釋來(lái)自同一個(gè)個(gè)體的觀測(cè)之間的關(guān)聯(lián)和共同特點(diǎn)。近年來(lái)，對(duì)于面板數(shù)據(jù)的建模深受關(guān)注，諸多針對(duì)面板數(shù)據(jù)模型的統(tǒng)計(jì)推斷方法也得到了廣泛的應(yīng)用。與此同時(shí)，面板數(shù)據(jù)的建模也面臨一些挑戰(zhàn)，比如：當(dāng)面板數(shù)據(jù)中存在大量的協(xié)變量而我們并不知道哪些協(xié)變量對(duì)因變量產(chǎn)生著影響時(shí)，如何選擇協(xié)變量？如何診斷所用模型是否適合待處理的面板數(shù)據(jù)？針對(duì)面板數(shù)據(jù)，如何進(jìn)行模型選擇？等等。因此，關(guān)注面板數(shù)據(jù)的建模是有意義的。 由于面板數(shù)據(jù)通常形成自然的分類(lèi)，故因變量數(shù)據(jù)的異方差性是頻發(fā)的問(wèn)題，即便引入隨機(jī)效應(yīng)，因變量的異方差也未必能被其完全解釋。這意味著面板數(shù)據(jù)建模中，各樣本點(diǎn)隨機(jī)誤差本身的異方差性仍可能是需要探測(cè)和處理的問(wèn)題。當(dāng)模型中存在很多個(gè)待選協(xié)變量時(shí)，問(wèn)題更為復(fù)雜。本文研究待選協(xié)變量個(gè)數(shù)發(fā)散的面板數(shù)據(jù)模型中，方差齊性假設(shè)缺失時(shí)協(xié)變量的選擇和隨機(jī)誤差異方差檢驗(yàn)兩個(gè)問(wèn)題。所研究的模型不假定隨機(jī)效應(yīng)和隨機(jī)誤差的分布類(lèi)型。文中首先研究一個(gè)基于模型變換和SCAD懲罰的壓縮估計(jì)，籍以在上述模型下同時(shí)完成協(xié)變量的選擇和入選變量系數(shù)的估計(jì)，并證明了該壓縮估計(jì)具有相合性和變量選擇的神諭（oracle）性質(zhì)。與SCAD方法oracle性質(zhì)的證明所通常依賴(lài)的假設(shè)不同，本文不假定隨機(jī)誤差的方差齊性，也不假設(shè)待選協(xié)變量的樣本獨(dú)立同分布。協(xié)變量的設(shè)計(jì)矩陣被視為非隨機(jī)，相關(guān)條件直接施加于設(shè)計(jì)矩陣。異方差的檢驗(yàn)方面，本文在上述模型下，依托于變量選擇結(jié)果，給出了不依賴(lài)于隨機(jī)效應(yīng)和誤差項(xiàng)具體分布假設(shè)的異方差檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，并證明了其在原假設(shè)下的漸近分布。上述方法和理論的效果，包括壓縮估計(jì)的相合性和變量選擇效果，以及檢驗(yàn)的水平和功效，均通過(guò)數(shù)據(jù)模擬進(jìn)行了驗(yàn)證，效果良好。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：云南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：O212.1
【目錄】：

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8 張濤;含有測(cè)量誤差的縱向數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)推斷[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

9 張賽茵;Berkson測(cè)量誤差模型的統(tǒng)計(jì)推斷及其在可靠性分析中的應(yīng)用[D];北京工業(yè)大學(xué);2013年

10 徐俊芳;左氧氟沙星群體藥代動(dòng)力學(xué)—藥效學(xué)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張鵬程;有缺失協(xié)變量的相對(duì)危險(xiǎn)率模型的估計(jì)理論及其漸近性質(zhì)[D];清華大學(xué);2010年

2 劉東梅;基于均勻分布協(xié)變量的線(xiàn)性模型的參數(shù)估計(jì)[D];蘭州大學(xué);2013年

3 劉欣;高維面板數(shù)據(jù)模型中協(xié)變量選擇和異方差檢驗(yàn)[D];云南財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

4 劉妍;兩部貝葉斯模型在無(wú)金標(biāo)準(zhǔn)條件下含協(xié)變量ROC分析中的應(yīng)用[D];山西醫(yī)科大學(xué);2011年

5 利廣杰;含有協(xié)變量的地下水管理模型研究[D];吉林大學(xué);2009年

6 彭江濱;相乘—可加危險(xiǎn)模型及其在生存分析中的應(yīng)用[D];山西醫(yī)科大學(xué);2010年

7 周多;生態(tài)數(shù)據(jù)和含協(xié)變量樣本數(shù)據(jù)的聯(lián)合分析[D];東北師范大學(xué);2009年

8 徐宇航;連續(xù)型協(xié)變量區(qū)間刪失時(shí)的線(xiàn)性回歸模型[D];華東師范大學(xué);2010年

9 姚麗強(qiáng);基于客戶(hù)價(jià)值的客戶(hù)基礎(chǔ)分析及其應(yīng)用[D];西安工業(yè)大學(xué);2007年

10 楊皎杰;協(xié)變量區(qū)間刪失情況下回歸模型的參數(shù)估計(jì)問(wèn)題[D];華東師范大學(xué);2008年

  本文關(guān)鍵詞：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中擾動(dòng)項(xiàng)異方差性的一種檢驗(yàn)方法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：119100