本文關(guān)鍵詞：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中擾動(dòng)項(xiàng)異方差性的一種檢驗(yàn)方法，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《南京師范大學(xué)》 2008年

股票市場(chǎng)中的廣義極值分布的極值指數(shù)的估計(jì)和研究

張萬潔  

【摘要】： 無論是對(duì)于極值理論,還是在金融和風(fēng)險(xiǎn)理論中,分布函數(shù)的尾部性質(zhì)都具有極其重要的意義.而分布函數(shù)的極值指數(shù)γ在刻畫尾部性質(zhì)時(shí)起到了很大的作用,并且金融時(shí)間序列的分布一般都是厚尾的,因此厚尾情況下的極值指數(shù)γ的估計(jì)引起了人們的關(guān)注. 許多學(xué)者提出了各種估計(jì)極值指數(shù)γ的方法,并且在實(shí)證分析中也得到了很好的應(yīng)用,但是從時(shí)間趨勢(shì)的角度去分析極值指數(shù)γ的卻還沒有,本文就是對(duì)極值指數(shù)時(shí)間序列γ(t)的研究.極值指數(shù)γ在證券市場(chǎng)中是對(duì)股票價(jià)格波動(dòng)性的反應(yīng),我們通過對(duì)一段時(shí)間的γ(t)的變化情況的探討,從而發(fā)現(xiàn)極值指數(shù)γ在一定程度上反映了股票價(jià)格隨時(shí)間趨勢(shì)波動(dòng)的穩(wěn)定性程度.

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F224;F830.91
【目錄】：

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