本文關鍵詞：計量經(jīng)濟模型中擾動項異方差性的一種檢驗方法，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《南京師范大學》 2008年

股票市場中的廣義極值分布的極值指數(shù)的估計和研究

張萬潔  

【摘要】： 無論是對于極值理論,還是在金融和風險理論中,分布函數(shù)的尾部性質都具有極其重要的意義.而分布函數(shù)的極值指數(shù)γ在刻畫尾部性質時起到了很大的作用,并且金融時間序列的分布一般都是厚尾的,因此厚尾情況下的極值指數(shù)γ的估計引起了人們的關注. 許多學者提出了各種估計極值指數(shù)γ的方法,并且在實證分析中也得到了很好的應用,但是從時間趨勢的角度去分析極值指數(shù)γ的卻還沒有,本文就是對極值指數(shù)時間序列γ(t)的研究.極值指數(shù)γ在證券市場中是對股票價格波動性的反應,我們通過對一段時間的γ(t)的變化情況的探討,從而發(fā)現(xiàn)極值指數(shù)γ在一定程度上反映了股票價格隨時間趨勢波動的穩(wěn)定性程度.

【關鍵詞】：
【學位授予單位】：南京師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F830.91
【目錄】：

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