本文關(guān)鍵詞：中國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的識(shí)別——基于CES方法的實(shí)證分析

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【摘要】：采用成分期望損失CES方法,完全基于公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù),對(duì)中國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行度量和識(shí)別的結(jié)果表明,中國(guó)系統(tǒng)重要性機(jī)構(gòu)基本不隨時(shí)間發(fā)生較大變化,且大部分的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)聚集于少部分的金融機(jī)構(gòu)。對(duì)不同行業(yè)的CES貢獻(xiàn)度進(jìn)行排序可知,銀行業(yè)在中國(guó)金融系統(tǒng)中占據(jù)絕對(duì)系統(tǒng)重要地位,其次為保險(xiǎn)業(yè),證券業(yè)居其后。根據(jù)金融機(jī)構(gòu)CES貢獻(xiàn)度將中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)重要性程度劃分為三個(gè)層次,結(jié)果表明,分類的方法具有合理性和可行性。此外,對(duì)金融機(jī)構(gòu)樣本外CES值進(jìn)行預(yù)測(cè),并將其與樣本內(nèi)觀察值進(jìn)行穩(wěn)健性比較,能夠?yàn)檠芯空吆驼咧贫ㄕ咛峁┬碌难芯克悸泛驼邌⑹尽?br/> 【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu) 成分期望損失 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71003075、71203168) 武漢大學(xué)“哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)勢(shì)和特色學(xué)術(shù)領(lǐng)域建設(shè)計(jì)劃”(2013);武漢大學(xué)自主科研(人文社會(huì)科學(xué))項(xiàng)目(2015)
【分類號(hào)】：F832.3
【正文快照】： 一、引言2007年,由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)暴露了已有金融監(jiān)管框架和金融運(yùn)行模式的不足,過(guò)于寬松的監(jiān)管環(huán)境滋生新的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),微觀審慎監(jiān)管難以確保金融體系整體的穩(wěn)定(中國(guó)人民銀行,2015[1])。基于微觀審慎的監(jiān)管政策將系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)視為外生,只關(guān)注單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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