本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信用卡資產(chǎn)證券化模式比較研究

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【摘要】：經(jīng)過三十多年來的不斷發(fā)展,目前我國信用卡的市場已經(jīng)較為成熟。近年來,我國積極推進(jìn)資產(chǎn)證券化的試點運營。2014年,已有商業(yè)銀行推出了此類信用卡證券化產(chǎn)品,這標(biāo)志著我國的信用卡資產(chǎn)證券化走上了正式發(fā)展的舞臺。從該金融創(chuàng)新產(chǎn)品體現(xiàn)出來的作用來看,其一方面可以有效分散信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險,另一方面也促進(jìn)了信用卡資產(chǎn)的流動性,豐富籌資手段,降低運行成本。因此,促進(jìn)信用卡資產(chǎn)證券化的發(fā)展對我國金融市場發(fā)展所起到的促進(jìn)作用是顯而易見的。本文以商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化模式作為主要研究對象。首先,系統(tǒng)地研究了信用卡市場的現(xiàn)狀、發(fā)展歷程、以及在發(fā)展過程中形成的風(fēng)險。其次,在此基礎(chǔ)上,對信用卡資產(chǎn)證券化的發(fā)展情況、業(yè)務(wù)流程、主要模式等進(jìn)行了詳細(xì)的研究,分析了相關(guān)案例。最后,詳細(xì)分析了目前國際上不同國家的相關(guān)業(yè)務(wù)模式,通過對于業(yè)務(wù)模式的流程分析,比較不同模式的差異點、優(yōu)缺點、風(fēng)險特點,與我國模式相似點,提出我國可以在歐洲模式(即“表內(nèi)模式”,下同)、美國模式(即“表外模式”,下同)、澳大利亞模式(即“準(zhǔn)表外模式”,下同)并行的情況下推進(jìn)信用卡資產(chǎn)證券化發(fā)展。同時,本文提出為了更進(jìn)一步推進(jìn)信用卡資產(chǎn)證券化的發(fā)展,我國應(yīng)從制定發(fā)展規(guī)劃和完善相應(yīng)管理體系兩個方面來完善相關(guān)制度,以促進(jìn)該金融產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展。針對我國信用卡資產(chǎn)證券化的發(fā)展中所存在的問題,我們應(yīng)從完善相關(guān)法律制度,創(chuàng)造良好的市場競爭環(huán)境,完善與積極的資產(chǎn)證券化市場,加提升資產(chǎn)證券化定價水平等方面來完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略集；此外,還需要注意發(fā)展與風(fēng)險防范并行,主要應(yīng)分別從監(jiān)督機構(gòu)的規(guī)范管理、風(fēng)險隔離、信用增級等方面來進(jìn)行風(fēng)險防控。
【關(guān)鍵詞】：信用卡 資產(chǎn)證券化 模式
【學(xué)位授予單位】：上海社會科學(xué)院
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.2;F832.51
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-8
• 引言8-13
• 第一章 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述13-16
• 一、國內(nèi)外關(guān)于資產(chǎn)證券化的研究13-14
• 二、理論研究14-15
• 三、小結(jié)15-16
• 第二章 信用卡資產(chǎn)證券化的機理分析16-25
• 第一節(jié) 信用卡資產(chǎn)及其特征16-19
• 一、信用卡的起源與發(fā)展16-17
• 二、信用卡資產(chǎn)的特點17-18
• 三、信用卡與一般個人消費類信貸的異同18-19
• 第二節(jié) 信用卡資產(chǎn)證券化的機理19-25
• 一、信用卡資產(chǎn)證券化基本交易結(jié)構(gòu)類型19
• 二、信用卡資產(chǎn)證券化的主要特點19-20
• 三、信用卡資產(chǎn)證券化的原理20-21
• 四、信用卡資產(chǎn)證券化的基本業(yè)務(wù)流程21-23
• 五、信用卡資產(chǎn)證券化的條件23-25
• 第三章 信用卡資產(chǎn)證券化模式比較25-36
• 第一節(jié) 境外資產(chǎn)證券化的模式25-27
• 一、美國資產(chǎn)證券化的模式：表外模式25-26
• 二、歐洲資產(chǎn)證券化的模式：表內(nèi)模式26
• 三、澳大利亞資產(chǎn)證券化的模式：準(zhǔn)表外模式26-27
• 第二節(jié) 境外信用卡資產(chǎn)證券化模式比較27-32
• 一、各國信用卡資產(chǎn)證券化模式共同點27-28
• 二、信用卡資產(chǎn)證券化模式差異點28-32
• 三、資產(chǎn)證券化模式優(yōu)缺點比較32
• 第三節(jié) 資產(chǎn)證券化法律與監(jiān)管模式比較32-36
• 一、資產(chǎn)證券化法律體系比較32-33
• 二、資產(chǎn)證券監(jiān)管體系比較33-36
• 第四章 各國信用卡資產(chǎn)證券化模式風(fēng)險點比較36-48
• 第一節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險36-37
• 一、信用風(fēng)險36
• 二、操作風(fēng)險36-37
• 三、市場風(fēng)險37
• 第二節(jié) 表外模式資產(chǎn)證券化模式風(fēng)險點37-40
• 一、資產(chǎn)池信貸質(zhì)量風(fēng)險37-38
• 二、“破產(chǎn)隔離”的落實風(fēng)險38
• 三、信貸市場與資本市場的雙向傳導(dǎo)擴大資產(chǎn)證券化風(fēng)險38-39
• 四、表外模式的衍生工具的不斷創(chuàng)新擴大風(fēng)險39
• 五、信用評級不獨立的風(fēng)險39-40
• 六、信用卡資產(chǎn)證券化參與個體較多,風(fēng)險較難控制40
• 第三節(jié) 表內(nèi)資產(chǎn)證券化模式風(fēng)險點40-42
• 一、利率償付的風(fēng)險40
• 二、擔(dān)保模式的風(fēng)險40-41
• 三、本金償付的風(fēng)險41
• 四、提前償付風(fēng)險大于違約風(fēng)險41
• 五、信息不對稱的風(fēng)險41-42
• 第四節(jié) 資產(chǎn)證券化加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)的計量規(guī)則42-48
• 一、標(biāo)準(zhǔn)法42-43
• 二、內(nèi)部評級法43-46
• 三、相關(guān)完善建議46-48
• 第五章 我國資產(chǎn)證券化的模式與問題48-61
• 第一節(jié) 我國信用卡資產(chǎn)證券化的探索48-51
• 一、我國信用卡資產(chǎn)證券化的發(fā)展48
• 二、我國信用卡資產(chǎn)證券化的探索48-51
• 三、我國信用卡資產(chǎn)證券化法律及政策體系51
• 第二節(jié) 我國信用卡資產(chǎn)證券化存在的主要問題51-54
• 一、法律問題51-52
• 二、征信問題52
• 三、證券化參與主體的問題52-53
• 四、證券化市場的問題53-54
• 第三節(jié) 我國資產(chǎn)信用卡資產(chǎn)證券化風(fēng)險特點與狀況54-58
• 一、發(fā)起方54
• 二、投資者54-55
• 三、債務(wù)人風(fēng)險55
• 四、第三方機構(gòu)風(fēng)險55-56
• 五、社會金融體系56-58
• 第四節(jié) 我國信用卡資產(chǎn)證券化發(fā)展模式的選擇58-61
• 一、選擇依據(jù)58
• 二、具體模式選擇58-61
• 第六章 結(jié)論與建議61-68
• 第一節(jié) 主要結(jié)論61-62
• 第二節(jié) 我國信用卡資產(chǎn)證券化的發(fā)展方向與政策建議62-68
• 一、建立良好的信用卡市場環(huán)境62-63
• 二、建立與完善征信體制63-64
• 三、完善相關(guān)法律制度64
• 四、提升資產(chǎn)證券化的定價水平64-65
• 五、完善與積極的資產(chǎn)證券化市場65-66
• 六、加強信用卡資產(chǎn)證券化的風(fēng)險管理66-68
• 參考文獻(xiàn)68-71
• 后記71-72

【相似文獻(xiàn)】

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