本文關(guān)鍵詞：貨幣政策、資本充足率與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的實(shí)證研究——基于我國(guó)上市商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)研究

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【摘要】：嚴(yán)格的貨幣政策、資本監(jiān)管一方面會(huì)降低商業(yè)銀行杠桿率和利潤(rùn)創(chuàng)造能力,另一方面會(huì)通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)組合的方式增加收益。那么,貨幣政策、資本充足率與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)之間的關(guān)系將取決于二者的凈效應(yīng)。文章基于1998—2015年期間我國(guó)上市商業(yè)銀行的微觀數(shù)據(jù),采用GMM動(dòng)態(tài)面板估計(jì)方法實(shí)證檢驗(yàn)了中國(guó)貨幣政策對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響,驗(yàn)證了貨幣政策傳導(dǎo)的銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道假說(shuō)。實(shí)證結(jié)果顯示:①貨幣政策與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)變量呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系;②規(guī)模越大、資本越充足的銀行,其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為對(duì)貨幣政策的敏感性越低。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行南京分行;
【關(guān)鍵詞】： 貨幣政策 資本充足率 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
【分類號(hào)】：F832.33;F822.0
【正文快照】： 1 g.^ 51 S 考慮到中國(guó)銀行業(yè)和貨幣政策調(diào)控體系的典型特征,貨幣政策與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的關(guān)系尤其值得關(guān)注。隨著近年來(lái)銀行業(yè)市場(chǎng)化改革和資本監(jiān)管制度的實(shí)施,國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)函數(shù)和約束條件正在發(fā)生改變,市場(chǎng)化逐利動(dòng)機(jī)日益明顯,資本約束以及風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、測(cè)度和定價(jià)等在決

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5 李，

本文編號(hào)：904973