本文關鍵詞：我國中小銀行信用風險基礎數(shù)據(jù)缺陷處理方法研究

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【摘要】：本文結合案例銀行實際數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)我國中小銀行信用風險基礎數(shù)據(jù)主要表現(xiàn)為正態(tài)分布、F分布和χ~2分布三種形態(tài),伴有小樣本量下的厚尾、平峰或有偏以及非小樣本量下的厚尾、尖峰或異常值等多種缺陷。通過使用蒙特卡洛模擬技術對比自舉法、線性插補法、均值法和擬合分布法四種簡易處理方法的效果,本文得到針對不同類型缺陷,擬合分布法、均值法和自舉法分別最優(yōu)的結論。通過案例銀行數(shù)據(jù)的實證分析,驗證了該結論的實踐效果。
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學大公信用管理學院;天津財經(jīng)大學金融與保險研究中心;
【關鍵詞】： 中小銀行 小樣本量 異常值
【基金】：國家社科基金青年項目(15CJY080)的資助
【分類號】：F832.4
【正文快照】： 2006年實施的《巴塞爾新資本協(xié)議》提出商業(yè)銀行應該基于其內(nèi)部信用風險數(shù)據(jù)量化信用風險,據(jù)此計算資本需求。我國于2013年起實施的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》也鼓勵商業(yè)銀行盡快完善自己的信用風險基礎數(shù)據(jù),使用統(tǒng)計等科學方法自主開發(fā)內(nèi)部評級模型。無論是從滿足監(jiān)管要

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本文編號：885393