本文關(guān)鍵詞：我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)研究

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 利率市場(chǎng)化 利率風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【摘要】：隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展已經(jīng)在全球形成了一股浪潮,金融自由化的發(fā)展也不斷地加強(qiáng)。目前,隨著這種經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的改變,不少的國(guó)家已經(jīng)發(fā)展了利率市場(chǎng)化,這對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作用是非常大的。金融市場(chǎng)中,貨幣供需關(guān)系的一個(gè)重要的影響因素就是利率水平,特別是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中,通過(guò)利率市場(chǎng)化,可以實(shí)現(xiàn)貨幣資源的有效配置,這樣可以盤活市場(chǎng)沉淀的資金,增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力。對(duì)于中國(guó)的金融改革來(lái)說(shuō),利率市場(chǎng)化是非常重要的一步,成為金融改革的重點(diǎn)對(duì)象。從目前的情況來(lái)看,中國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了利率市場(chǎng)化的第一步,那就是開(kāi)放了貸款利率,2014年的時(shí)候,周小川曾經(jīng)表示過(guò),中國(guó)的存款利率市場(chǎng)化會(huì)在兩年的時(shí)間內(nèi)展開(kāi)。中國(guó)是世界上最大的經(jīng)濟(jì)體之一,利率市場(chǎng)化由于利率會(huì)受到市場(chǎng)變動(dòng)的影響,也就會(huì)增加其波動(dòng)程度,而利率波動(dòng)則會(huì)影響以利率為經(jīng)營(yíng)對(duì)象的商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展,帶來(lái)利率風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)化發(fā)展遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到成熟的地步,所以中國(guó)實(shí)行了利率管控,這樣可以有效的控制利率的波動(dòng),從而減少商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn),在金融利率管控的情況下,很多商業(yè)銀行在利率管理方面沒(méi)有專門的人員,相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制也是比較弱,而本文研究利率市場(chǎng)化對(duì)于解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題是非常有幫助的。本片論文主要分為6個(gè)部分,其中第一部分主要進(jìn)行的是研究背景意義,理論綜述,研究思路等。第二部分主要介紹的是國(guó)內(nèi)外的理論研究,以及利率風(fēng)險(xiǎn)的分類,并且對(duì)幾種不同的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型進(jìn)行介紹和評(píng)價(jià)。第三章對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)形成與規(guī)避分析方法體系進(jìn)行研究,著重分析利率風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避的機(jī)制機(jī)理。第四章為VaR實(shí)證部分,通過(guò)對(duì)上海同業(yè)拆借利率的風(fēng)險(xiǎn)度量來(lái)間接的反應(yīng)商業(yè)銀行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)。第五部分為利率風(fēng)險(xiǎn)的成因分析,主要是通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析來(lái)挖掘出商業(yè)銀行遭受利率風(fēng)險(xiǎn)的原因。第六部分主要是根據(jù)上述兩部分的實(shí)證結(jié)果,從銀行自身和外部環(huán)境兩方面找出我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的有效措施。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 利率市場(chǎng)化 利率風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
【學(xué)位授予單位】：河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 1 緒論8-20
• 1.1 研究背景與意義8-9
• 1.2 文獻(xiàn)綜述9-17
• 1.2.1 利率市場(chǎng)化相關(guān)理論研究9-13
• 1.2.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)研究13-14
• 1.2.3 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)影響的比較研究14-15
• 1.2.4 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避問(wèn)題的相關(guān)研究15-17
• 1.3 研究目的、思路和方法17-18
• 1.3.1 研究目的17
• 1.3.2 研究思路17-18
• 1.3.3 研究方法18
• 1.4 研究框架和創(chuàng)新點(diǎn)18-20
• 1.4.1 研究框架18-19
• 1.4.2 創(chuàng)新點(diǎn)19-20
• 2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)理論20-24
• 2.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵20-21
• 2.1.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的涵義20
• 2.1.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的分類20-21
• 2.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量方法的基本理論21-24
• 2.2.1 重定價(jià)缺口分析理論21-22
• 2.2.2 久期缺口分析理論22
• 2.2.3 在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型理論22-24
• 3 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制與規(guī)避路徑研究24-27
• 3.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)形成的機(jī)制機(jī)理24-25
• 3.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的路徑研究25-27
• 4 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的度量27-36
• 4.1 數(shù)據(jù)的采集與處理27-28
• 4.2 數(shù)據(jù)檢驗(yàn)28-31
• 4.2.1 正態(tài)性檢驗(yàn)29
• 4.2.2 平穩(wěn)性檢驗(yàn)29-30
• 4.2.3 異方差檢驗(yàn)30-31
• 4.3 風(fēng)險(xiǎn)的度量31-34
• 4.3.1 TARCH模型的構(gòu)建31-32
• 4.3.2 TARCH模型的應(yīng)用32-33
• 4.3.3 VAR值的計(jì)算33-34
• 4.3.4 回測(cè)檢驗(yàn)34
• 4.4 相關(guān)結(jié)論34-36
• 5 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的成因分析36-41
• 5.1 高度集中的利率管理體制36-37
• 5.2 生息資產(chǎn)和付息負(fù)債的約定到期日與重新定價(jià)日不匹配37-38
• 5.3 存、貸款利率調(diào)整的不完全相關(guān)性38-39
• 5.4 單一的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)39-41
• 6 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避措施41-46
• 6.1 提升我國(guó)商業(yè)銀行防范利率風(fēng)險(xiǎn)水平的內(nèi)部措施41-44
• 6.1.1 優(yōu)化生息資產(chǎn)和付息負(fù)債的重定價(jià)日的時(shí)間差41-42
• 6.1.2 保證自身的資本充足率可以滿足監(jiān)管要求，加強(qiáng)抵抗利率風(fēng)險(xiǎn)能力42-43
• 6.1.3 加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債率管理，，提高控制利率風(fēng)險(xiǎn)水平43-44
• 6.2 完善我國(guó)商業(yè)銀行防范利率風(fēng)險(xiǎn)的外部環(huán)境44-46
• 6.2.1 發(fā)展并完善我國(guó)金融市場(chǎng)，為商業(yè)銀行控制利率風(fēng)險(xiǎn)提供更多選擇44-45
• 6.2.2 加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)的金融監(jiān)管，提高監(jiān)管水平45-46
• 參考文獻(xiàn)46-49
• 后記49-50
• 攻讀學(xué)位期間取得的科研成果清單50

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 朱兆軍;;淺析商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的暴露[J];中國(guó)城市經(jīng)濟(jì);2009年S1期

2 顧海兵;翟敏;;商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化程度研究的方法論分析[J];中國(guó)人民大學(xué)學(xué)報(bào);2013年03期

3 宮靜,宮玲,宮傳余;如何完善商業(yè)銀行利率機(jī)制[J];前沿;1994年07期

4 曲少明;美國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的管理[J];中國(guó)城市金融;1995年12期

5 鄭延平,東文;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)分析[J];南方金融;2001年07期

6 劉文翠;談商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)與控制[J];廣西金融研究;2002年05期

7 劉期望,張清霞;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)及其防范[J];杭州金融研修學(xué)院學(xué)報(bào);2002年06期

8 計(jì)雷,紀(jì)建悅,王元月;基于資金流網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)分析方法探討[J];中國(guó)管理科學(xué);2002年06期

9 黃斌;國(guó)有商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解淺談[J];企業(yè)經(jīng)濟(jì);2003年02期

10 曲士英,郭福春;利率市場(chǎng)化以后我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)分析[J];企業(yè)經(jīng)濟(jì);2003年03期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 孫繼鋒;;我國(guó)利率市場(chǎng)化與商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[A];第三屆廣西青年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（社會(huì)科學(xué)篇）[C];2004年

2 李昊;;淺析我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的管制問(wèn)題[A];吉林省行政管理學(xué)會(huì)“加強(qiáng)體制機(jī)制創(chuàng)新，建設(shè)服務(wù)型政府”研討會(huì)論文集（《吉林政報(bào)》2008·理論�？C];2008年

3 張遠(yuǎn)為;方齊云;嚴(yán)飛;;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析[A];提高全民科學(xué)素質(zhì)、建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家——2006中國(guó)科協(xié)年會(huì)論文集[C];2006年

4 ;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[A];中國(guó)金融學(xué)會(huì)第八屆調(diào)研報(bào)告評(píng)選獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2005年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

1 姜秀芳;建立現(xiàn)代商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2008年

2 孟　元;防范和化解商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2003年

3 吳莉芳;加息模式變化凸顯商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)[N];上海證券報(bào);2007年

4 ;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)控制方略[N];上海證券報(bào);2005年

5 朱桂芳 李強(qiáng);民生銀行流程改革 建行對(duì)小額賬戶降息[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2006年

6 記者田麗;今年7％經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可實(shí)現(xiàn)[N];人民日?qǐng)?bào)海外版;2003年

7 韓翟;反壟斷日益強(qiáng)化 保險(xiǎn)公司如何自處[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2014年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前9條

1 劉晶;中國(guó)商業(yè)銀行利率管理研究[D];中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院;2003年

2 賀國(guó)生;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型與管理模式研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

3 曾儉華;商業(yè)銀行利率商品經(jīng)營(yíng)管理研究[D];湖南大學(xué);2005年

4 劉湘云;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)綜合計(jì)量與管理研究[D];暨南大學(xué);2007年

5 孫紅妮;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];吉林大學(xué);2004年

6 楊建林;基于優(yōu)化方法的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];天津大學(xué);2003年

7 石圣東;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)內(nèi)外利率變動(dòng)影響的實(shí)證研究[D];吉林大學(xué);2011年

8 張遠(yuǎn)為;中國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華中科技大學(xué);2006年

9 李紅兵;利率市場(chǎng)化背景下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量管理研究[D];武漢大學(xué);2011年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 郝瑜;利率市場(chǎng)化下商業(yè)銀行利率定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2015年

2 武晶晶;我國(guó)商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)法律防控研究[D];寧夏大學(xué);2015年

3 高祥新;利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];四川師范大學(xué);2015年

4 張燕;利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的管理研究[D];安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

5 郝中中;利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究[D];南京師范大學(xué);2015年

6 宋陽(yáng);利率市場(chǎng)化條件下我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2015年

7 孫曉婷;利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2015年

8 任晗;利率市場(chǎng)化下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

9 劉德寶;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究[D];山東大學(xué);2015年

10 宋杰丁;利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)研究[D];河南大學(xué);2015年

本文編號(hào)：870394