本文關鍵詞：我國商業(yè)銀行利率風險統(tǒng)計研究

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【摘要】：隨著世界經濟的發(fā)展,經濟一體化的發(fā)展已經在全球形成了一股浪潮,金融自由化的發(fā)展也不斷地加強。目前,隨著這種經濟大環(huán)境的改變,不少的國家已經發(fā)展了利率市場化,這對于全球經濟的發(fā)展作用是非常大的。金融市場中,貨幣供需關系的一個重要的影響因素就是利率水平,特別是在市場經濟中,通過利率市場化,可以實現(xiàn)貨幣資源的有效配置,這樣可以盤活市場沉淀的資金,增加經濟發(fā)展的活力。對于中國的金融改革來說,利率市場化是非常重要的一步,成為金融改革的重點對象。從目前的情況來看,中國已經實現(xiàn)了利率市場化的第一步,那就是開放了貸款利率,2014年的時候,周小川曾經表示過,中國的存款利率市場化會在兩年的時間內展開。中國是世界上最大的經濟體之一,利率市場化由于利率會受到市場變動的影響,也就會增加其波動程度,而利率波動則會影響以利率為經營對象的商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展,帶來利率風險,因為中國經濟的市場化發(fā)展遠沒有達到成熟的地步,所以中國實行了利率管控,這樣可以有效的控制利率的波動,從而減少商業(yè)銀行的潛在風險,在金融利率管控的情況下,很多商業(yè)銀行在利率管理方面沒有專門的人員,相應的風險防范機制也是比較弱,而本文研究利率市場化對于解決現(xiàn)實問題是非常有幫助的。本片論文主要分為6個部分,其中第一部分主要進行的是研究背景意義,理論綜述,研究思路等。第二部分主要介紹的是國內外的理論研究,以及利率風險的分類,并且對幾種不同的利率風險計量模型進行介紹和評價。第三章對商業(yè)銀行利率風險形成與規(guī)避分析方法體系進行研究,著重分析利率風險與規(guī)避的機制機理。第四章為VaR實證部分,通過對上海同業(yè)拆借利率的風險度量來間接的反應商業(yè)銀行所面臨的利率風險。第五部分為利率風險的成因分析,主要是通過對數(shù)據的分析來挖掘出商業(yè)銀行遭受利率風險的原因。第六部分主要是根據上述兩部分的實證結果,從銀行自身和外部環(huán)境兩方面找出我國商業(yè)銀行利率風險規(guī)避的有效措施。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 利率市場化 利率風險 風險規(guī)避
【學位授予單位】：河北經貿大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 1 緒論8-20
• 1.1 研究背景與意義8-9
• 1.2 文獻綜述9-17
• 1.2.1 利率市場化相關理論研究9-13
• 1.2.2 商業(yè)銀行利率風險的相關研究13-14
• 1.2.3 利率市場化對商業(yè)銀行利率風險影響的比較研究14-15
• 1.2.4 商業(yè)銀行利率風險規(guī)避問題的相關研究15-17
• 1.3 研究目的、思路和方法17-18
• 1.3.1 研究目的17
• 1.3.2 研究思路17-18
• 1.3.3 研究方法18
• 1.4 研究框架和創(chuàng)新點18-20
• 1.4.1 研究框架18-19
• 1.4.2 創(chuàng)新點19-20
• 2 商業(yè)銀行利率風險的基礎理論20-24
• 2.1 商業(yè)銀行利率風險的內涵20-21
• 2.1.1 商業(yè)銀行利率風險的涵義20
• 2.1.2 商業(yè)銀行利率風險的分類20-21
• 2.2 商業(yè)銀行利率風險度量方法的基本理論21-24
• 2.2.1 重定價缺口分析理論21-22
• 2.2.2 久期缺口分析理論22
• 2.2.3 在險價值（VaR）模型理論22-24
• 3 商業(yè)銀行利率風險形成機制與規(guī)避路徑研究24-27
• 3.1 商業(yè)銀行利率風險形成的機制機理24-25
• 3.2 商業(yè)銀行利率風險規(guī)避的路徑研究25-27
• 4 我國商業(yè)銀行利率風險的度量27-36
• 4.1 數(shù)據的采集與處理27-28
• 4.2 數(shù)據檢驗28-31
• 4.2.1 正態(tài)性檢驗29
• 4.2.2 平穩(wěn)性檢驗29-30
• 4.2.3 異方差檢驗30-31
• 4.3 風險的度量31-34
• 4.3.1 TARCH模型的構建31-32
• 4.3.2 TARCH模型的應用32-33
• 4.3.3 VAR值的計算33-34
• 4.3.4 回測檢驗34
• 4.4 相關結論34-36
• 5 我國商業(yè)銀行利率風險的成因分析36-41
• 5.1 高度集中的利率管理體制36-37
• 5.2 生息資產和付息負債的約定到期日與重新定價日不匹配37-38
• 5.3 存、貸款利率調整的不完全相關性38-39
• 5.4 單一的資產負債結構39-41
• 6 我國商業(yè)銀行利率風險的規(guī)避措施41-46
• 6.1 提升我國商業(yè)銀行防范利率風險水平的內部措施41-44
• 6.1.1 優(yōu)化生息資產和付息負債的重定價日的時間差41-42
• 6.1.2 保證自身的資本充足率可以滿足監(jiān)管要求，加強抵抗利率風險能力42-43
• 6.1.3 加強資產負債率管理，，提高控制利率風險水平43-44
• 6.2 完善我國商業(yè)銀行防范利率風險的外部環(huán)境44-46
• 6.2.1 發(fā)展并完善我國金融市場，為商業(yè)銀行控制利率風險提供更多選擇44-45
• 6.2.2 加強利率風險的金融監(jiān)管，提高監(jiān)管水平45-46
• 參考文獻46-49
• 后記49-50
• 攻讀學位期間取得的科研成果清單50

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本文編號：870394