本文關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下商業(yè)銀行壓力測(cè)試模型構(gòu)建與應(yīng)用研究

  更多相關(guān)文章： 經(jīng)濟(jì)新常態(tài) 商業(yè)銀行壓力測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)傳染

【摘要】：基于經(jīng)濟(jì)新常態(tài)研究商業(yè)銀行總行層級(jí)的壓力測(cè)試以及不同風(fēng)險(xiǎn)之間的傳染問(wèn)題具有重要意義。本文重構(gòu)了壓力測(cè)試的方法和流程,利用歷史情景對(duì)應(yīng)方法設(shè)計(jì)壓力情景,在壓力測(cè)試的基礎(chǔ)上計(jì)算和評(píng)估了不同壓力沖擊對(duì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率的影響,從實(shí)證上分析了信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化、傳染、放大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)。結(jié)果發(fā)現(xiàn):在有輕度通貨緊縮預(yù)期的常態(tài)情景下,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率低于溫和壓力情景下的增長(zhǎng)率;隨著壓力程度的不斷加重,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率出現(xiàn)不同程度的下降,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于基期水平;當(dāng)經(jīng)濟(jì)下行并且出現(xiàn)較為嚴(yán)重的通貨膨脹時(shí),盈利能力將出現(xiàn)嚴(yán)重危機(jī),其危害遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)下行加通貨緊縮時(shí)的沖擊;極端情景下信用風(fēng)險(xiǎn)的增加會(huì)放大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、降低自身的市場(chǎng)獲利能力,但不會(huì)引起流動(dòng)性緊張。
【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 經(jīng)濟(jì)新常態(tài) 商業(yè)銀行壓力測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)傳染
【分類號(hào)】：F832.33
【正文快照】： 一、引言當(dāng)前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)處在“三期疊加”期,發(fā)展步入新常態(tài),正逐步從主要依靠要素投入推動(dòng)的發(fā)展階段,邁向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、提質(zhì)增效的新時(shí)期。經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)幅度增加,銀行經(jīng)營(yíng)管理既面臨前所未有的新機(jī)遇,也面臨著很多新問(wèn)題、新挑戰(zhàn)。隨著金融改革創(chuàng)新的深入,影子

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