本文關(guān)鍵詞：基于《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》商業(yè)銀行資本管理策略分析

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【摘要】：銀行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一,銀行存款的安全關(guān)系著千家萬(wàn)戶。銀行業(yè)務(wù)天生就具有其特殊性,因此銀行的經(jīng)營(yíng)面臨著多種多樣的風(fēng)險(xiǎn),如信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等,而資本就是銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的最后一道防線。銀行資本的充足與否直接關(guān)系到銀行能否正常開展業(yè)務(wù),關(guān)系到銀行業(yè)務(wù)能否進(jìn)一步發(fā)展,關(guān)系到銀行能否保持一個(gè)較高的盈利水平。什么樣的資本水平才是安全的,這是《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》在公布前銀行業(yè)從業(yè)人員都會(huì)思考的一個(gè)問(wèn)題,然而自始至終就沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的答案,直到《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》制定后才給了我們一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。然而隨著時(shí)代和經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步,巴塞爾委員會(huì)為了更好的適應(yīng)新形勢(shì)下的變化,于2004年6月發(fā)布了《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》,它突破性的確立了三大支柱的監(jiān)管架構(gòu),使資本與風(fēng)險(xiǎn)管理有了更為全面的結(jié)合,對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)和資本管理提供了更為科學(xué)的指導(dǎo)。2007年金融危機(jī)席卷全球,銀行業(yè)也一度進(jìn)入寒冬,各大銀行人人自危,這使得巴塞爾委員會(huì)認(rèn)識(shí)到新巴塞爾協(xié)議已不能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,必須出臺(tái)一個(gè)新的、符合現(xiàn)實(shí)情況的資本協(xié)議來(lái)對(duì)銀行業(yè)進(jìn)行強(qiáng)有力的約束,因此《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》應(yīng)運(yùn)而生。《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的逐步實(shí)施對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資本管理提出了更高的要求,雖然國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行在資本充足率等監(jiān)管指標(biāo)上要高于國(guó)際平均水平,《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》在短期內(nèi)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響并不明顯,但是從長(zhǎng)期來(lái)看,由于我國(guó)商業(yè)銀行一直存在著資本缺口較大、資本結(jié)構(gòu)不合理及風(fēng)險(xiǎn)管理不完善等問(wèn)題,所以《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的實(shí)施必將對(duì)其產(chǎn)生深刻的影響。本文選取了國(guó)內(nèi)四大商業(yè)銀行的數(shù)據(jù),運(yùn)用商業(yè)銀行資本與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整行為模型對(duì)商業(yè)銀行在監(jiān)管下的資本變動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)行為進(jìn)行了分析,提出最低資本監(jiān)管要求能夠有效地提高商業(yè)銀行的資本充足水平等結(jié)論。因此,我國(guó)政府在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》全面鋪開前應(yīng)迅速響應(yīng),繼續(xù)完善監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),提高各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn),樹立全面監(jiān)管原則,強(qiáng)化資本約束經(jīng)營(yíng)理念,對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行提出更高的要求。同時(shí),我國(guó)商業(yè)銀行也應(yīng)通過(guò)建立有效的資本補(bǔ)充機(jī)制、對(duì)資本充分利用、防范風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)金融創(chuàng)新及提高銀行盈利能力等方面進(jìn)行改進(jìn),即從銀行業(yè)自身和監(jiān)管策略兩方面雙管齊下應(yīng)對(duì)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》。
【關(guān)鍵詞】：巴塞爾協(xié)議Ⅲ 資本管理 商業(yè)銀行
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 引言9-13
• 1.1 選題背景和研究意義9-10
• 1.1.1 選題背景9-10
• 1.1.2 研究意義10
• 1.2 文獻(xiàn)綜述10-11
• 1.2.1 國(guó)外研究綜述10
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究綜述10-11
• 1.3 研究思路和研究方法11-12
• 1.3.1 研究思路11
• 1.3.2 研究方法11-12
• 1.4 論文結(jié)構(gòu)安排12-13
• 2 巴塞爾協(xié)議內(nèi)容簡(jiǎn)介13-20
• 2.1 巴塞爾協(xié)議Ⅲ內(nèi)容簡(jiǎn)介13-14
• 2.2 巴塞爾協(xié)議Ⅰ的內(nèi)容簡(jiǎn)介14-15
• 2.3 巴塞爾協(xié)議Ⅱ的三大支柱內(nèi)容15-17
• 2.4 巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響17-18
• 2.5《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》后的國(guó)內(nèi)監(jiān)管措施18-20
• 3 我國(guó)商業(yè)銀行資本管理20-30
• 3.1 商業(yè)銀行資本簡(jiǎn)介與商業(yè)銀行資本特性20-21
• 3.1.1 商業(yè)銀行資本簡(jiǎn)介20
• 3.1.2 商業(yè)銀行資本特性20-21
• 3.2 商業(yè)銀行資本管理21-22
• 3.3 商業(yè)銀行資本現(xiàn)狀22-26
• 3.3.1 商業(yè)銀行資本規(guī)模分析22-23
• 3.3.2 商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)分析23-26
• 3.4 我國(guó)商業(yè)銀行資本管理存在的主要問(wèn)題26-27
• 3.4.1 資本充足率雖高，，資本缺口卻仍然較大26
• 3.4.2 核心資本占比較高，資本結(jié)構(gòu)仍然不合理26-27
• 3.4.3 盈利模式過(guò)于傳統(tǒng)，利潤(rùn)來(lái)源單一27
• 3.4.4 銀行創(chuàng)新能力較弱，風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善27
• 3.5 資本監(jiān)管下的資本變動(dòng)實(shí)證分析27-30
• 4 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資本管理的影響及應(yīng)對(duì)策略30-34
• 4.1 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資本管理的影響30
• 4.2 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》下我國(guó)商業(yè)銀行資本管理的應(yīng)對(duì)策略30-34
• 4.2.1 我國(guó)銀監(jiān)局在監(jiān)管層面上的應(yīng)對(duì)策略30-31
• 4.2.2 建立有效的資本補(bǔ)充機(jī)制31-32
• 4.2.3 合理規(guī)劃以滿足監(jiān)管的要求32
• 4.2.4 在節(jié)約資本的基礎(chǔ)上提高資本運(yùn)用效率32
• 4.2.5 加強(qiáng)金融創(chuàng)新，避免銀行業(yè)務(wù)發(fā)展同質(zhì)化32-33
• 4.2.6 調(diào)整銀行業(yè)務(wù)模式，提高銀行盈利能力33-34
• 結(jié)論34-35
• 參考文獻(xiàn)35-37
• 個(gè)人簡(jiǎn)歷、在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果37-38
• 致謝38

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 嚴(yán)婷;;《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》塵埃落定 全球銀行業(yè)整裝待發(fā)[J];金融博覽;2010年10期

2 ;巴塞爾協(xié)議Ⅲ及其影響[J];內(nèi)蒙古金融研究;2010年09期

3 鐘偉;謝婷;;巴塞爾協(xié)議Ⅲ的新近進(jìn)展及其影響初探[J];國(guó)際金融研究;2011年03期

4 章彰;;從“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”到“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”:改進(jìn)及對(duì)銀行業(yè)的影響[J];銀行家;2011年05期

5 賀育飛;;巴塞爾協(xié)議Ⅲ的基本框架及其對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響分析[J];金融經(jīng)濟(jì);2011年10期

6 林小平;;巴塞爾協(xié)議Ⅲ及其特點(diǎn)探析[J];中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武漢培訓(xùn)學(xué)院學(xué)報(bào);2011年04期

7 ;“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”:開啟全球監(jiān)管改革大幕[J];中國(guó)農(nóng)村金融;2011年14期

8 黃靜雯;侯占云;;巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)我國(guó)五大國(guó)有銀行指導(dǎo)作用[J];東方企業(yè)文化;2011年10期

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本文編號(hào)：800001