本文關鍵詞：商業(yè)銀行流動性風險、信用風險與盈利能力關系的研究

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【摘要】：商業(yè)銀行作為金融業(yè)的三大支柱之一,盡管其資歷最深,實力最強,在新的發(fā)展時代依然存在自身的一些典型問題。在我國商業(yè)銀行的發(fā)展歷程起步較晚,除了為數不多的國有銀行,其他很多商業(yè)銀行都是改革開放之后的產物。在其短暫的發(fā)展過程中,難免會因為管理體系不成熟,風險管理能力不足等問題嚴重影響其進一步的發(fā)展壯大。隨著我國加入WTO以及銀行業(yè)股份制改革的推進,政策的變更初期和外資銀行的入侵都對我國銀行業(yè)的發(fā)展提出了重大挑戰(zhàn)。我國商業(yè)銀行除了應對外資銀行的沖擊之外,還要面臨著“走出去”戰(zhàn)略的實施：除了要面臨金融業(yè)市場化的改革外,還要應對互聯網金融等新興產業(yè)的沖擊。在這一背景下,我國商業(yè)銀行能否以更高的效率調配資產與負債,以實現盈利能力的穩(wěn)健增長,并且在全球金融業(yè)中占據一席之地將會對我國金融業(yè)乃至整個實體經濟產生重要的影響。許多研究和事實都表明商業(yè)銀行的流動性風險不僅與其資產質量有關,還與其負債息息相關：不僅與其資產負債表事項有關,還要受到資產負債表外事項的影響。此外,目前存貸款利差仍然是商業(yè)銀行盈利的主要來源之一,因而貸款質量及不良貸款率依然是影響其盈利能力的重要因素。因此,在新時代如何嚴格把控流動性風險與信用風險,是提高并商業(yè)銀行盈利能力的重要課題。本文主要從我國商業(yè)銀行的現狀出發(fā),以2007-2014年間在A股上市的16家國內商業(yè)銀行為主要研究對象,實證研究了中國商業(yè)銀行流動性風險與信用風險之間的關系以及兩者對盈利能力的影響。相關性分析的結果表明,流動性風險與信用風險之間并不存在統(tǒng)計上的顯著相關性�；貧w分析結果表明,流動性風險對盈利能力的影響不顯著,信用風險會對盈利能力產生顯著的正效應。值得注意的是,在流動性風險和信用風險共存的情況下,兩者之間的交互作用會抵消信用風險對盈利能力的正向顯著作用而表現出對盈利能力顯著的負效應；此時,流動性風險也與盈利能力呈現顯著的負相關關系。因此,研究認為管理者只有將流動性風險和信用風險進行綜合管控,一方面要加強對不良貸款的識別和控制以防止信用風險累積,另一方面也要在流動性充足的條件下合理擴張貸款規(guī)模；才能保障銀行盈利能力的穩(wěn)步增長。
【關鍵詞】：流動性風險 信用風險 盈利能力 商業(yè)銀行
【學位授予單位】：中國科學技術大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-14
• 1.1 研究背景及意義10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 研究方法和結構安排12-13
• 1.3 論文研究的創(chuàng)新點13-14
• 第2章 文獻綜述14-22
• 2.1 國外相關研究14-18
• 2.1.1 針對流動性風險與信用風險之間關系的研究14-16
• 2.1.2 針對商業(yè)銀行盈利能力的研究16-18
• 2.2 國內相關研究18-22
• 2.2.1 針對流動性風險與信用風險之間關系的研究18-19
• 2.2.2 針對商業(yè)銀行盈利能力的研究19-22
• 第3章 現狀分析與假設發(fā)展22-34
• 3.1 我國商業(yè)銀行流動性風險與信用風險同盈利能力的現狀分析22-30
• 3.1.1 我國商業(yè)銀行流動性風險的現狀22-25
• 3.1.2 我國商業(yè)銀行信用風險的現狀25-27
• 3.1.3 我國商業(yè)銀行盈利能力的現狀27-30
• 3.2 理論分析與研究假設30-34
• 3.2.1 商業(yè)銀行流動性風險與信用風險30-31
• 3.2.2 流動性風險與信用風險同盈利能力的關系31-34
• 第4章 實證分析34-44
• 4.1 樣本與數據的選擇34-35
• 4.2 研究模型35-37
• 4.3 實證分析結果37-44
• 4.3.1 描述性統(tǒng)計分析結果37-38
• 4.3.2 相關性檢驗38-39
• 4.3.3 回歸分析39-42
• 4.3.4 穩(wěn)健性檢驗42-44
• 第5章 結論與展望44-50
• 5.1 研究結論44-45
• 5.2 研究建議45-47
• 5.3 研究的局限性47
• 5.4 研究展望47-50
• 參考文獻50-54
• 致謝54-56
• 在讀期間發(fā)表的學術論文與取得的其他研究成果56

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本文編號：751814