本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及其傳染分析——以我國七家重要銀行為研究對(duì)象

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【摘要】：在后國際金融危機(jī)、全面深化利率市場(chǎng)化改革的背景下,我國商業(yè)銀行經(jīng)營受到了來自互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊�；诖�,本文對(duì)我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)以及商業(yè)銀行之間風(fēng)險(xiǎn)傳染進(jìn)行了度量和分析,利用在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和期望損失(ES)兩種風(fēng)險(xiǎn)度量工具對(duì)七家重要銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,同時(shí)利用條件在險(xiǎn)價(jià)值(CoVaR)和△CoVaR對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)傳染進(jìn)行度量。研究結(jié)果表明:我國商業(yè)銀行尾部風(fēng)險(xiǎn)存在,并且對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響較大;我國商業(yè)銀行之間存在較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染,該現(xiàn)象表明我國商業(yè)銀行存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
【作者單位】： 武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險(xiǎn)傳染 在險(xiǎn)價(jià)值 期望損失 條件在險(xiǎn)價(jià)值
【分類號(hào)】：F832.33
【正文快照】： 一、引言2008年金融危機(jī)的爆發(fā)對(duì)全球銀行業(yè)造成了很大的沖擊和影響。這場(chǎng)席卷全球的金融危機(jī)不僅引發(fā)了金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和學(xué)者對(duì)金融監(jiān)管體系的反思,也引起了監(jiān)管當(dāng)局對(duì)金融監(jiān)管理念的反思。在次貸危機(jī)發(fā)生以后,美國監(jiān)管當(dāng)局對(duì)金融監(jiān)管的思路進(jìn)行了調(diào)整,而為了應(yīng)對(duì)國際性危機(jī),歐

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本文編號(hào)：705163