本文關(guān)鍵詞：博弈論視角下我國(guó)股票市場(chǎng)非理性波動(dòng)研究

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【摘要】：應(yīng)用博弈論模型研究股票交易行為,以股指期貨1新規(guī)執(zhí)行日為時(shí)間節(jié)點(diǎn),將滬深300股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)劃分為兩個(gè)子樣本并進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),結(jié)果表明,股指期貨不會(huì)增加股指現(xiàn)貨的波動(dòng),且新規(guī)執(zhí)行后股指期貨可對(duì)股指現(xiàn)貨起到良好的信號(hào)作用。
【作者單位】： 哈爾濱商業(yè)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 博弈論 股指期貨 非理性波動(dòng)
【基金】：教育部人文社科基金項(xiàng)目(10YJA790115) 黑龍江省社科基金項(xiàng)目(13B024)
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 一、引言股票市場(chǎng)肩負(fù)著為實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)行直接融資的重要責(zé)任,而融資功能的發(fā)揮需要股票市場(chǎng)的資源配置功能作為保障。股票價(jià)格或股票指數(shù)的波動(dòng)是其進(jìn)行資源配置的具體形式,然而只有合理的波動(dòng)才能使得資源得到有效配置。股市運(yùn)行的最佳狀態(tài)并非要消除波動(dòng),而是要抑制非理性波

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本文編號(hào)：617085