本文關鍵詞：基于投資猶豫的歐式期權定價模型

  更多相關文章： 歐式期權 三角直覺模糊數(shù) 猶豫程度 風險中性定價

【摘要】：文章首先引入三角直覺模糊數(shù)來刻畫投資者的猶豫程度和期權價格估計的不確定性,構建了基于三角直覺模糊數(shù)的Black-Scholes期權定價模型,并用風險中性的方法給出了歐式期權價格的解析表達式,該結論是Yoshida更一般的情況.然后,本文進行了數(shù)值分析,給出了歐式期權價格的區(qū)間值,并進行了參數(shù)敏感性分析.研究結果表明:基于三角直覺模糊數(shù)的Black-Scholes期權定價模型更能體現(xiàn)投資者的猶豫程度.
【作者單位】： 湖南大學金融與統(tǒng)計學院;
【關鍵詞】： 歐式期權 三角直覺模糊數(shù) 猶豫程度 風險中性定價
【基金】：國家自然科學基金創(chuàng)新群體項目(71221001) 國家社會科學基金重大項目(12&ZD053) 湖南省研究生創(chuàng)新項目(CX2015B100)~~
【分類號】：F831.53
【正文快照】： 1引言 資產定價和公司金融是現(xiàn)代金融學的核心內容.歐式期權作為一類重要的金融衍生產品,其價格的合理性和精確'性對金融市場的效率具有非常重要的意義111. 自1973年的Black-Scholes歐式期權定價模型丨2丨誕生以來,國內外的學者投入了大量的研究.眾所詞知,在Black-Scholes期

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本文編號：591238