本文關(guān)鍵詞：小波分解ARMA-GARCH模型及其在基金凈值預(yù)測中的應(yīng)用

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【摘要】：基于小波分解理論建立了小波分解ARMA-GARCH模型,通過天宏周期策略基金數(shù)據(jù)對模型的有效性進(jìn)行實(shí)證分析.結(jié)果表明,小波分解ARMA-GARCH模型的預(yù)測精度顯著高于小波去噪AR模型與ARMA-GARCH模型的預(yù)測精度,短期預(yù)測精度稍高于長期預(yù)測,且預(yù)測效果在數(shù)據(jù)的平穩(wěn)期顯著優(yōu)于震蕩期.
【作者單位】： 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 小波分解 ARMA-GARCH模型 基金累計(jì)凈值
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11571268) 陜西省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2014JM1021)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 引文格式:景陽,竇井波.小波分解ARMA-GARCH模型及其在基金凈值預(yù)測中的應(yīng)用[J].紡織高校基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào),2016,29(4):484-490.JING Yang,DOU Jingbo.An ARMA-GARCH model and its application for ACCNAV prediction[J].BasicSciences Journal of Textile Universities,2016,29(4

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：538408