發(fā)布時(shí)間：2017-07-05 08:20

  本文關(guān)鍵詞：資本約束、銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與經(jīng)濟(jì)資本——基于中國(guó)53家商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)研究

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【摘要】：本文建立了一個(gè)資本約束加強(qiáng)與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)關(guān)系的理論模型,使用2009年至2013年我國(guó)53家商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),研究資本約束對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的門限效應(yīng),并對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本水平進(jìn)行分析。研究發(fā)現(xiàn),資本數(shù)量約束和資本質(zhì)量約束對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)均存在門限效應(yīng)。資本數(shù)量方面,資本充足率的門限值為11.95%。資本質(zhì)量方面,核心資本占總資本比例的門限值為69.93%。當(dāng)資本充足率和核心資本占比低于相應(yīng)的門限值時(shí),加強(qiáng)資本約束會(huì)降低銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),反之則會(huì)增加或不能顯著影響銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。此外,不同類型商業(yè)銀行對(duì)資本約束的敏感度存在明顯差異。
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站;重慶農(nóng)村商業(yè)銀行博士后科研工作站;重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 資本約束 銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) 經(jīng)濟(jì)資本
【基金】：2015年重慶市博士后科研項(xiàng)目的日常經(jīng)費(fèi)資助(Rc201524)和特別資助(Xm2015105)
【分類號(hào)】：F832.33
【正文快照】： 引言資本是衡量銀行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo),也是國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的核心內(nèi)容。一般情況下,銀行的資本越充足,其穩(wěn)定性越好,風(fēng)險(xiǎn)也越低。不難發(fā)現(xiàn),在歷次金融危機(jī)或銀行危機(jī)過后,巴塞爾協(xié)議關(guān)于資本的要求就會(huì)相應(yīng)提高。例如,2008年的國(guó)際金融危機(jī)促使巴塞爾委員會(huì)出臺(tái)了巴塞爾

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3 曹廷求;張光利;;特許權(quán)價(jià)值、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)[J];上海金融;2011年11期

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10 賈洪文;顏詠華;白媛媛;;市場(chǎng)約束、競(jìng)爭(zhēng)與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)——基于中國(guó)上市銀行數(shù)據(jù)的分析[J];貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);2012年05期

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 記者　 袁蓉君;金融創(chuàng)新監(jiān)管宜遵循“不妨礙創(chuàng)新”原則[N];金融時(shí)報(bào);2006年

2 浦發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)政策管理部總經(jīng)理、美國(guó)波士頓大學(xué)金融工程專業(yè)漢弗萊項(xiàng)目訪問學(xué)者 趙先信;世界上沒有免費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2009年

3 本報(bào)記者 周，

本文編號(hào)：521194