本文關(guān)鍵詞：資本約束、銀行風(fēng)險承擔(dān)與經(jīng)濟資本——基于中國53家商業(yè)銀行的經(jīng)驗研究

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【摘要】：本文建立了一個資本約束加強與銀行風(fēng)險承擔(dān)關(guān)系的理論模型,使用2009年至2013年我國53家商業(yè)銀行的財務(wù)數(shù)據(jù),研究資本約束對銀行風(fēng)險承擔(dān)的門限效應(yīng),并對商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)濟資本水平進行分析。研究發(fā)現(xiàn),資本數(shù)量約束和資本質(zhì)量約束對銀行風(fēng)險承擔(dān)均存在門限效應(yīng)。資本數(shù)量方面,資本充足率的門限值為11.95%。資本質(zhì)量方面,核心資本占總資本比例的門限值為69.93%。當(dāng)資本充足率和核心資本占比低于相應(yīng)的門限值時,加強資本約束會降低銀行風(fēng)險承擔(dān),反之則會增加或不能顯著影響銀行風(fēng)險承擔(dān)。此外,不同類型商業(yè)銀行對資本約束的敏感度存在明顯差異。
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士后流動站;重慶農(nóng)村商業(yè)銀行博士后科研工作站;重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 資本約束 銀行風(fēng)險承擔(dān) 經(jīng)濟資本
【基金】：2015年重慶市博士后科研項目的日常經(jīng)費資助(Rc201524)和特別資助(Xm2015105)
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 引言資本是衡量銀行業(yè)抗風(fēng)險能力的重要指標(biāo),也是國際銀行業(yè)監(jiān)管的核心內(nèi)容。一般情況下,銀行的資本越充足,其穩(wěn)定性越好,風(fēng)險也越低。不難發(fā)現(xiàn),在歷次金融危機或銀行危機過后,巴塞爾協(xié)議關(guān)于資本的要求就會相應(yīng)提高。例如,2008年的國際金融危機促使巴塞爾委員會出臺了巴塞爾

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前3條

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3 本報記者 周，

本文編號：521194