本文關鍵詞：中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險監(jiān)測研究——基于SCCA技術的實現(xiàn)與優(yōu)化，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：金融危機以來,隨著國際金融監(jiān)管組織、各國監(jiān)管當局和學術界加強系統(tǒng)性風險監(jiān)測技術的開發(fā)和應用,新方法、新技術不斷涌現(xiàn),SCCA是其中具有代表性的方法之一。本文結合我國銀行業(yè)實際情況,設計了針對SCCA技術關鍵環(huán)節(jié)的優(yōu)化算法,并采用非參數(shù)統(tǒng)計方法估計時變相依函數(shù),提出了新的系統(tǒng)性風險監(jiān)測指標J-VaR。在此基礎上,本文動態(tài)監(jiān)測了后危機時代我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的演變過程。研究表明,優(yōu)化后的SCCA技術具有較好的適用性,時變風險相依結構對系統(tǒng)性風險理論和實證研究至關重要。
【作者單位】： 南開大學金融學院;南開大學經濟學院;
【關鍵詞】： 系統(tǒng)性風險 SCCA 風險相依結構
【基金】：國家社會科學基金重大項目“中國金融監(jiān)管制度優(yōu)化設計研究”(批準號:09&ZD037)和“金融風險度量的新理論與新方法及其在中國金融機構的應用研究”(批準號:14ZDB124)的資助
【分類號】：F832.3;F224
【正文快照】： 一、引言在新一輪國際金融監(jiān)管改革中,各國監(jiān)管當局高度重視系統(tǒng)性風險的防范工作,致力于構建一個涵蓋宏觀審慎監(jiān)管的政策和體制框架,將增強金融部門的穩(wěn)定性和彈性作為宏觀審慎監(jiān)管政策的關鍵內容(Jobst and Gray,2013)。宏觀審慎監(jiān)管政策的目標是防范和化解系統(tǒng)性風險,為此,

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本文編號：505272