本文關(guān)鍵詞：利率互換在我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中的運(yùn)用分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：利率互換作為互換交易中最為活躍的交易品種,是在經(jīng)濟(jì)全球化、金融市場(chǎng)一體化、金融風(fēng)險(xiǎn)日益復(fù)雜及增大的背景下產(chǎn)生的一種新型金融衍生工具,在規(guī)避利率、匯率風(fēng)險(xiǎn),拓寬融資渠道、降低融資成本和強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債管理等方面有很廣泛的應(yīng)用。特別是在2004年中國(guó)人民銀行發(fā)布通知允許我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)放中長(zhǎng)期固定利率貸款,且放開(kāi)貸款利率上限后,商業(yè)銀行出現(xiàn)大量存貸款利率相互不匹配等利率風(fēng)險(xiǎn)加大的情形,迫切需要運(yùn)用有效的利率衍生工具來(lái)規(guī)避利率市場(chǎng)化帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)。除此之外,我國(guó)許多商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理仍然采用以資產(chǎn)負(fù)債比例管理為主,資本充足率管理并存的管理模式,這種模式存在很多突出問(wèn)題。利率互換作為一種創(chuàng)新的金融工具在規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等方面都能夠發(fā)揮重要作用。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化程度的逐步提高,利率水平受市場(chǎng)資金供求、經(jīng)濟(jì)狀況、政策等多種因素影響而產(chǎn)生波動(dòng),表現(xiàn)出極大的不穩(wěn)定性和不確定性,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行承受著巨大的利率風(fēng)險(xiǎn)。此外,我國(guó)商業(yè)銀行的負(fù)債以居民的短期存款為主,而資產(chǎn)則主要以中長(zhǎng)期貸款和固定利率債券為主,普遍存在資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配問(wèn)題。我國(guó)商業(yè)銀行的這種資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)一步增加了銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)。本文具體分析了商業(yè)銀行如何運(yùn)用利率互換工具進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理,以匹配我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),達(dá)到規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。并以中國(guó)光大銀行和中信銀行為例在引入利率互換前后不同的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、銀行市場(chǎng)價(jià)值變化進(jìn)行了分析。通過(guò)對(duì)人民幣利率互換產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用現(xiàn)狀研究,發(fā)現(xiàn)在業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題,提出一些合理化的政策建議,借此推動(dòng)我國(guó)人民利率互換市場(chǎng)的較快發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】：利率互換 商業(yè)銀行 資產(chǎn)負(fù)債管理
【學(xué)位授予單位】：昆明理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 第一章 緒論9-15
• 1.1 選題背景及研究意義9-10
• 1.1.1 選題背景9-10
• 1.1.2 研究意義10
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)及文獻(xiàn)綜述10-13
• 1.2.1 利率互換理論研究綜述10-12
• 1.2.2 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理研究綜述12-13
• 1.3 研究?jī)?nèi)容和方法13-15
• 第二章 利率互換理論及其在我國(guó)的應(yīng)用分析15-27
• 2.1 利率互換理論概述15-18
• 2.1.1 利率互換的概念及特點(diǎn)15-16
• 2.1.2 利率互換的定價(jià)16
• 2.1.3 利率互換的基本功能16-18
• 2.2 利率互換在我國(guó)的應(yīng)用分析18-22
• 2.2.1 我國(guó)開(kāi)展人民幣利率互換的背景及意義18-20
• 2.2.2 利率互換業(yè)務(wù)在我國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀20-21
• 2.2.3 我國(guó)利率互換市場(chǎng)存在的問(wèn)題21-22
• 2.3 與利率風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債管理方法22-23
• 2.3.1 傳統(tǒng)的缺口管理方法22
• 2.3.2 其它資產(chǎn)負(fù)債管理方法22-23
• 2.4 我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程23-24
• 2.5 我國(guó)商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)24-27
• 2.5.1 我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)24
• 2.5.2 我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)分析24-27
• 第三章 資產(chǎn)負(fù)債管理相關(guān)理論及其發(fā)展現(xiàn)狀27-33
• 3.1 資產(chǎn)負(fù)債管理理論概述27-28
• 3.1.1 資產(chǎn)負(fù)債管理理論27-28
• 3.1.2 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的定義28
• 3.2 我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展現(xiàn)狀及問(wèn)題28-33
• 3.2.1 我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程28-29
• 3.2.2 我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題29-33
• 第四章 我國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)用利率互換進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的實(shí)證分析33-39
• 4.1 光大銀行與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行利率互換案例分析33-34
• 4.1.1 光大銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析33
• 4.1.2 引入利率互換對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理重要作用的案例分析33-34
• 4.2 中信銀行開(kāi)展利率互換交易的重要作用34-39
• 4.2.1 中信銀行基礎(chǔ)資產(chǎn)利率互換案例分析34-35
• 4.2.2 同業(yè)存單利率互換案例35-36
• 4.2.3 同業(yè)負(fù)債業(yè)務(wù)利率互換案例36-39
• 第五章 對(duì)促進(jìn)利率互換在我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中運(yùn)用的建議39-43
• 5.1 加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行利率互換的風(fēng)險(xiǎn)控制39-40
• 5.2 健全資產(chǎn)負(fù)債管理體系,進(jìn)行科學(xué)化管理40-41
• 5.3 促進(jìn)利率互換的市場(chǎng)建設(shè)41-42
• 5.4 完善利率互換的法律監(jiān)督42-43
• 致謝43-45
• 參考文獻(xiàn)45-47

  本文關(guān)鍵詞：利率互換在我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中的運(yùn)用分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：504911